有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本株市場型マザーファンド	249,484,787	560,642,213
合計 1銘柄			249,484,787	560,642,213

<参考>当ファンドは、「日本株市場型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本株市場型マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第6期 平成30年2月21日現在	第7期 平成31年2月21日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		42,784,366	41,256,597
株式		3,812,257,540	3,674,059,670
未収入金		11,115,585	62,171,293
未収配当金		4,108,700	5,502,100
流動資産合計		3,870,266,191	3,782,989,660
資産合計		3,870,266,191	3,782,989,660
負債の部
流動負債
未払金		14,967,645	65,846,086
未払解約金		117,463	1,616,636
流動負債合計		15,085,108	67,462,722
負債合計		15,085,108	67,462,722
純資産の部
元本等
元本		1,550,955,092	1,653,437,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,304,225,991	2,062,089,863
元本等合計		3,855,181,083	3,715,526,938
純資産合計		3,855,181,083	3,715,526,938
負債純資産合計		3,870,266,191	3,782,989,660

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第7期 自 平成30年2月22日 至 平成31年2月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第6期 平成30年2月21日現在	第7期 平成31年2月21日現在
1.元本状況
期首元本額	2,774,191,227円	1,550,955,092円
期中追加設定元本額	215,602,596円	141,918,263円
期中一部解約元本額	1,438,838,731円	39,436,280円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	131,881,533円	249,484,787円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	907,255,980円	902,531,042円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ-D(適格機関投資家限定)	511,817,579円	501,421,246円
合計	1,550,955,092円	1,653,437,075円
2.受益権の総数	1,550,955,092口	1,653,437,075口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第7期 自 平成30年2月22日 至 平成31年2月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期 平成31年2月21日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期(平成30年2月21日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	348,543,587
合計	348,543,587

第7期(平成31年2月21日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△231,625,797
合計	△231,625,797

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第6期(平成30年2月21日現在)
該当事項はありません。
第7期(平成31年2月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期(自 平成30年2月22日 至 平成31年2月21日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第6期 平成30年2月21日現在	第7期 平成31年2月21日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.4857円	2.2472円
「1口=1円(10,000口=24,857円)」	「1口=1円(10,000口=22,472円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	65,300	1,146.00	74,833,800
	コムシスホールディングス	11,200	2,945.00	32,984,000
	清水建設	31,800	948.00	30,146,400
	熊谷組	9,500	3,270.00	31,065,000
	五洋建設	42,600	542.00	23,089,200
	大和ハウス工業	8,900	3,426.00	30,491,400
	九電工	4,700	3,845.00	18,071,500
	日揮	12,000	1,674.00	20,088,000
	ヤクルト本社	2,200	7,490.00	16,478,000
	雪印メグミルク	6,900	2,718.00	18,754,200
	アサヒグループホールディングス	3,700	4,823.00	17,845,100
	サントリー食品インターナショナル	4,500	5,020.00	22,590,000
	ハウス食品グループ本社	900	4,390.00	3,951,000
	日本たばこ産業	18,400	2,891.50	53,203,600
	東レ	26,300	785.60	20,661,280
	王子ホールディングス	5,500	671.00	3,690,500
	昭和電工	8,200	3,985.00	32,677,000
	信越化学工業	14,200	9,552.00	135,638,400
	花王	4,200	8,407.00	35,309,400
	富士フイルムホールディングス	3,500	4,980.00	17,430,000
	資生堂	3,200	7,174.00	22,956,800
	ユニ・チャーム	9,600	3,551.00	34,089,600
	協和発酵キリン	5,700	2,141.00	12,203,700
	武田薬品工業	23,900	4,440.00	106,116,000
	日本新薬	4,700	6,860.00	32,242,000
	中外製薬	3,400	7,450.00	25,330,000
	エーザイ	3,600	9,035.00	32,526,000
	大塚ホールディングス	9,100	4,569.00	41,577,900
	ブリヂストン	7,900	4,414.00	34,870,600
	三井金属鉱業	6,200	2,718.00	16,851,600
	古河電気工業	9,300	3,520.00	32,736,000
	住友電気工業	6,500	1,534.50	9,974,250
	オーエスジー	2,800	2,237.00	6,263,600
	ディスコ	600	16,380.00	9,828,000
	SMC	700	38,990.00	27,293,000
	小松製作所	14,000	2,836.50	39,711,000
	IHI	10,300	3,080.00	31,724,000
	日立製作所	10,200	3,479.00	35,485,800
	日本電気	9,100	3,705.00	33,715,500
	ルネサスエレクトロニクス	22,800	690.00	15,732,000
	ソニー	8,700	5,340.00	46,458,000
	TDK	4,800	8,890.00	42,672,000
	アルプスアルパイン	5,200	2,307.00	11,996,400
	キーエンス	1,100	63,210.00	69,531,000
	メガチップス	2,200	2,179.00	4,793,800
	レーザーテック	3,100	4,075.00	12,632,500
	太陽誘電	16,800	2,319.00	38,959,200
	村田製作所	4,500	17,560.00	79,020,000
	ニチコン	5,500	1,007.00	5,538,500
	小糸製作所	6,200	6,660.00	41,292,000
	デンソー	7,700	4,800.00	36,960,000
	東海理化電機製作所	4,300	2,004.00	8,617,200
	トヨタ自動車	13,300	6,731.00	89,522,300
	日野自動車	13,000	1,027.00	13,351,000
	フタバ産業	18,900	601.00	11,358,900
	本田技研工業	28,500	3,103.00	88,435,500
	スズキ	3,300	5,705.00	18,826,500
	SUBARU	10,000	2,819.50	28,195,000
	豊田合成	5,900	2,446.00	14,431,400
	テルモ	2,300	6,711.00	15,435,300
	HOYA	3,600	6,813.00	24,526,800
	朝日インテック	1,000	5,570.00	5,570,000
	バンダイナムコホールディングス	3,000	4,850.00	14,550,000
	任天堂	1,500	29,905.00	44,857,500
	九州電力	22,400	1,326.00	29,702,400
	北海道電力	39,200	810.00	31,752,000
	東日本旅客鉄道	900	10,630.00	9,567,000
	西武ホールディングス	11,700	2,004.00	23,446,800
	ヤマトホールディングス	11,800	2,973.00	35,081,400
	SGホールディングス	16,900	3,165.00	53,488,500
	日本航空	6,000	4,063.00	24,378,000
	新日鉄住金ソリューションズ	5,500	2,999.00	16,494,500
	TIS	5,300	5,260.00	27,878,000
	野村総合研究所	7,400	4,495.00	33,263,000
	リックソフト	600	4,000.00	2,400,000
	スマレジ	2,700	1,370.00	3,699,000
	トレンドマイクロ	3,700	5,360.00	19,832,000
	日本オラクル	2,500	8,240.00	20,600,000
	ネットワンシステムズ	4,300	2,521.00	10,840,300
	日本電信電話	20,700	4,690.00	97,083,000
	KDDI	11,500	2,701.50	31,067,250
	ソフトバンク	14,100	1,347.00	18,992,700
	エヌ・ティ・ティ・データ	14,600	1,211.00	17,680,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,100	3,185.00	13,058,500
	ソフトバンクグループ	11,800	10,230.00	120,714,000
	神戸物産	2,900	3,700.00	10,730,000
	伊藤忠商事	23,000	2,026.50	46,609,500
	三井物産	24,200	1,796.00	43,463,200
	日立ハイテクノロジーズ	3,300	4,280.00	14,124,000
	住友商事	16,100	1,640.50	26,412,050
	三菱商事	27,100	3,248.00	88,020,800
	阪和興業	2,400	3,335.00	8,004,000
	ビックカメラ	7,300	1,259.00	9,190,700
	MonotaRO	2,800	2,474.00	6,927,200
	コスモス薬品	1,100	20,750.00	22,825,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,100	4,989.00	35,421,900
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,800	6,730.00	18,844,000
	ワークマン	3,300	7,400.00	24,420,000
	ユナイテッドアローズ	3,300	3,540.00	11,682,000
	松屋	2,100	1,065.00	2,236,500
	丸井グループ	15,900	2,017.00	32,070,300
	ヤマダ電機	27,800	532.00	14,789,600
	ファーストリテイリング	200	51,090.00	10,218,000
	新生銀行	13,400	1,526.00	20,448,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	264,100	587.40	155,132,340
	三井住友トラスト・ホールディングス	5,400	4,219.00	22,782,600
	七十七銀行	3,800	1,832.00	6,961,600
	SBIホールディングス	7,000	2,335.00	16,345,000
	野村ホールディングス	31,400	445.50	13,988,700
	岡三証券グループ	22,700	491.00	11,145,700
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12,900	495.00	6,385,500
	SOMPOホールディングス	4,400	4,176.00	18,374,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,500	3,368.00	18,524,000
	第一生命ホールディングス	7,900	1,707.50	13,489,250
	東京海上ホールディングス	13,400	5,571.00	74,651,400
	T&Dホールディングス	22,300	1,375.50	30,673,650
	オリックス	3,300	1,620.00	5,346,000
	三井不動産	18,800	2,682.50	50,431,000
	三菱地所	28,900	1,909.00	55,170,100
	カチタス	2,400	3,670.00	8,808,000
	パーソルホールディングス	5,000	1,925.00	9,625,000
	電通	4,200	4,970.00	20,874,000
	リクルートホールディングス	13,300	3,018.00	40,139,400
合計 123銘柄		1,503,000	-	3,674,059,670