有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド	366,223,506	544,610,975
合計 1銘柄			366,223,506	544,610,975

<参考>当ファンドは、「ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第5期 2020年3月5日現在	第6期 2021年3月5日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,669,692	30,193,510
株式		486,630,020	520,926,020
派生商品評価勘定		-	1,373,900
未収入金		4,191,615	1,185,789
未収配当金		633,400	290,100
前払金		4,280,000	-
差入委託証拠金		1,350,000	945,000
流動資産合計		531,754,727	554,914,319
資産合計		531,754,727	554,914,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,012,080	-
前受金		-	1,370,000
未払金		4,992,125	6,410,736
未払解約金		-	2,534,869
流動負債合計		9,004,205	10,315,605
負債合計		9,004,205	10,315,605
純資産の部
元本等
元本		472,697,377	366,223,506
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,053,145	178,375,208
元本等合計		522,750,522	544,598,714
純資産合計		522,750,522	544,598,714
負債純資産合計		531,754,727	554,914,319

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期 自 2020年3月6日 至 2021年3月5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5期 2020年3月5日現在	第6期 2021年3月5日現在
1.元本状況
期首元本額	442,673,742円	472,697,377円
期中追加設定元本額	608,596,414円	264,426,193円
期中一部解約元本額	578,572,779円	370,900,064円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)	472,697,377円	366,223,506円
合計	472,697,377円	366,223,506円
2.受益権の総数	472,697,377口	366,223,506口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自 2020年3月6日 至 2021年3月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 2021年3月5日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(2020年3月5日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△23,670,256
合計	△23,670,256

第6期(2021年3月5日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	52,473,996
合計	52,473,996

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第5期 2020年3月5日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	34,332,080	-	30,320,000	△4,012,080
合計		-	-	30,320,000	△4,012,080

区分	種類	第6期 2021年3月5日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	17,536,100	-	18,910,000	1,373,900
合計		-	-	18,910,000	1,373,900

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 2020年3月6日 至 2021年3月5日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

第5期 2020年3月5日現在	第6期 2021年3月5日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1059円	1.4871円
「1口=1円(10,000口=11,059円)」	「1口=1円(10,000口=14,871円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	熊谷組	1,500	3,025.00	4,537,500
	住友林業	1,000	2,057.00	2,057,000
	ヤクルト本社	200	5,520.00	1,104,000
	ハウス食品グループ本社	600	3,595.00	2,157,000
	東ソー	1,700	2,109.00	3,585,300
	信越化学工業	500	17,490.00	8,745,000
	日本酸素ホールディングス	1,500	1,963.00	2,944,500
	JSR	800	3,355.00	2,684,000
	東京応化工業	200	6,230.00	1,246,000
	住友ベークライト	800	4,350.00	3,480,000
	花王	400	7,312.00	2,924,800
	コーセー	100	17,750.00	1,775,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	400	2,502.00	1,000,800
	クミアイ化学工業	1,300	913.00	1,186,900
	協和キリン	1,100	3,165.00	3,481,500
	武田薬品工業	1,100	3,758.00	4,133,800
	日本新薬	400	7,330.00	2,932,000
	中外製薬	600	4,504.00	2,702,400
	エーザイ	300	7,255.00	2,176,500
	JCRファーマ	1,000	3,720.00	3,720,000
	第一三共	3,500	3,095.00	10,832,500
	ENEOSホールディングス	5,600	491.70	2,753,520
	横浜ゴム	1,500	1,881.00	2,821,500
	日東紡績	500	4,035.00	2,017,500
	太平洋セメント	700	2,693.00	1,885,100
	日本特殊陶業	1,500	1,923.00	2,884,500
	神戸製鋼所	11,000	707.00	7,777,000
	合同製鐵	600	2,058.00	1,234,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	7,300	1,198.00	8,745,400
	東京製鐵	700	744.00	520,800
	大同特殊鋼	400	4,560.00	1,824,000
	日立金属	200	1,755.00	351,000
	住友金属鉱山	300	4,654.00	1,396,200
	フジクラ	9,500	537.00	5,101,500
	SUMCO	1,900	2,459.00	4,672,100
	牧野フライス製作所	600	4,080.00	2,448,000
	ディスコ	100	32,850.00	3,285,000
	SMC	100	63,550.00	6,355,000
	クボタ	1,100	2,378.50	2,616,350
	ダイキン工業	100	21,815.00	2,181,500
	ジェイテクト	1,800	1,161.00	2,089,800
	THK	1,000	3,495.00	3,495,000
	IHI	2,500	2,109.00	5,272,500
	イビデン	3,600	4,570.00	16,452,000
	三菱電機	3,400	1,637.00	5,565,800
	富士電機	800	4,440.00	3,552,000
	日本電産	200	13,295.00	2,659,000
	日新電機	1,000	1,224.00	1,224,000
	日本電気	800	6,370.00	5,096,000
	富士通	300	15,255.00	4,576,500
	ソニー	1,200	11,215.00	13,458,000
	TDK	500	15,110.00	7,555,000
	堀場製作所	700	6,920.00	4,844,000
	アドバンテスト	400	8,570.00	3,428,000
	キーエンス	100	51,450.00	5,145,000
	レーザーテック	500	12,660.00	6,330,000
	日本電子	700	3,915.00	2,740,500
	ファナック	200	25,795.00	5,159,000
	太陽誘電	1,600	5,340.00	8,544,000
	村田製作所	600	9,278.00	5,566,800
	東京エレクトロン	100	41,480.00	4,148,000
	デンソー	700	6,759.00	4,731,300
	トヨタ自動車	2,000	7,969.00	15,938,000
	日野自動車	300	1,019.00	305,700
	フタバ産業	3,300	551.00	1,818,300
	マツダ	6,700	917.00	6,143,900
	本田技研工業	2,800	3,101.00	8,682,800
	スズキ	1,100	4,713.00	5,184,300
	SUBARU	2,000	2,077.00	4,154,000
	ヤマハ発動機	3,100	2,418.00	7,495,800
	豊田合成	600	2,836.00	1,701,600
	テルモ	500	4,026.00	2,013,000
	東京精密	700	4,750.00	3,325,000
	オリンパス	1,300	2,324.50	3,021,850
	HOYA	300	11,880.00	3,564,000
	大日本印刷	500	2,076.00	1,038,000
	任天堂	100	62,030.00	6,203,000
	関西電力	800	1,097.00	877,600
	東急	2,300	1,418.00	3,261,400
	東日本旅客鉄道	200	7,994.00	1,598,800
	東海旅客鉄道	200	17,250.00	3,450,000
	西武ホールディングス	2,400	1,237.00	2,968,800
	三菱倉庫	500	3,325.00	1,662,500
	NECネッツエスアイ	1,500	1,828.00	2,742,000
	テクマトリックス	400	1,741.00	696,400
	インターネットイニシアティブ	1,300	2,344.00	3,047,200
	野村総合研究所	1,000	3,220.00	3,220,000
	アルテリア・ネットワークス	100	1,582.00	158,200
	オービック	100	18,690.00	1,869,000
	ジャストシステム	200	5,880.00	1,176,000
	トレンドマイクロ	300	5,130.00	1,539,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,255.00	2,604,000
	電通国際情報サービス	700	3,750.00	2,625,000
	ネットワンシステムズ	1,100	3,505.00	3,855,500
	日本ユニシス	800	3,100.00	2,480,000
	日本電信電話	2,300	2,761.50	6,351,450
	KDDI	1,300	3,278.00	4,261,400
	ソフトバンク	3,000	1,412.50	4,237,500
	光通信	200	21,060.00	4,212,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500	1,743.00	2,614,500
	ソフトバンクグループ	1,800	10,055.00	18,099,000
	神戸物産	200	2,850.00	570,000
	伊藤忠商事	600	3,329.00	1,997,400
	豊田通商	800	4,545.00	3,636,000
	三井物産	2,500	2,286.00	5,715,000
	三菱商事	1,700	3,037.00	5,162,900
	阪和興業	100	3,050.00	305,000
	ミスミグループ本社	600	3,290.00	1,974,000
	J.フロント リテイリング	2,100	1,081.00	2,270,100
	スシローグローバルホールディングス	1,000	4,530.00	4,530,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200	2,713.00	542,600
	ワークマン	200	7,620.00	1,524,000
	日本瓦斯	700	5,120.00	3,584,000
	松屋	1,100	1,016.00	1,117,600
	丸井グループ	1,000	2,044.00	2,044,000
	ベルーナ	1,200	1,092.00	1,310,400
	新生銀行	2,900	1,719.00	4,985,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,300	565.00	13,729,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,200	3,685.00	4,422,000
	SBIホールディングス	600	2,994.00	1,796,400
	野村ホールディングス	22,900	643.00	14,724,700
	岡三証券グループ	2,500	418.00	1,045,000
	SOMPOホールディングス	400	3,985.00	1,594,000
	第一生命ホールディングス	2,700	1,886.50	5,093,550
	東京海上ホールディングス	1,400	5,382.00	7,534,800
	T&Dホールディングス	3,600	1,371.00	4,935,600
	アルヒ	1,200	1,637.00	1,964,400
	オリックス	1,100	1,819.00	2,000,900
	三菱地所	1,400	1,819.50	2,547,300
	カチタス	600	2,938.00	1,762,800
	電通グループ	200	3,855.00	771,000
	オリエンタルランド	300	17,635.00	5,290,500
	サイバーエージェント	100	6,680.00	668,000
	リクルートホールディングス	900	4,931.00	4,437,900
	共立メンテナンス	500	3,850.00	1,925,000
	ベネッセホールディングス	600	2,181.00	1,308,600
合計 136銘柄		218,900	-	520,926,020

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。