有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株市場型マザーファンド	305,911,317	1,016,359,759
	親投資信託受益証券 小計		1,016,359,759
	合 計		1,016,359,759

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀DC日本株式アクティブファンドは、「日本株市場型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本株市場型マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年2月22日現在)	(2022年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,178,590
コール・ローン	37,242,210	58,185,382
株式	5,133,281,240	5,466,256,140
未収入金	29,717,807	9,081,452
未収配当金	5,277,800	6,220,800
流動資産合計	5,205,519,057	5,541,922,364
資産合計	5,205,519,057	5,541,922,364
負債の部
流動負債
未払金	28,050,642	9,000,495
未払解約金	9,555,448	9,297,420
その他未払費用	-	102
流動負債合計	37,606,090	18,298,017
負債合計	37,606,090	18,298,017
純資産の部
元本等
元本	1,648,281,473	1,662,525,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,519,631,494	3,861,099,083
元本等合計	5,167,912,967	5,523,624,347
純資産合計	5,167,912,967	5,523,624,347
負債純資産合計	5,205,519,057	5,541,922,364

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年2月23日 至 2022年2月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年2月22日現在)	(2022年2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,648,281,473口	1,662,525,264口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1353円 (1万口当たりの純資産額31,353円)	1口当たり純資産額 3.3224円 (1万口当たりの純資産額33,224円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年2月23日 至 2022年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年2月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年2月23日 至 2022年2月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年2月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,657,943,115円
同期中における追加設定元本額	60,348,379円
同期中における一部解約元本額	70,010,021円
2021年2月22日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	277,072,873円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	892,566,015円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ‐D(適格機関投資家限定)	478,642,585円
合 計	1,648,281,473円

(2022年2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,648,281,473円
同期中における追加設定元本額	76,852,743円
同期中における一部解約元本額	62,608,952円
2022年2月21日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	305,911,317円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	888,529,116円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ‐D(適格機関投資家限定)	468,084,831円
合 計	1,662,525,264円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	23,900	1,127.000	26,935,300
住友林業	9,600	2,270.000	21,792,000
ハウス食品グループ本社	6,800	3,015.000	20,502,000
東洋水産	7,300	4,925.000	35,952,500
信越化学工業	9,900	17,510.000	173,349,000
日本酸素ホールディングス	17,300	2,272.000	39,305,600
三菱瓦斯化学	15,500	1,982.000	30,721,000
JSR	9,000	3,410.000	30,690,000
大阪有機化学工業	6,200	2,985.000	18,507,000
住友ベークライト	4,900	4,880.000	23,912,000
富士フイルムホールディングス	5,100	7,531.000	38,408,100
コーセー	1,400	13,360.000	18,704,000
ポーラ・オルビスホールディングス	9,600	1,862.000	17,875,200
クミアイ化学工業	12,500	793.000	9,912,500
アステラス製薬	24,500	1,990.500	48,767,250
日本新薬	2,500	7,570.000	18,925,000
中外製薬	11,700	3,909.000	45,735,300
エーザイ	4,000	5,773.000	23,092,000
JCRファーマ	9,400	2,144.000	20,153,600
第一三共	40,400	2,549.500	102,999,800
ENEOSホールディングス	64,400	454.300	29,256,920
日東紡績	4,400	3,105.000	13,662,000
東海カーボン	29,700	1,137.000	33,768,900
日本特殊陶業	19,200	2,122.000	40,742,400
神戸製鋼所	145,300	614.000	89,214,200
合同製鐵	6,200	1,379.000	8,549,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	47,900	1,707.000	81,765,300
大同特殊鋼	2,400	4,185.000	10,044,000
住友金属鉱山	10,200	5,439.000	55,477,800
フジクラ	30,100	655.000	19,715,500
SUMCO	15,300	1,958.000	29,957,400
ディスコ	1,100	33,950.000	37,345,000
SMC	900	67,490.000	60,741,000
ジェイテクト	37,600	1,029.000	38,690,400
THK	21,800	2,704.000	58,947,200
IHI	12,200	2,678.000	32,671,600
イビデン	27,300	5,440.000	148,512,000
日立製作所	15,600	6,009.000	93,740,400
富士電機	12,700	6,060.000	76,962,000
日新電機	9,400	1,414.000	13,291,600
日本電気	7,900	5,120.000	40,448,000
ルネサスエレクトロニクス	77,000	1,392.000	107,184,000
ソニーグループ	13,500	11,890.000	160,515,000
TDK	6,300	4,760.000	29,988,000
キーエンス	2,100	52,500.000	110,250,000
レーザーテック	400	21,170.000	8,468,000
日本電子	7,100	6,510.000	46,221,000
ファナック	2,300	21,525.000	49,507,500
新光電気工業	17,900	4,755.000	85,114,500
太陽誘電	4,200	5,150.000	21,630,000
東京エレクトロン	900	55,140.000	49,626,000
デンソー	11,600	8,431.000	97,799,600
日産自動車	106,600	598.100	63,757,460
トヨタ自動車	132,000	2,173.000	286,836,000
日野自動車	31,400	1,095.000	34,383,000
フタバ産業	31,700	403.000	12,775,100
本田技研工業	25,600	3,662.000	93,747,200
スズキ	11,400	4,864.000	55,449,600
豊田合成	5,000	2,257.000	11,285,000
テルモ	8,300	3,636.000	30,178,800
島津製作所	6,500	4,020.000	26,130,000
オリンパス	18,500	2,317.500	42,873,750
HOYA	2,600	14,975.000	38,935,000
任天堂	1,200	58,770.000	70,524,000
東急	23,100	1,583.000	36,567,300
西武ホールディングス	9,300	1,233.000	11,466,900
日本郵船	2,700	10,190.000	27,513,000
商船三井	10,500	9,160.000	96,180,000
NECネッツエスアイ	11,300	1,758.000	19,865,400
日鉄ソリューションズ	1,100	3,530.000	3,883,000
テクマトリックス	6,300	1,557.000	9,809,100
インターネットイニシアティブ	9,300	3,405.000	31,666,500
野村総合研究所	23,100	3,785.000	87,433,500
JMDC	1,200	5,480.000	6,576,000
ジャストシステム	1,300	5,330.000	6,929,000
トレンドマイクロ	4,300	5,890.000	25,327,000
電通国際情報サービス	7,300	3,715.000	27,119,500
ネットワンシステムズ	13,100	2,751.000	36,038,100
日本ユニシス	12,600	3,035.000	38,241,000
日本電信電話	38,100	3,330.000	126,873,000
KDDI	11,300	3,793.000	42,860,900
東宝	5,400	4,775.000	25,785,000
エヌ・ティ・ティ・データ	15,400	2,133.000	32,848,200
ソフトバンクグループ	14,300	5,160.000	73,788,000
双日	24,200	1,958.000	47,383,600
伊藤忠商事	10,100	3,834.000	38,723,400
豊田通商	10,500	5,040.000	52,920,000
三井物産	25,900	3,075.000	79,642,500
三菱商事	23,700	4,061.000	96,245,700
阪和興業	3,200	3,275.000	10,480,000
ミスミグループ本社	9,300	3,605.000	33,526,500
くら寿司	5,000	3,795.000	18,975,000
J.フロント リテイリング	12,700	1,030.000	13,081,000
コスモス薬品	2,000	15,760.000	31,520,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,300	1,876.000	9,942,800
松屋	8,600	720.000	6,192,000
ベルク	2,800	5,310.000	14,868,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	348,000	739.100	257,206,800
三井住友トラスト・ホールディングス	5,100	4,158.000	21,205,800
SBIホールディングス	5,500	3,045.000	16,747,500
野村ホールディングス	203,700	538.300	109,651,710
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,400	3,982.000	41,412,800
第一生命ホールディングス	16,800	2,638.500	44,326,800
東京海上ホールディングス	14,900	7,033.000	104,791,700
T&Dホールディングス	36,000	1,771.000	63,756,000
オリックス	18,200	2,368.000	43,097,600
三菱地所	34,900	1,813.500	63,291,150
東京建物	16,300	1,816.000	29,600,800
オリエンタルランド	2,600	21,155.000	55,003,000
リクルートホールディングス	7,600	4,643.000	35,286,800
リログループ	8,600	1,712.000	14,723,200
共立メンテナンス	7,500	4,395.000	32,962,500
合 計	2,377,600		5,466,256,140

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。