第12期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)で絞込み

個別

2019年2月22日: 11億9412万
2019年8月22日 -3.05%: 11億5772万

個別

2019年2月22日: 163億2599万
2019年8月22日 -8.82%: 148億8533万

個別

2019年2月22日: 8億6154万
2019年8月22日 -17.1%: 7億1423万

個別

2019年2月22日: 49億9561万
2019年8月22日 -7.97%: 45億9749万

個別

2019年2月22日: 622万
2019年8月22日 +0.18%: 623万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し次に掲げる率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了時に、資産成長型およびマネープールファンドは各計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">各ファンド(マネープールファンドを除く)年率0.01045%(税抜0.0095%)以内の率マネープールファンド年率0.0066%(税抜0.0060%)以内の率また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

2019/11/22 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	760	8,219,832
単位型株式投資信託	117	645,798
追加型公社債投資信託	1	28,768
単位型公社債投資信託	187	523,382
合計	1,065	9,417,781

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7608,219,832単位型株式投資信託117645,798追加型公社債投資信託128,768単位型公社債投資信託187523,382合計1,0659,417,781

2019/11/22 9:05

#3 信託報酬等（連結）

[各ファンド(マネープールファンドを除く)]
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8425%(税抜1.675%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社販売会社受託会社年率1.00%(税抜)年率0.65%(税抜)年率0.025%(税抜)※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.04%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は年率1.8825%(税込)程度です。

2019/11/22 9:05

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/11/22 9:05

#5 投資対象（連結）

e border="1" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse;border:none">当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
e border="1" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse;border:none">投資信託証券の概要は、2019年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。<トータルリターン・ファンドの概要>

ファンド名	トータルリターン・ファンド JPYクラス/USDクラスTotal Return Fund JPY Class/USD Class
主要投資対象	米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。
投資方針	1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。・主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証券、米国以外の国の発行する債券(新興国を含みます。)、バンクローンなどへ投資します。・米ドル建て以外の債券等への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。ただし、米ドル建て以外の資産へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に米ドル建てとすることを基本とします。・原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。2.市場環境や投資機会に応じて、機動的に債券種別配分を変動させることで信託財産の成長を目指します。・マクロ経済分析(経済動向、金利動向など)や各債券セクター分析による期待リスク・リターンの算出を含むシナリオ分析、各債券種別の相対的魅力度および独自のアセット･アロケーションモデルを活用して各債券種別への配分を決定します。・債券セクター毎の運用チームが、定量分析と定性分析に基づいて、セクター内における個別銘柄の選定を行います。3.JPYクラスでは、原則として実質組入れ米ドル建て資産に対して対円で為替ヘッジを行います。USDクラスでは、原則として為替ヘッジは行いません。※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・同一発行体の事業債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券(ETFを除きます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。・株式への直接投資は行いません。債券等へ投資の結果、株式を保有することとなった場合は適時に売却します。・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
収益の分配	原則毎月行います。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">ファンド名トータルリターン・ファンド JPYクラス/USDクラス
Total Return Fund JPY Class/USD Class基本的性格ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て運用目的主に米ドル建ての多種多様な債券等を投資対象とし、機動的に債券種別配分を変更することで、あらゆる市場環境において安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することで、トータルリターンの最大化を目指します。主要投資対象米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。投資方針1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。

2019/11/22 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class A投資信託受益証券473,758,2631.28631.2801-52.54%ケイマン諸島-609,395,254606,457,952-2Total Return Fund JPY Class投資信託受益証券669,620,6190.79430.7927-45.98%ケイマン諸島-531,879,658530,808,264-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/11/22 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券5,181,085,0181.52591.5302-52.64%ケイマン諸島-7,905,825,4987,928,096,294-2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券6,875,878,7591.00501.0110-46.15%ケイマン諸島-6,910,261,9386,951,513,425-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/11/22 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class A投資信託受益証券295,191,3371.25591.2801-52.57%ケイマン諸島-370,735,840377,874,430-2Total Return Fund JPY Class投資信託受益証券417,428,6590.79710.7927-46.04%ケイマン諸島-332,764,841330,895,697-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/11/22 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Equity Income Fund Class B投資信託受益証券1,616,888,2731.47481.5302-52.61%ケイマン諸島-2,384,613,2132,474,162,435-2Total Return Fund USD Class投資信託受益証券2,144,555,4960.99691.0110-46.11%ケイマン諸島-2,137,995,8002,168,145,606-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/11/22 9:05

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1マネー・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券3,323,3010.99880.9989-100.00%日本-3,319,6433,319,645-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/11/22 9:05

#11 投資状況-001

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,078,770	1.48%
純資産総額		1,154,344,986	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島1,137,266,21698.52%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,078,7701.48%純資産総額1,154,344,986100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/11/22 9:05

#12 投資状況-002

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,804,254	1.21%
純資産総額		15,061,413,973	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島14,879,609,71998.79%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)181,804,2541.21%純資産総額15,061,413,973100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/11/22 9:05

#13 投資状況-003

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,999,497	1.39%
純資産総額		718,769,624	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島708,770,12798.61%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,999,4971.39%純資産総額718,769,624100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/11/22 9:05

#14 投資状況-004

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,295,929	1.28%
純資産総額		4,702,603,970	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資信託受益証券ケイマン諸島4,642,308,04198.72%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)60,295,9291.28%純資産総額4,702,603,970100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/11/22 9:05

#15 投資状況-005

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11	△0.00%
純資産総額		3,319,634	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(マネー・マネジメント・マザーファンド)日本3,319,645100.00%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△11△0.00%純資産総額3,319,634100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/11/22 9:05

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計------3,068,003当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95926,561,078

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
	利益剰余金合計
当期首残高	25,314,279	35,943,263	327,116	327,116	36,270,379
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,887,480	△ 1,887,480			△ 1,887,480
当期純利益	4,955,483	4,955,483			4,955,483
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			543,419	543,419	543,419
当期変動額合計	3,068,003	3,068,003	543,419	543,419	3,611,423
当期末残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802

e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2019/11/22 9:05

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

		(単位:千円)
	(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自平成29年4月1日

2019/11/22 9:05

#18 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成31年2月22日現在	当期令和1年8月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9984円	1.0053円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
平成31年2月22日現在当期

2019/11/22 9:05

#19 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2019/11/22 9:05

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年9月末現在)

2019/11/22 9:05

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

		(単位:千円)

純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

2019/11/22 9:05

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>

ファンド名	有価証券等	評価方法
為替ヘッジあり毎月決算型為替ヘッジなし毎月決算型為替ヘッジあり資産成長型為替ヘッジなし資産成長型	投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。
マネープールファンド	公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)・価格情報会社の提供する価額※残存期間が1年以内の公社債については、一部償却原価法により評価することができます。

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名有価証券等評価方法為替ヘッジあり毎月決算型

2019/11/22 9:05

#23 附属明細表（連結）

貸借対照表

2018年8月31日現在

純資産		14,743,897,192

純資産
Class A - JPY Hedged Class		1,551,239,660

受益証券一口あたりの純資産
Class A - JPY Hedged Class	1.2942

e border="0" style="margin-left:9.0pt;border-collapse:collapse">2018年8月31日現在(単位:日本円)資産の部有価証券(公正価値)(取得原価 12,805,519,171円)14,849,506,914外国通貨(公正価値)(取得原価 121,460円)121,110外国為替予約取引に係る評価益19,979,663未収入金:有価証券売却分925,963,960受益証券発行分1,108,905配当金36,159,233利息8,599,860受託銀行への前払金35,390資産合計15,841,475,035負債の部外国為替予約取引に係る評価損733,673未払金:有価証券購入分126,363,600受益証券償還分959,280,906専門家報酬4,343,694カストディーフィー2,790,664ファンド登録費用2,686,485管理会社報酬921,528名義書換代理人報酬457,189その他負債104負債合計1,097,577,843純資産14,743,897,192純資産Class A - JPY Hedged Class1,551,239,660Class B - JPY Unhedged Class13,192,657,53214,743,897,192発行済み受益証券Class A - JPY Hedged Class1,198,603,716Class B - JPY Unhedged Class8,586,978,673受益証券一口あたりの純資産Class A - JPY Hedged Class1.2942Class B - JPY Unhedged Class1.5364

損益計算書(2018年8月31日に終了した年度)	(単位:日本円)
実現及び未実現益合計		1,417,193,792
運用による純資産の増額			1,812,780,502

純資産変動計算書 (2018年8月31日に終了した年度)	(単位:日本円)
運用による純資産の増(減)額
純利益			395,586,710
未実現益の正味変動額	327,173,397
運用による純資産の増額	1,812,780,502

受益者への分配金	(415,465,082)
ファンドの受益証券の取引による純資産の減額	(4,292,072,430)
純資産の減額	(2,894,757,010)

純資産
期首	17,638,654,202

e border="1" style="margin-left:9.0pt;border-collapse:collapse;border:none">損益計算書(2018年8月31日に終了した年度)(単位:日本円)収益受取利息(源泉税 1,054,590円控除後)33,203,307受取配当金 (源泉税 137,665,079円控除後)389,434,363収益合計422,637,670費用カストディーフィー9,310,305管理会社報酬5,042,556専門家報酬4,681,162名義書換代理人報酬3,220,291ファンド登録費用2,384,637受託会社報酬1,996,432その他費用415,577費用合計27,050,960純利益395,586,710実現及び未実現(損)益:実現(損)益:有価証券1,172,551,809外国為替取引及び外国為替予約取引(82,531,414)実現益合計1,090,020,395未実現(損)益の変動:有価証券313,624,535外国為替取引及び外国為替予約取引13,548,862未実現益の変動合計327,173,397実現及び未実現益合計1,417,193,792運用による純資産の増額1,812,780,502純資産変動計算書 (2018年8月31日に終了した年度)(単位:日本円)運用による純資産の増(減)額純利益395,586,710実現益1,090,020,395未実現益の正味変動額327,173,397運用による純資産の増額1,812,780,502受益者への分配金(415,465,082)ファンドの受益証券の取引による純資産の減額(4,292,072,430)純資産の減額(2,894,757,010)純資産期首17,638,654,202期末14,743,897,192有価証券明細表 (2018年8月31日現在)
e border="0" style="width:460.7pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名公正価値普通株式 (86.8%)(単位:円)ベルギー (0.1%)CHEMICALS (0.1%)2,300Umicore S.A.14,255,091ベルギー計 (取得原価10,438,232円)14,255,091カナダ (5.1%)CHEMICALS (1.1%)27,000Nutrien, Ltd.169,544,271OIL & GAS (2.5%)81,000Suncor Energy, Inc.369,865,782PIPELINES (1.5%)57,800Pembina Pipeline Corp.218,680,296カナダ計 (取得原価607,206,715円)758,090,349フランス (1.5%)OIL & GAS (1.5%)32,000TOTAL S.A. - ADR222,621,593フランス計 (取得原価201,198,647円)222,621,593ドイツ (1.1%)MISCELLANEOUS MANUFACTURER (1.1%)22,500Siemens AG - ADR161,682,802ドイツ計 (取得原価151,165,535円)161,682,802スペイン (0.7%)ENGINEERING & CONSTRUCTION (0.7%)44,000Ferrovial S.A.105,727,541スペイン計 (取得原価101,330,875円)105,727,541台湾 (1.6%)SEMICONDUCTORS (1.6%)49,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. - ADR236,894,710台湾計 (取得原価190,029,619円)236,894,710イギリス (4.6%)AEROSPACE/DEFENSE (1.9%)78,900BAE Systems PLC - ADR278,956,328MINING (1.9%)53,700Rio Tinto PLC - ADR285,995,807PHARMACEUTICALS (0.8%)26,000AstraZeneca PLC - ADR110,534,601イギリス計 (取得原価637,279,631円)675,486,736アメリカ (72.1%)ADVERTISING (1.7%)97,800Interpublic Group of Cos, Inc.253,220,308AEROSPACE/DEFENSE (1.1%)4,400Lockheed Martin Corp.156,326,114BANKS (8.7%)64,200First Hawaiian, Inc.206,374,50130,300JPMorgan Chase & Co.384,967,6539,700PNC Financial Services Group, Inc.154,389,39632,100SunTrust Banks, Inc.261,830,084116,300Umpqua Holdings Corp.275,972,8011,283,534,435BEVERAGES (1.5%)18,200PepsiCo, Inc.226,048,161BIOTECHNOLOGY (2.2%)39,500Gilead Sciences, Inc.331,694,175e border="0" style="width:460.7pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名公正価値普通株式 (86.8%) (続き)(単位:円)アメリカ (72.1%) (続き)CHEMICALS (1.1%)13,500LyondellBasell Industries NV Class A168,825,736COMPUTERS (0.9%)18,600Western Digital Corp.130,430,031DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES (1.4%)85,300Virtu Financial, Inc. Class A206,195,089ELECTRIC (11.6%)24,400Ameren Corp.171,074,70526,300DTE Energy Co.324,114,85349,803Evergy, Inc.315,053,23735,500Exelon Corp.172,060,80623,600NextEra Energy, Inc.445,132,3009,000Sempra Energy115,843,77522,100WEC Energy Group, Inc.165,608,7401,708,888,416FOOD (1.0%)63,400Flowers Foods, Inc.141,656,694FOREST PRODUCTS & PAPER (1.0%)25,300International Paper Co.143,467,668GAS (2.2%)109,300NiSource, Inc.328,081,099LEISURE TIME (1.1%)22,800Carnival Corp.155,457,662LODGING (0.3%)5,700Las Vegas Sands Corp.41,348,350OIL & GAS (1.4%)27,800Helmerich & Payne, Inc.202,126,275PHARMACEUTICALS (3.7%)19,200Johnson & Johnson286,753,92757,500Pfizer, Inc.264,726,844551,480,771PIPELINES (1.4%)27,800ONEOK, Inc.203,174,360REITS (13.7%)17,100Alexandria Real Estate Equities, Inc.243,368,73051,200Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A193,369,24313,300CoreSite Realty Corp.171,766,51720,300Crown Castle International Corp.256,677,59138,000Douglas Emmett, Inc.164,584,3855,500Equinix, Inc.265,981,50815,700Equity LifeStyle Properties, Inc.168,657,856117,700Host Hotels & Resorts, Inc. Class REIT280,991,56755,000Outfront Media, Inc.121,180,67039,000Weyerhaeuser Co. Class REIT150,103,9132,016,681,980RETAIL (4.9%)28,500Foot Locker, Inc.155,798,9667,900Home Depot, Inc.175,872,81012,600L Brands, Inc.36,926,70016,800Walmart, Inc.178,574,52322,900Williams-Sonoma, Inc.178,332,683725,505,682SEMICONDUCTORS (3.2%)51,700Maxim Integrated Products, Inc.346,659,65816,100QUALCOMM, Inc.122,664,422469,324,080e border="0" style="width:460.7pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名公正価値普通株式 (86.8%) (続き)(単位:円)アメリカ (72.1%) (続き)SOFTWARE (4.7%)32,600Microsoft Corp.406,056,20535,900Paychex, Inc.291,591,507697,647,712TELECOMMUNICATIONS (3.3%)39,700Cisco Systems, Inc.210,289,96145,200Verizon Communications, Inc.272,502,544482,792,505アメリカ計 (取得原価8,904,390,001円)10,623,907,303普通株式計 (取得原価10,803,039,255円)12,798,666,125エクイティリンク債 (1.1%)オーストラリア (1.1%)ENGINEERING & CONSTRUCTION (1.1%)280,000Sydney Airport161,891,653オーストラリア計 (取得原価158,546,375円)161,891,653エクイティリンク債計(取得原価158,546,375円)161,891,653額面確定利付証券 (10.8%)バミューダ (0.8%)転換社債券 (0.8%)Golar LNG, Ltd.USD 1,020,0002.75% due 02/15/22114,654,354転換社債券計114,654,354バミューダ計 (取得原価116,713,498円)114,654,354ケイマン諸島(0.8%)転換社債券 (0.8%)Endeavour Mining Corp.USD 1,195,0003.00% due 02/15/23(a)124,398,109転換社債券計124,398,109ケイマン諸島計 (取得原価130,440,223円)124,398,109アメリカ (9.2%)転換社債券 (9.2%)BioMarin Pharmaceutical, Inc.USD 425,0000.60% due 08/01/2450,110,999Envestnet, Inc.USD 700,0001.75% due 06/01/23(a)85,946,130Extra Space Storage LPUSD 2,000,0003.13% due 10/05/20(a),(b)244,054,998Finisar Corp.USD 310,0000.50% due 12/22/21(b)31,761,727Gannett Co., Inc.USD 260,0004.75% due 04/15/24(a)30,438,675GCI Liberty, Inc.USD 87,0001.75% due 10/05/23(a),(b)10,130,637Guidewire Software, Inc.USD 900,0001.25% due 03/15/25108,020,428Hope Bancorp, Inc.USD 1,560,0002.00% due 05/20/23(a),(b)167,341,429IH Merger Sub LLCUSD 310,0003.50% due 01/15/2238,592,185Liberty Expedia Holdings, Inc.USD 375,0001.00% due 07/05/22(a),(b)41,807,913Liberty Media Corp.USD 1,475,0002.13% due 04/07/23(a),(b)166,954,053Live Nation Entertainment, Inc.USD 85,0002.50% due 03/15/23(a)9,784,506NextEra Energy Partners LPUSD 1,450,0001.50% due 09/15/20(a)164,740,123PROS Holdings, Inc.USD 425,0002.00% due 06/01/21(b)46,728,993

額面		純資産比率(%)		公正価値

	純資産	100.0%	14,743,897,192

e border="0" style="width:460.7pt;border-collapse:collapse">額面純資産比率(%)公正価値確定利付証券 (10.8%) (続き)アメリカ (9.2%) (続き)転換社債券 (9.2%) (続き)Rambus, Inc.USD 122,0001.38% due 02/01/23(a)12,746,608Verint Systems, Inc.USD 700,0001.50% due 06/01/2179,853,931Zillow Group, Inc.USD 650,0001.50% due 07/01/2368,073,919転換社債券計1,357,087,254アメリカ計 (取得原価1,303,128,053円)1,357,087,254確定利付証券計 (取得原価1,550,281,774円)1,596,139,717短期投資 (2.0%)アメリカ (2.0%)定期預金 (2.0%)JPMorgan Chase & Co.USD 2,640,6591.18% due 09/04/18292,809,419定期預金計292,809,419アメリカ計(取得原価293,651,767円)292,809,419短期投資計(取得原価293,651,767円)292,809,419有価証券計(取得原価12,805,519,171円)100.7%14,849,506,914負債(現金及びその他資産控除後)(0.7)(105,609,722)純資産100.0%14,743,897,192(a) 規則144A証券 - 1933年証券法規則144Aに基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的には、適格機関投資家への転売が可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。

2019/11/22 9:05

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,300,467	18.33%
純資産総額		34,372,411	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率特殊債券日本28,071,94481.67%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,300,46718.33%純資産総額34,372,411100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2019/11/22 9:05