有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本グロース株マザーファンド	533,107,830	2,243,530,991
	親投資信託受益証券 小計		2,243,530,991
	合 計		2,243,530,991

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀日本グロース株ファンドは、「日本グロース株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本グロース株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年11月16日現在)	(2022年11月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	30,813,139	2,759,586
コール・ローン	249,436,499	80,628,986
株式	2,853,136,710	3,054,709,600
派生商品評価勘定	1,470,000	2,095,600
未収入金	37,554,518	101,019,505
未収配当金	17,123,985	22,548,250
差入委託証拠金	8,745,000	3,360,000
流動資産合計	3,198,279,851	3,267,121,527
資産合計	3,198,279,851	3,267,121,527
負債の部
流動負債
前受金	1,489,000	2,160,000
未払金	35,730,230	81,140,386
未払解約金	113,280,158	20,811,302
その他未払費用	382	134
流動負債合計	150,499,770	104,111,822
負債合計	150,499,770	104,111,822
純資産の部
元本等
元本	691,840,329	751,590,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,355,939,752	2,411,418,907
元本等合計	3,047,780,081	3,163,009,705
純資産合計	3,047,780,081	3,163,009,705
負債純資産合計	3,198,279,851	3,267,121,527

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年11月17日 至 2022年11月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年11月16日現在)	(2022年11月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	691,840,329口	751,590,798口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.4053円 (1万口当たりの純資産額44,053円)	1口当たり純資産額 4.2084円 (1万口当たりの純資産額42,084円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年11月17日 至 2022年11月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年11月16日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0312月	100,955,000	-	102,425,000	1,470,000
	小計	100,955,000	-	102,425,000	1,470,000
合 計		100,955,000	-	102,425,000	1,470,000

(2022年11月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0412月	76,524,400	-	78,620,000	2,095,600
	小計	76,524,400	-	78,620,000	2,095,600
合 計		76,524,400	-	78,620,000	2,095,600

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年11月17日 至 2022年11月16日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	696,754,586円
同期中における追加設定元本額	83,118,865円
同期中における一部解約元本額	88,033,122円
2021年11月16日現在の元本の内訳
大和住銀日本グロース株ファンド	556,698,950円
日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	135,141,379円
合 計	691,840,329円

(2022年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	691,840,329円
同期中における追加設定元本額	97,835,367円
同期中における一部解約元本額	38,084,898円
2022年11月16日現在の元本の内訳
大和住銀日本グロース株ファンド	533,107,830円
日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	218,482,968円
合 計	751,590,798円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	9,300	1,557.000	14,480,100
ウエストホールディングス	1,700	4,640.000	7,888,000
東建コーポレーション	500	7,900.000	3,950,000
日揮ホールディングス	1,600	1,793.000	2,868,800
寿スピリッツ	1,500	7,330.000	10,995,000
ヤクルト本社	1,400	7,830.000	10,962,000
ライフドリンク カンパニー	14,700	2,038.000	29,958,600
味の素	13,300	4,077.000	54,224,100
東洋水産	4,900	5,450.000	26,705,000
東レ	21,000	707.300	14,853,300
信越化学工業	1,500	17,685.000	26,527,500
田岡化学工業	2,000	801.000	1,602,000
日本精化	9,900	2,171.000	21,492,900
トリケミカル研究所	7,700	2,522.000	19,419,400
花王	1,200	5,431.000	6,517,200
富士フイルムホールディングス	3,400	7,369.000	25,054,600
ミルボン	1,100	5,570.000	6,127,000
ファンケル	1,200	2,571.000	3,085,200
協和キリン	4,400	3,110.000	13,684,000
日本新薬	3,800	8,410.000	31,958,000
エーザイ	2,700	8,521.000	23,006,700
ロート製薬	1,200	4,115.000	4,938,000
第一三共	18,900	4,617.000	87,261,300
コスモエネルギーホールディングス	1,000	3,810.000	3,810,000
MARUWA	3,000	18,510.000	55,530,000
日本製鉄	1,300	2,221.500	2,887,950
大阪製鐵	2,200	1,153.000	2,536,600
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,300	4,010.000	45,313,000
東邦チタニウム	9,100	2,815.000	25,616,500
フジクラ	41,500	1,118.000	46,397,000
SUMCO	7,200	2,108.000	15,177,600
ディスコ	400	41,000.000	16,400,000
タツモ	13,000	1,824.000	23,712,000
ダイキン工業	3,800	22,675.000	86,165,000
日本ピラー工業	600	2,795.000	1,677,000
三菱重工業	10,600	5,054.000	53,572,400
IHI	7,900	3,335.000	26,346,500
イビデン	13,300	5,770.000	76,741,000
日立製作所	800	7,205.000	5,764,000
富士電機	6,500	5,960.000	38,740,000
湖北工業	800	7,370.000	5,896,000
ソシオネクスト	3,000	6,830.000	20,490,000
日本電産	2,700	8,952.000	24,170,400
JVCケンウッド	51,900	372.000	19,306,800
富士通	2,300	18,140.000	41,722,000
ルネサスエレクトロニクス	7,200	1,405.000	10,116,000
ソニーグループ	10,000	11,390.000	113,900,000
TDK	7,900	5,030.000	39,737,000
横河電機	7,200	2,474.000	17,812,800
アドバンテスト	3,000	9,230.000	27,690,000
キーエンス	1,600	60,370.000	96,592,000
レーザーテック	1,800	28,835.000	51,903,000
ウシオ電機	11,100	1,756.000	19,491,600
浜松ホトニクス	1,200	7,190.000	8,628,000
新光電気工業	7,500	4,155.000	31,162,500
太陽誘電	900	4,625.000	4,162,500
KOA	2,800	2,237.000	6,263,600
デンソー	2,800	7,586.000	21,240,800
いすゞ自動車	17,400	1,717.000	29,875,800
トヨタ自動車	9,300	1,996.000	18,562,800
スズキ	16,000	4,980.000	79,680,000
SUBARU	1,700	2,263.000	3,847,100
テルモ	1,700	3,968.000	6,745,600
トプコン	9,600	1,621.000	15,561,600
オリンパス	15,000	2,704.000	40,560,000
HOYA	700	14,550.000	10,185,000
朝日インテック	4,900	2,517.000	12,333,300
セイコーグループ	6,600	2,902.000	19,153,200
イーディーピー	1,600	24,700.000	39,520,000
前田工繊	900	3,380.000	3,042,000
バンダイナムコホールディングス	1,700	8,912.000	15,150,400
アシックス	4,500	3,005.000	13,522,500
任天堂	8,200	5,815.000	47,683,000
SBSホールディングス	1,200	2,918.000	3,501,600
西日本旅客鉄道	1,500	5,468.000	8,202,000
西武ホールディングス	11,000	1,267.000	13,937,000
日本航空	12,100	2,592.000	31,363,200
コーエーテクモホールディングス	8,400	2,389.000	20,067,600
エムアップホールディングス	41,000	1,296.000	53,136,000
SHIFT	900	27,910.000	25,119,000
テクマトリックス	3,800	1,638.000	6,224,400
インターネットイニシアティブ	21,300	2,379.000	50,672,700
野村総合研究所	700	3,475.000	2,432,500
Sansan	6,000	1,813.000	10,878,000
オービック	1,200	21,910.000	26,292,000
フューチャー	10,300	1,559.000	16,057,700
電通国際情報サービス	5,100	4,650.000	23,715,000
ANYCOLOR	1,200	11,950.000	14,340,000
ネットワンシステムズ	1,300	3,520.000	4,576,000
エイベックス	12,300	1,548.000	19,040,400
BIPROGY	7,100	3,120.000	22,152,000
ビジョン	17,300	1,371.000	23,718,300
日本電信電話	16,800	3,752.000	63,033,600
KDDI	4,700	4,036.000	18,969,200
光通信	2,500	19,830.000	49,575,000
東宝	5,300	5,220.000	27,666,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	6,640.000	12,616,000
ソフトバンクグループ	4,000	6,328.000	25,312,000
マクニカホールディングス	1,200	3,430.000	4,116,000
三菱商事	8,300	4,381.000	36,362,300
サンリオ	7,500	4,170.000	31,275,000
アダストリア	5,100	1,993.000	10,164,300
パルグループホールディングス	10,200	2,249.000	22,939,800
ハローズ	500	2,900.000	1,450,000
コメ兵ホールディングス	2,300	2,920.000	6,716,000
J.フロント リテイリング	6,500	1,095.000	7,117,500
ネクステージ	9,800	2,754.000	26,989,200
サンワカンパニー	46,600	1,114.000	51,912,400
丸井グループ	11,200	2,239.000	25,076,800
ファーストリテイリング	300	83,350.000	25,005,000
いよぎんホールディングス	5,700	639.000	3,642,300
北國フィナンシャルホールディングス	7,100	4,355.000	30,920,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,300	719.500	5,971,850
千葉銀行	3,700	773.000	2,860,100
七十七銀行	5,800	1,771.000	10,271,800
第一生命ホールディングス	1,600	2,346.000	3,753,600
東京海上ホールディングス	9,400	2,667.500	25,074,500
プレミアグループ	19,600	1,738.000	34,064,800
アコム	9,000	315.000	2,835,000
大東建託	3,000	14,590.000	43,770,000
東急不動産ホールディングス	12,800	703.000	8,998,400
霞ヶ関キャピタル	1,400	4,560.000	6,384,000
カチタス	1,100	3,305.000	3,635,500
ケアネット	3,300	1,387.000	4,577,100
パーソルホールディングス	2,600	2,776.000	7,217,600
オリエンタルランド	300	19,325.000	5,797,500
フルキャストホールディングス	7,900	2,735.000	21,606,500
KeePer技研	4,000	3,965.000	15,860,000
インソース	5,700	3,245.000	18,496,500
ベイカレント・コンサルティング	4,000	4,505.000	18,020,000
アンビスホールディングス	7,400	3,070.000	22,718,000
サンウェルズ	4,000	7,650.000	30,600,000
共立メンテナンス	3,000	5,420.000	16,260,000
合 計	927,000		3,054,709,600

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。