有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,712,381
株式	8,358,558,600
未収入金	32,997,534
未収配当金	7,548,800
流動資産合計	8,941,817,315
資産合計	8,941,817,315
負債の部
流動負債
未払金	23,909,892
未払解約金	168,500,000
未払利息	947
流動負債合計	192,410,839
負債合計	192,410,839
純資産の部
元本等
元本	3,466,813,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,282,592,574
元本等合計	8,749,406,476
純資産合計	8,749,406,476
負債純資産合計	8,941,817,315

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5238円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,238円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,627,017,950円
同期中における追加設定元本額	632,312,638円
同期中における一部解約元本額	792,516,686円
期末元本額	3,466,813,902円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)	2,881,708,905円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	209,140,980円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	375,964,017円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	テスホールディングス	160,900	1,085.00	174,576,500
		ホギメディカル	33,400	3,465.00	115,731,000
		三和油化工業	30,200	5,090.00	153,718,000
		ミルボン	39,200	5,520.00	216,384,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	21,000	3,645.00	76,545,000
		MCJ	115,600	983.00	113,634,800
		メイコー	24,800	3,030.00	75,144,000
		アバールデータ	4,600	3,720.00	17,112,000
		芝浦電子	18,100	5,330.00	96,473,000
		ナカニシ	8,800	2,792.00	24,569,600
		スノーピーク	54,700	2,342.00	128,107,400
		リニューアブル・ジャパン	116,100	558.00	64,783,800
		SHIFT	3,900	28,720.00	112,008,000
		インターネットイニシアティブ	86,100	2,363.00	203,454,300
		カナミックネットワーク	386,500	617.00	238,470,500
		オロ	49,000	1,920.00	94,080,000
		マネーフォワード	37,800	4,805.00	181,629,000
		日本情報クリエイト	58,400	856.00	49,990,400
		プラスアルファ・コンサルティング	85,500	2,755.00	235,552,500
		ヤプリ	82,400	1,055.00	86,932,000
		ココナラ	317,700	549.00	174,417,300
		サスメド	85,300	1,333.00	113,704,900
		シンプレクス・ホールディングス	123,700	2,170.00	268,429,000
		ラクスル	72,400	2,959.00	214,231,600
		メルカリ	73,600	2,977.00	219,107,200
		サーバーワークス	75,800	2,500.00	189,500,000
		BASE	58,100	295.00	17,139,500
		マクアケ	8,300	1,407.00	11,678,100
		フューチャー	84,000	1,639.00	137,676,000
		オービックビジネスコンサルタント	37,600	4,400.00	165,440,000
		eWeLL	41,900	4,120.00	172,628,000
		ファイバーゲート	115,900	915.00	106,048,500
		マクニカホールディングス	46,600	3,400.00	158,440,000
		日本マクドナルドホールディングス	5,400	5,110.00	27,594,000
		セリア	42,700	2,683.00	114,564,100
		ジンズホールディングス	22,800	4,430.00	101,004,000
		物語コーポレーション	7,100	6,830.00	48,493,000
		オイシックス・ラ・大地	125,000	1,789.00	223,625,000
		あさひ	84,500	1,351.00	114,159,500
		FOOD & LIFE COMPANIE	84,000	2,552.00	214,368,000
		ワークマン	7,900	4,945.00	39,065,500
		ギフトホールディングス	23,400	3,745.00	87,633,000
		GMOフィナンシャルホールディングス	83,200	527.00	43,846,400
		ウェルスナビ	69,600	1,531.00	106,557,600
		プレミアグループ	147,700	1,797.00	265,416,900
		ネットプロテクションズホールディングス	206,200	495.00	102,069,000
		イー・ギャランティ	97,700	2,215.00	216,405,500
		ティーケーピー	86,500	2,593.00	224,294,500
		カチタス	70,200	3,060.00	214,812,000
		KeePer技研	48,600	3,995.00	194,157,000
		イー・ガーディアン	40,200	2,739.00	110,107,800
		M&Aキャピタルパートナーズ	18,100	4,735.00	85,703,500
		メドピア	39,400	1,535.00	60,479,000
		ベルシステム24ホールディングス	137,800	1,303.00	179,553,400
		アトラエ	104,600	1,389.00	145,289,400
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	79,400	1,671.00	132,677,400
		日総工産	152,300	597.00	90,923,100
		キュービーネットホールディングス	80,900	1,433.00	115,929,700
		ユーピーアール	5,400	1,136.00	6,134,400
		ジモティー	77,800	1,940.00	150,932,000
		NexTone	60,900	4,480.00	272,832,000
		ポピンズ	51,100	1,560.00	79,716,000
		大栄環境	3,100	1,350.00	4,185,000
		M&A総合研究所	28,500	6,270.00	178,695,000
小計	銘柄数:64			8,358,558,600
	組入時価比率:95.5%			100.0%
	合計				8,358,558,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。