有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

日本小型株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,404,363
株式	1,984,689,900
未収入金	5,194,156
未収配当金	2,512,120
流動資産合計	2,032,800,539
資産合計	2,032,800,539
負債の部
流動負債
未払金	10,171,674
未払利息	18
流動負債合計	10,171,692
負債合計	10,171,692
純資産の部
元本等
元本	1,716,603,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	306,025,627
元本等合計	2,022,628,847
純資産合計	2,022,628,847
負債純資産合計	2,032,800,539

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1783円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,783円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月 6日現在
期首	2019年 6月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,642,523,776円
同期中における追加設定元本額	151,708,331円
同期中における一部解約元本額	77,628,887円
期末元本額	1,716,603,220円
期末元本額の内訳*
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	315,957,879円
日本小型株アクティブ・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	1,400,645,341円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	8,900	2,841.00	25,284,900
		サカタのタネ	6,000	3,530.00	21,180,000
		大豊建設	4,500	3,090.00	13,905,000
		熊谷組	4,400	3,395.00	14,938,000
		東洋建設	27,000	524.00	14,148,000
		ライト工業	4,000	1,644.00	6,576,000
		日本電設工業	4,900	2,287.00	11,206,300
		フィル・カンパニー	2,700	4,215.00	11,380,500
		S Foods	5,800	2,948.00	17,098,400
		日清オイリオグループ	2,100	3,880.00	8,148,000
		不二製油グループ本社	13,900	3,055.00	42,464,500
		アリアケジャパン	1,500	7,810.00	11,715,000
		ニチレイ	8,800	2,529.00	22,255,200
		富士紡ホールディングス	4,300	3,490.00	15,007,000
		ホギメディカル	5,200	3,620.00	18,824,000
		住友精化	2,800	3,480.00	9,744,000
		関東電化工業	15,200	1,024.00	15,564,800
		ADEKA	14,100	1,654.00	23,321,400
		太陽ホールディングス	3,400	4,185.00	14,229,000
		サカタインクス	14,300	1,236.00	17,674,800
		高砂香料工業	2,800	2,580.00	7,224,000
		マンダム	3,400	2,931.00	9,965,400
		ミルボン	3,900	6,180.00	24,102,000
		ファンケル	2,800	2,831.00	7,926,800
		JSP	6,200	1,885.00	11,687,000
		エフピコ	4,500	6,630.00	29,835,000
		信越ポリマー	19,600	1,016.00	19,913,600
		ペプチドリーム	2,300	5,100.00	11,730,000
		アジアパイルホールディングス	27,500	597.00	16,417,500
		横河ブリッジホールディングス	8,400	1,998.00	16,783,200
		日東工器	900	2,261.00	2,034,900
		島精機製作所	1,500	2,750.00	4,125,000
		日精エー・エス・ビー機械	4,100	4,730.00	19,393,000
		サトーホールディングス	4,700	3,390.00	15,933,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,400	4,760.00	6,664,000
		マックス	4,700	2,147.00	10,090,900
		ユーシン精機	20,700	1,042.00	21,569,400
		山洋電気	2,600	5,530.00	14,378,000
		EIZO	2,800	4,160.00	11,648,000
		富士通ゼネラル	15,800	2,275.00	35,945,000
		タムラ製作所	23,900	676.00	16,156,400
		メイコー	8,600	2,350.00	20,210,000
		スミダコーポレーション	10,600	1,368.00	14,500,800
		太陽誘電	1,100	3,030.00	3,333,000
		ニチコン	11,800	1,158.00	13,664,400
		KOA	12,400	1,487.00	18,438,800
		三菱ロジスネクスト	20,500	1,188.00	24,354,000
		日本精機	6,400	1,817.00	11,628,800
		東京精密	3,700	4,105.00	15,188,500
		トプコン	3,500	1,435.00	5,022,500
		メニコン	6,600	4,435.00	29,271,000
		大建工業	10,200	2,043.00	20,838,600
		沖縄電力	8,300	2,005.00	16,641,500
		メタウォーター	4,900	4,200.00	20,580,000
		南海電気鉄道	6,800	3,015.00	20,502,000
		セイノーホールディングス	15,500	1,509.00	23,389,500
		C&Fロジホールディングス	8,700	1,386.00	12,058,200
		住友倉庫	6,700	1,500.00	10,050,000
		近鉄エクスプレス	9,300	1,882.00	17,502,600
		NECネッツエスアイ	5,500	3,585.00	19,717,500
		出前館	4,000	1,280.00	5,120,000
		SHIFT	2,200	7,720.00	16,984,000
		カナミックネットワーク	4,800	732.00	3,513,600
		ユーザベース	2,800	2,269.00	6,353,200
	オロ	2,300	4,165.00	9,579,500
	シェアリングテクノロジー	7,000	539.00	3,773,000
	UUUM	2,000	5,340.00	10,680,000
	マネーフォワード	1,800	4,575.00	8,235,000
	ラクスル	2,900	3,490.00	10,121,000
	メルカリ	3,800	2,276.00	8,648,800
	リックソフト	1,600	5,370.00	8,592,000
	カオナビ	1,800	8,010.00	14,418,000
	BASE	6,500	1,880.00	12,220,000
	マクアケ	300	1,550.00	465,000
	オービックビジネスコンサルタント	5,100	4,935.00	25,168,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,600	2,949.00	4,718,400
	電通国際情報サービス	5,100	4,210.00	21,471,000
	ネットワンシステムズ	12,600	3,105.00	39,123,000
	GMOインターネット	13,500	2,240.00	30,240,000
	ファイバーゲート	4,500	1,449.00	6,520,500
	富士ソフト	10,300	4,235.00	43,620,500
	神戸物産	4,400	3,370.00	14,828,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	28,400	1,932.00	54,868,800
	ラクト・ジャパン	7,400	3,485.00	25,789,000
	シークス	11,300	1,511.00	17,074,300
	ユアサ商事	4,500	3,670.00	16,515,000
	阪和興業	3,400	2,867.00	9,747,800
	伊藤忠エネクス	21,200	918.00	19,461,600
	PALTAC	3,400	5,350.00	18,190,000
	西本Wismettacホールディングス	400	3,900.00	1,560,000
	日鉄物産	3,700	5,180.00	19,166,000
	トラスコ中山	5,000	2,903.00	14,515,000
	サンエー	2,900	4,930.00	14,297,000
	くら寿司	1,700	4,880.00	8,296,000
	セリア	2,500	2,950.00	7,375,000
	ジンズホールディングス	5,000	6,890.00	34,450,000
	ビックカメラ	20,100	1,255.00	25,225,500
	ウエルシアホールディングス	2,000	6,690.00	13,380,000
	TOKYO BASE	11,400	678.00	7,729,200
	串カツ田中ホールディングス	4,400	2,154.00	9,477,600
	サイゼリヤ	1,800	2,654.00	4,777,200
	スギホールディングス	1,400	6,080.00	8,512,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	8,200	1,240.00	10,168,000
	アクシアル リテイリング	1,400	3,880.00	5,432,000
	イズミ	3,200	4,195.00	13,424,000
	ヤオコー	3,200	5,360.00	17,152,000
	芙蓉総合リース	1,500	7,270.00	10,905,000
	イー・ギャランティ	25,700	1,427.00	36,673,900
	ティーケーピー	3,400	4,300.00	14,620,000
	UTグループ	3,000	3,205.00	9,615,000
	ルネサンス	6,400	1,770.00	11,328,000
	ディップ	6,800	3,145.00	21,386,000
	ツクイ	23,600	573.00	13,522,800
	ビー・エム・エル	3,300	3,195.00	10,543,500
	フルキャストホールディングス	10,700	2,411.00	25,797,700
	弁護士ドットコム	2,600	5,780.00	15,028,000
	テクノプロ・ホールディングス	2,200	7,500.00	16,500,000
	イー・ガーディアン	6,400	2,134.00	13,657,600
	ベルシステム24ホールディングス	15,700	1,730.00	27,161,000
	アトラエ	4,000	3,820.00	15,280,000
	ベイカレント・コンサルティング	4,900	5,720.00	28,028,000
	東祥	6,400	2,513.00	16,083,200
	エイチ・アイ・エス	5,600	3,085.00	17,276,000
	乃村工藝社	16,000	1,483.00	23,728,000
	丹青社	8,800	1,307.00	11,501,600
小計	銘柄数:125			1,984,689,900
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				1,984,689,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。