有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株市場型マザーファンド	324,393,545	1,155,003,216
	親投資信託受益証券 小計		1,155,003,216
	合 計		1,155,003,216

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀DC日本株式アクティブファンドは、「日本株市場型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本株市場型マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年2月21日現在)	(2023年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,178,590	1,521,993
コール・ローン	58,185,382	42,711,049
株式	5,466,256,140	5,883,486,280
未収入金	9,081,452	12,097,880
未収配当金	6,220,800	5,483,300
流動資産合計	5,541,922,364	5,945,300,502
資産合計	5,541,922,364	5,945,300,502
負債の部
流動負債
未払金	9,000,495	8,977,418
未払解約金	9,297,420	9,695,414
その他未払費用	102	120
流動負債合計	18,298,017	18,672,952
負債合計	18,298,017	18,672,952
純資産の部
元本等
元本	1,662,525,264	1,664,540,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,861,099,083	4,262,086,741
元本等合計	5,523,624,347	5,926,627,550
純資産合計	5,523,624,347	5,926,627,550
負債純資産合計	5,541,922,364	5,945,300,502

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月22日 至 2023年2月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年2月21日現在)	(2023年2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,662,525,264口	1,664,540,809口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.3224円 (1万口当たりの純資産額33,224円)	1口当たり純資産額 3.5605円 (1万口当たりの純資産額35,605円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月22日 至 2023年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年2月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月22日 至 2023年2月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,648,281,473円
同期中における追加設定元本額	76,852,743円
同期中における一部解約元本額	62,608,952円
2022年2月21日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	305,911,317円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	888,529,116円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ‐D(適格機関投資家限定)	468,084,831円
合 計	1,662,525,264円

(2023年2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,662,525,264円
同期中における追加設定元本額	59,336,690円
同期中における一部解約元本額	57,321,145円
2023年2月21日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	324,393,545円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	884,507,745円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ‐D(適格機関投資家限定)	455,639,519円
合 計	1,664,540,809円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	33,400	1,465.000	48,931,000
長谷工コーポレーション	19,100	1,549.000	29,585,900
戸田建設	18,000	711.000	12,798,000
住友林業	11,500	2,664.000	30,636,000
東洋水産	11,900	5,520.000	65,688,000
東レ	48,700	830.700	40,455,090
信越化学工業	7,000	19,170.000	134,190,000
三菱瓦斯化学	15,500	1,953.000	30,271,500
JSR	3,600	3,050.000	10,980,000
住友ベークライト	7,300	4,540.000	33,142,000
富士フイルムホールディングス	5,700	6,367.000	36,291,900
ポーラ・オルビスホールディングス	15,000	1,737.000	26,055,000
クミアイ化学工業	12,500	872.000	10,900,000
ユニ・チャーム	7,000	5,019.000	35,133,000
アステラス製薬	32,600	1,904.500	62,086,700
日本新薬	2,500	6,310.000	15,775,000
中外製薬	10,200	3,562.000	36,332,400
エーザイ	4,000	7,719.000	30,876,000
JCRファーマ	7,300	1,531.000	11,176,300
第一三共	38,900	4,275.000	166,297,500
ENEOSホールディングス	32,000	471.100	15,075,200
日東紡績	1,900	2,107.000	4,003,300
日本特殊陶業	9,800	2,749.000	26,940,200
神戸製鋼所	76,500	899.000	68,773,500
合同製鐵	6,200	3,445.000	21,359,000
住友金属鉱山	9,000	5,343.000	48,087,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,900	2,989.000	38,558,100
SUMCO	15,300	1,864.000	28,519,200
ディスコ	700	39,800.000	27,860,000
SMC	300	65,760.000	19,728,000
小松製作所	15,500	3,327.000	51,568,500
ダイキン工業	5,800	23,585.000	136,793,000
セガサミーホールディングス	11,100	2,342.000	25,996,200
THK	18,200	2,879.000	52,397,800
マキタ	5,400	3,495.000	18,873,000
三菱重工業	7,100	5,033.000	35,734,300
IHI	12,400	3,650.000	45,260,000
イビデン	27,200	4,495.000	122,264,000
日立製作所	12,400	7,003.000	86,837,200
富士電機	16,200	5,190.000	84,078,000
日本電気	13,800	4,760.000	65,688,000
ルネサスエレクトロニクス	76,600	1,702.000	130,373,200
ソニーグループ	14,300	11,350.000	162,305,000
TDK	6,300	4,545.000	28,633,500
メイコー	3,100	2,771.000	8,590,100
キーエンス	2,600	57,850.000	150,410,000
レーザーテック	1,100	22,155.000	24,370,500
日本電子	4,200	4,045.000	16,989,000
ファナック	2,900	22,450.000	65,105,000
新光電気工業	22,200	3,680.000	81,696,000
東京エレクトロン	400	45,360.000	18,144,000
デンソー	17,000	7,423.000	126,191,000
トヨタ自動車	138,000	1,890.000	260,820,000
フタバ産業	31,700	423.000	13,409,100
本田技研工業	31,700	3,533.000	111,996,100
スズキ	20,600	4,777.000	98,406,200
豊田合成	8,900	2,175.000	19,357,500
テルモ	12,400	3,692.000	45,780,800
HOYA	3,000	13,310.000	39,930,000
アシックス	7,600	3,220.000	24,472,000
任天堂	14,500	5,412.000	78,474,000
関西電力	27,900	1,315.000	36,688,500
東急	25,400	1,615.000	41,021,000
京阪ホールディングス	8,000	3,320.000	26,560,000
山九	4,200	4,925.000	20,685,000
日鉄ソリューションズ	1,100	3,360.000	3,696,000
テクマトリックス	6,600	1,470.000	9,702,000
インターネットイニシアティブ	26,600	2,651.000	70,516,600
野村総合研究所	14,600	2,974.000	43,420,400
JMDC	1,200	4,285.000	5,142,000
ジャストシステム	1,300	3,435.000	4,465,500
大塚商会	5,600	4,595.000	25,732,000
電通国際情報サービス	6,900	4,780.000	32,982,000
ネットワンシステムズ	9,100	3,185.000	28,983,500
BIPROGY	13,000	2,942.000	38,246,000
日本電信電話	45,500	3,965.000	180,407,500
KDDI	8,700	4,009.000	34,878,300
光通信	3,300	20,270.000	66,891,000
東宝	8,300	4,710.000	39,093,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,900	1,883.000	14,875,700
ソフトバンクグループ	15,100	5,700.000	86,070,000
伊藤忠商事	11,500	4,139.000	47,598,500
豊田通商	10,500	5,610.000	58,905,000
三井物産	10,000	3,927.000	39,270,000
三菱商事	40,100	4,756.000	190,715,600
ミスミグループ本社	9,300	3,140.000	29,202,000
J.フロント リテイリング	35,600	1,247.000	44,393,200
コスモス薬品	1,800	12,480.000	22,464,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,800	6,069.000	35,200,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	18,000	2,527.000	45,486,000
松屋	8,600	1,115.000	9,589,000
ベルク	2,800	5,540.000	15,512,000
ファーストリテイリング	1,000	81,540.000	81,540,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	272,400	983.200	267,823,680
りそなホールディングス	64,200	753.800	48,393,960
三井住友トラスト・ホールディングス	10,500	4,950.000	51,975,000
SBIホールディングス	5,500	2,964.000	16,302,000
野村ホールディングス	61,200	572.000	35,006,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,500	4,461.000	51,301,500
第一生命ホールディングス	26,500	2,909.500	77,101,750
東京海上ホールディングス	42,700	2,900.000	123,830,000
オリックス	26,000	2,418.000	62,868,000
大東建託	2,100	12,550.000	26,355,000
三菱地所	30,400	1,643.500	49,962,400
東京建物	18,000	1,584.000	28,512,000
オリエンタルランド	3,600	21,135.000	76,086,000
リゾートトラスト	15,300	2,105.000	32,206,500
リクルートホールディングス	7,600	3,780.000	28,728,000
リログループ	17,400	2,132.000	37,096,800
共立メンテナンス	8,200	5,190.000	42,558,000
合 計	2,058,900		5,883,486,280

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。