有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

日本小型株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,742,297
株式	3,405,433,800
未収入金	8,283,551
未収配当金	5,858,200
流動資産合計	3,476,317,848
資産合計	3,476,317,848
負債の部
流動負債
未払金	16,301,910
未払解約金	4,800,000
未払利息	99
流動負債合計	21,102,009
負債合計	21,102,009
純資産の部
元本等
元本	2,589,222,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	865,992,980
元本等合計	3,455,215,839
純資産合計	3,455,215,839
負債純資産合計	3,476,317,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3345円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,345円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,596,191,542円
同期中における追加設定元本額	160,009,713円
同期中における一部解約元本額	166,978,396円
期末元本額	2,589,222,859円
期末元本額の内訳*
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	795,464,077円
日本小型株アクティブ・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	1,793,758,782円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	21,000	2,431.00	51,051,000
		サカタのタネ	6,600	4,350.00	28,710,000
		ライト工業	14,500	1,964.00	28,478,000
		テスホールディングス	16,000	1,085.00	17,360,000
		日清オイリオグループ	8,400	3,280.00	27,552,000
		不二製油グループ本社	5,300	2,071.00	10,976,300
		キユーピー	25,500	2,436.00	62,118,000
		アリアケジャパン	7,100	4,620.00	32,802,000
		ニチレイ	19,100	2,829.00	54,033,900
		富士紡ホールディングス	5,700	3,345.00	19,066,500
		ワコールホールディングス	11,400	2,296.00	26,174,400
		ホギメディカル	11,000	3,465.00	38,115,000
		デサント	12,600	3,375.00	42,525,000
		三和油化工業	2,600	5,090.00	13,234,000
		東京応化工業	4,900	6,770.00	33,173,000
		KHネオケム	12,500	2,731.00	34,137,500
		太陽ホールディングス	15,100	2,457.00	37,100,700
		ミルボン	13,900	5,520.00	76,728,000
		ファンケル	10,400	2,540.00	26,416,000
		エフピコ	4,700	3,690.00	17,343,000
		UACJ	11,400	2,353.00	26,824,200
		古河電気工業	14,300	2,513.00	35,935,900
		東洋製罐グループホールディングス	21,900	1,582.00	34,645,800
		横河ブリッジホールディングス	24,700	1,873.00	46,263,100
		三和ホールディングス	10,200	1,242.00	12,668,400
		FUJI	13,600	2,045.00	27,812,000
		オーエスジー	12,100	1,921.00	23,244,100
		ユニオンツール	5,300	3,530.00	18,709,000
		サトーホールディングス	20,100	1,862.00	37,426,200
		ローツェ	700	8,510.00	5,957,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,100	3,645.00	14,944,500
		CKD	24,300	2,056.00	49,960,800
		竹内製作所	10,300	2,948.00	30,364,400
		ユーシン精機	13,200	669.00	8,830,800
		山洋電気	1,500	6,170.00	9,255,000
		MCJ	43,300	983.00	42,563,900
		EIZO	6,500	3,465.00	22,522,500
		富士通ゼネラル	9,300	3,050.00	28,365,000
		メイコー	5,200	3,030.00	15,756,000
		ローランド ディー.ジー.	9,800	3,045.00	29,841,000
		スミダコーポレーション	30,200	1,502.00	45,360,400
		新光電気工業	3,600	3,895.00	14,022,000
		ニチコン	12,400	1,343.00	16,653,200
		日本ケミコン	24,500	1,815.00	44,467,500
		KOA	20,600	2,070.00	42,642,000
		トヨタ紡織	22,000	1,828.00	40,216,000
		三菱ロジスネクスト	19,500	841.00	16,399,500
		テイ・エス テック	21,900	1,584.00	34,689,600
		メニコン	4,900	2,928.00	14,347,200
		スノーピーク	10,100	2,342.00	23,654,200
		大建工業	7,500	2,119.00	15,892,500
		ヨネックス	24,000	1,285.00	30,840,000
		グローブライド	14,200	2,732.00	38,794,400
		リニューアブル・ジャパン	6,900	558.00	3,850,200
		メタウォーター	25,100	1,698.00	42,619,800
		京阪ホールディングス	10,300	3,305.00	34,041,500
		センコーグループホールディングス	35,300	990.00	34,947,000
		セイノーホールディングス	13,000	1,188.00	15,444,000
		NECネッツエスアイ	10,000	1,610.00	16,100,000
		SHIFT	300	28,720.00	8,616,000
		インターネットイニシアティブ	34,200	2,363.00	80,814,600
		カナミックネットワーク	39,900	617.00	24,618,300
		マネーフォワード	2,900	4,805.00	13,934,500
		プラスアルファ・コンサルティング	11,000	2,755.00	30,305,000
	ヤプリ	8,400	1,055.00	8,862,000
	ココナラ	15,300	549.00	8,399,700
	サスメド	7,300	1,333.00	9,730,900
	シンプレクス・ホールディングス	21,700	2,170.00	47,089,000
	ラクスル	8,300	2,959.00	24,559,700
	メルカリ	8,400	2,977.00	25,006,800
	フューチャー	31,400	1,639.00	51,464,600
	オービックビジネスコンサルタント	14,800	4,400.00	65,120,000
	電通国際情報サービス	6,300	4,175.00	26,302,500
	ウェザーニューズ	3,600	7,210.00	25,956,000
	eWeLL	4,500	4,120.00	18,540,000
	スカパーJSATホールディングス	71,900	475.00	34,152,500
	GMOインターネットグループ	20,300	2,456.00	49,856,800
	ファイバーゲート	10,100	915.00	9,241,500
	マクニカホールディングス	17,600	3,400.00	59,840,000
	ラクト・ジャパン	7,000	2,073.00	14,511,000
	長瀬産業	17,800	1,975.00	35,155,000
	加賀電子	5,600	4,205.00	23,548,000
	PALTAC	7,600	4,465.00	33,934,000
	サンエー	7,600	4,215.00	32,034,000
	ゲオホールディングス	5,100	1,843.00	9,399,300
	セリア	9,200	2,683.00	24,683,600
	ジンズホールディングス	6,900	4,430.00	30,567,000
	物語コーポレーション	800	6,830.00	5,464,000
	オイシックス・ラ・大地	23,100	1,789.00	41,325,900
	FOOD & LIFE COMPANIE	7,400	2,552.00	18,884,800
	スギホールディングス	7,100	6,190.00	43,949,000
	日本瓦斯	3,800	2,065.00	7,847,000
	ライフコーポレーション	8,300	2,449.00	20,326,700
	ウェルスナビ	2,300	1,531.00	3,521,300
	プレミアグループ	33,300	1,797.00	59,840,100
	ネットプロテクションズホールディングス	17,400	495.00	8,613,000
	イー・ギャランティ	33,500	2,215.00	74,202,500
	ティーケーピー	11,800	2,593.00	30,597,400
	カチタス	15,300	3,060.00	46,818,000
	ディップ	16,800	3,810.00	64,008,000
	ビー・エム・エル	7,800	3,285.00	25,623,000
	KeePer技研	6,500	3,995.00	25,967,500
	イー・ガーディアン	6,200	2,739.00	16,981,800
	M&Aキャピタルパートナーズ	3,200	4,735.00	15,152,000
	メドピア	7,200	1,535.00	11,052,000
	ベルシステム24ホールディングス	42,900	1,303.00	55,898,700
	アトラエ	13,200	1,389.00	18,334,800
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	10,600	1,671.00	17,712,600
	日総工産	18,000	597.00	10,746,000
	キュービーネットホールディングス	10,200	1,433.00	14,616,600
	ジモティー	6,000	1,940.00	11,640,000
	NexTone	5,500	4,480.00	24,640,000
	ポピンズ	4,100	1,560.00	6,396,000
	東祥	30,200	1,158.00	34,971,600
	大栄環境	500	1,350.00	675,000
	M&A総合研究所	2,800	6,270.00	17,556,000
	乃村工藝社	41,300	972.00	40,143,600
	丹青社	38,000	782.00	29,716,000
	ベネッセホールディングス	4,100	1,937.00	7,941,700
	ダイセキ	10,200	4,320.00	44,064,000
小計	銘柄数:120			3,405,433,800
	組入時価比率:98.6%			100.0%
	合計				3,405,433,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。