有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本グロース株マザーファンド	471,570,445	2,430,191,131
	親投資信託受益証券 小計		2,430,191,131
	合 計		2,430,191,131

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀日本グロース株ファンドは、「日本グロース株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本グロース株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年11月16日現在)	(2023年11月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,759,586	5,355,534
コール・ローン	80,628,986	213,784,180
株式	3,054,709,600	3,849,085,960
派生商品評価勘定	2,095,600	1,075,600
未収入金	101,019,505	179,582,877
未収配当金	22,548,250	29,705,134
差入委託証拠金	3,360,000	11,334,825
流動資産合計	3,267,121,527	4,289,924,110
資産合計	3,267,121,527	4,289,924,110
負債の部
流動負債
前受金	2,160,000	2,415,000
未払金	81,140,386	174,699,477
未払解約金	20,811,302	114,643,820
その他未払費用	134	98
流動負債合計	104,111,822	291,758,395
負債合計	104,111,822	291,758,395
純資産の部
元本等
元本	751,590,798	775,825,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,411,418,907	3,222,339,960
元本等合計	3,163,009,705	3,998,165,715
純資産合計	3,163,009,705	3,998,165,715
負債純資産合計	3,267,121,527	4,289,924,110

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年11月17日 至 2023年11月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年11月16日現在)	(2023年11月16日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	751,590,798口	775,825,755口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.2084円 (1万口当たりの純資産額42,084円)	1口当たり純資産額 5.1534円 (1万口当たりの純資産額51,534円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年11月17日 至 2023年11月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年11月16日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年11月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0412月	76,524,400	-	78,620,000	2,095,600
	小計	76,524,400	-	78,620,000	2,095,600
合 計		76,524,400	-	78,620,000	2,095,600

(2023年11月16日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0512月	93,764,400	-	94,840,000	1,075,600
	小計	93,764,400	-	94,840,000	1,075,600
合 計		93,764,400	-	94,840,000	1,075,600

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年11月17日 至 2023年11月16日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	691,840,329円
同期中における追加設定元本額	97,835,367円
同期中における一部解約元本額	38,084,898円
2022年11月16日現在の元本の内訳
大和住銀日本グロース株ファンド	533,107,830円
日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	218,482,968円
合 計	751,590,798円

(2023年11月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	751,590,798円
同期中における追加設定元本額	94,238,670円
同期中における一部解約元本額	70,003,713円
2023年11月16日現在の元本の内訳
大和住銀日本グロース株ファンド	471,570,445円
日本グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	304,255,310円
合 計	775,825,755円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	8,300	2,074.500	17,218,350
熊谷組	6,900	3,480.000	24,012,000
住友林業	8,200	3,684.000	30,208,800
関電工	20,400	1,321.000	26,948,400
九電工	2,700	4,366.000	11,788,200
高砂熱学工業	1,000	2,898.000	2,898,000
森永製菓	4,200	5,494.000	23,074,800
山崎製パン	3,000	3,074.000	9,222,000
寿スピリッツ	9,300	2,332.000	21,687,600
ライフドリンク カンパニー	12,700	4,120.000	52,324,000
味の素	4,200	5,673.000	23,826,600
東洋水産	2,900	7,925.000	22,982,500
大阪ソーダ	4,800	8,580.000	41,184,000
信越化学工業	11,000	5,142.000	56,562,000
三菱瓦斯化学	8,000	2,295.500	18,364,000
三井化学	5,600	4,034.000	22,590,400
ダイセル	16,100	1,426.000	22,958,600
住友ベークライト	4,600	6,832.000	31,427,200
大倉工業	4,800	2,733.000	13,118,400
トリケミカル研究所	2,400	3,420.000	8,208,000
花王	1,400	5,587.000	7,821,800
富士フイルムホールディングス	6,300	8,645.000	54,463,500
I-ne	3,000	2,570.000	7,710,000
ニフコ	5,600	3,912.000	21,907,200
中外製薬	7,500	4,755.000	35,662,500
エーザイ	500	7,727.000	3,863,500
ロート製薬	16,200	3,160.000	51,192,000
第一三共	14,100	3,964.000	55,892,400
横浜ゴム	3,800	3,170.000	12,046,000
日東紡績	3,500	4,310.000	15,085,000
MARUWA	1,500	28,040.000	42,060,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900	3,025.000	5,747,500
東邦チタニウム	3,200	1,934.000	6,188,800
住友電気工業	14,400	1,874.000	26,985,600
フジクラ	5,100	1,142.500	5,826,750
川田テクノロジーズ	2,800	6,840.000	19,152,000
アマダ	15,100	1,463.500	22,098,850
ディスコ	3,100	32,210.000	99,851,000
平田機工	1,100	6,170.000	6,787,000
タツモ	7,500	3,595.000	26,962,500
ローツェ	1,400	14,060.000	19,684,000
ダイキン工業	300	23,700.000	7,110,000
ホシザキ	1,400	4,657.000	6,519,800
三菱重工業	11,300	8,395.000	94,863,500
イビデン	11,200	7,418.000	83,081,600
ミネベアミツミ	9,300	2,786.500	25,914,450
日立製作所	6,700	10,045.000	67,301,500
三菱電機	16,700	1,953.000	32,615,100
KOKUSAI ELECTRIC	12,700	3,000.000	38,100,000
JVCケンウッド	29,400	672.000	19,756,800
日本電気	1,000	8,069.000	8,069,000
富士通	2,500	20,075.000	50,187,500
サンケン電気	2,100	7,601.000	15,962,100
ルネサスエレクトロニクス	13,900	2,448.000	34,027,200
ソニーグループ	4,600	13,205.000	60,743,000
TDK	7,700	6,584.000	50,696,800
古野電気	6,200	1,756.000	10,887,200
アドバンテスト	11,800	4,710.000	55,578,000
エスペック	10,400	2,274.000	23,649,600
キーエンス	1,300	63,050.000	81,965,000
レーザーテック	1,600	30,900.000	49,440,000
エンプラス	1,800	10,620.000	19,116,000
ローム	6,800	2,713.000	18,448,400
新光電気工業	11,100	5,508.000	61,138,800
村田製作所	15,400	2,900.000	44,660,000
東京エレクトロン	4,400	24,090.000	105,996,000
豊田自動織機	500	12,080.000	6,040,000
デンソー	26,100	2,464.500	64,323,450
川崎重工業	7,800	3,394.000	26,473,200
トヨタ自動車	82,000	2,879.000	236,078,000
マツダ	19,100	1,785.500	34,103,050
スズキ	5,600	6,344.000	35,526,400
豊田合成	12,300	3,083.000	37,920,900
HOYA	300	16,375.000	4,912,500
朝日インテック	9,700	2,871.500	27,853,550
トランザクション	11,400	2,104.000	23,985,600
TOPPANホールディングス	8,300	3,309.000	27,464,700
アシックス	4,200	5,195.000	21,819,000
任天堂	3,600	7,053.000	25,390,800
オカムラ	11,400	2,150.000	24,510,000
京成電鉄	3,700	6,175.000	22,847,500
SGホールディングス	2,100	2,141.000	4,496,100
エムアップホールディングス	4,800	1,039.000	4,987,200
SHIFT	300	33,280.000	9,984,000
インターネットイニシアティブ	18,300	2,502.500	45,795,750
ラクス	10,100	2,369.000	23,926,900
マネーフォワード	2,900	4,474.000	12,974,600
APPIER GROUP	20,000	1,595.000	31,900,000
オービック	300	22,235.000	6,670,500
オービックビジネスコンサルタント	6,000	6,492.000	38,952,000
大塚商会	700	5,835.000	4,084,500
電通国際情報サービス	8,200	4,835.000	39,647,000
BIPROGY	5,500	4,069.000	22,379,500
日本電信電話	103,500	172.000	17,802,000
光通信	2,400	22,500.000	54,000,000
ソフトバンクグループ	9,800	6,112.000	59,897,600
ダイワボウホールディングス	6,500	2,927.500	19,028,750
マクニカホールディングス	6,200	6,829.000	42,339,800
三菱商事	13,200	7,116.000	93,931,200
サンリオ	6,000	6,630.000	39,780,000
西本Wismettacホールディングス	2,700	6,780.000	18,306,000
ローソン	2,600	7,184.000	18,678,400
ゲオホールディングス	7,300	2,400.000	17,520,000
アダストリア	2,400	3,385.000	8,124,000
パルグループホールディングス	9,900	2,084.000	20,631,600
サンワカンパニー	4,100	768.000	3,148,800
ヨシックスホールディングス	1,200	2,777.000	3,332,400
クスリのアオキホールディングス	3,200	9,965.000	31,888,000
ファーストリテイリング	300	36,850.000	11,055,000
いよぎんホールディングス	11,700	937.600	10,969,920
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	3,400	1,090.500	3,707,700
めぶきフィナンシャルグループ	33,400	432.200	14,435,480
西日本フィナンシャルホールディングス	2,000	1,667.000	3,334,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,700	1,264.000	115,908,800
群馬銀行	25,100	657.400	16,500,740
七十七銀行	4,200	3,265.000	13,713,000
北洋銀行	10,400	372.000	3,868,800
岡三証券グループ	26,900	684.000	18,399,600
岩井コスモホールディングス	2,100	1,737.000	3,647,700
第一生命ホールディングス	13,900	3,062.000	42,561,800
東京海上ホールディングス	4,900	3,454.000	16,924,600
T&Dホールディングス	3,000	2,357.000	7,071,000
プレミアグループ	3,200	1,688.000	5,401,600
東急不動産ホールディングス	29,600	954.700	28,259,120
ティーケーピー	3,400	2,099.000	7,136,600
ロードスターキャピタル	8,000	2,019.000	16,152,000
霞ヶ関キャピタル	3,900	7,460.000	29,094,000
東京建物	3,300	2,130.500	7,030,650
エムスリー	3,900	2,460.000	9,594,000
オリエンタルランド	5,800	5,096.000	29,556,800
KeePer技研	1,300	6,030.000	7,839,000
ビーウィズ	6,300	2,159.000	13,601,700
サンウェルズ	2,600	2,480.000	6,448,000
合 計	1,232,200		3,849,085,960

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。