有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	19,297,449,912	14,420,984,319
合計 1銘柄			19,297,449,912	14,420,984,319

②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「グローバルEV関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

グローバルEV関連株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,913,997,514	2,364,996,526
金銭信託		-	424,285,913
コール・ローン		2,960,919,206	2,088,815,540
株式		164,949,239,496	127,704,999,981
派生商品評価勘定		-	1,461,408
未収入金		-	380,820,964
未収配当金		123,224,896	-
流動資産合計		170,947,381,112	132,965,380,332
資産合計		170,947,381,112	132,965,380,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,750,935	1,410,912
未払金		-	539,913,783
未払解約金		109,344,643	131,696,051
その他未払費用		-	6,823
流動負債合計		112,095,578	673,027,569
負債合計		112,095,578	673,027,569
純資産の部
元本等
元本		185,428,099,887	177,034,976,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△14,592,814,353	△44,742,623,687
元本等合計		170,835,285,534	132,292,352,763
純資産合計		170,835,285,534	132,292,352,763
負債純資産合計		170,947,381,112	132,965,380,332

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成30年7月24日 至 平成31年1月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	86,973,901,695円	185,428,099,887円
期中追加設定元本額	103,573,424,636円	8,299,222,743円
期中一部解約元本額	5,119,226,444円	16,692,346,180円
元本の内訳
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)	20,383,483,177円	19,297,449,912円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)	165,044,616,710円	157,737,526,538円
合計	185,428,099,887円	177,034,976,450円
2.受益権の総数	185,428,099,887口	177,034,976,450口
3.元本の欠損
	14,592,814,353円	44,742,623,687円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年7月24日 至 平成31年1月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成31年1月23日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年7月23日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△6,841,645,702
合計	△6,841,645,702

※「計算期間」とは、「グローバルEV関連株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年1月24日から平成30年7月23日まで)を指しております。
(平成31年1月23日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△25,295,416,484
合計	△25,295,416,484

※「計算期間」とは、「グローバルEV関連株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年1月24日から平成31年1月23日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成30年7月23日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	380,000,000	-	377,249,065	△2,750,935
合計		-	-	377,249,065	△2,750,935

区分	種類	平成31年1月23日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	391,647,436	-	390,296,119	△1,351,317
	売建
	アメリカ・ドル	739,913,783	-	739,338,444	575,339
	ユーロ	381,647,436	-	380,820,962	826,474
合計		-	-	1,510,455,525	50,496

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年7月24日 至 平成31年1月23日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成30年7月23日現在	平成31年1月23日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9213円	0.7473円
「1口=1円(10,000口=9,213円)」	「1口=1円(10,000口=7,473円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	旭化成	2,400,000	1,136.00	2,726,400,000
	日本電産	280,000	12,215.00	3,420,200,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	420,000	2,298.00	965,160,000
	ルネサスエレクトロニクス	5,860,000	591.00	3,463,260,000
	パナソニック	1,400,000	1,057.00	1,479,800,000
	TDK	335,000	7,610.00	2,549,350,000
	アルプスアルパイン	760,000	2,163.00	1,643,880,000
	ローム	490,000	6,960.00	3,410,400,000
	デンソー	460,000	5,044.00	2,320,240,000
	小計(日本)9銘柄	12,405,000	-	21,978,690,000
アメリカ	ALBEMARLE CORP	335,000	75.370	25,248,950.000
・ドル	ANALOG DEVICES INC	110,000	89.130	9,804,300.000
	APTIV PLC	470,000	71.720	33,708,400.000
	CREE INC	920,000	47.150	43,378,000.000
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	3,450,000	12.760	44,022,000.000
	II-VI INC	610,000	32.510	19,831,100.000
	INTEL CORP	660,000	48.270	31,858,200.000
	ITRON INC	170,000	52.950	9,001,500.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	885,000	51.890	45,922,650.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	440,000	120.980	53,231,200.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	3,300,000	17.760	58,608,000.000
	POWER INTEGRATIONS INC	220,000	61.000	13,420,000.000
	QORVO INC	350,000	61.940	21,679,000.000
	QUALCOMM INC	550,000	54.290	29,859,500.000
	TE CONNECTIVITY LTD	510,000	79.480	40,534,800.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	110,000	96.620	10,628,200.000
	VISTEON CORP	380,000	73.260	27,838,800.000
	XILINX INC	582,000	90.450	52,641,900.000
	小計(アメリカ・ドル)18銘柄	14,052,000	-	571,216,500.000 (62,542,494,585)
カナダ	BALLARD POWER SYSTEMS INC	1,200,000	4.140	4,968,000.000
・ドル	小計(カナダ・ドル)1銘柄	1,200,000	-	4,968,000.000 (407,823,120)
香港	BYD CO LTD-H	2,500,000	44.500	111,250,000.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄	2,500,000	-	111,250,000.000 (1,551,937,500)
台湾	BIZLINK HOLDING INC	1,600,000	187.000	299,200,000.000
・ドル	CHROMA ATE INC	1,600,000	119.500	191,200,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	8,700,000	151.500	1,318,050,000.000
	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	1,300,000	119.000	154,700,000.000
	小計(台湾・ドル)4銘柄	13,200,000	-	1,963,150,000.000 (6,949,551,000)
スイス	ABB LTD-REG	1,710,000	19.135	32,720,850.000
・フラン	U-BLOX HOLDING AG	151,000	80.400	12,140,400.000
	小計(スイス・フラン)2銘柄	1,861,000	-	44,861,250.000 (4,923,970,800)
韓国	HYUNDAI MOBIS CO LTD	95,000	205,500.000	19,522,500,000.000
・ウォン	MANDO CORP	430,000	32,550.000	13,996,500,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	240,000	229,000.000	54,960,000,000.000
	小計(韓国・ウォン)3銘柄	765,000	-	88,479,000,000.000 (8,573,615,100)
ユーロ	ALSTOM	150,000	34.590	5,188,500.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	180,000	110.200	19,836,000.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,900,000	18.175	34,532,500.000
	LEGRAND SA	300,000	51.100	15,330,000.000
	LEONI AG	280,000	32.820	9,189,600.000
	OSRAM LICHT AG	560,000	38.680	21,660,800.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	420,000	60.160	25,267,200.000
	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	300,000	17.170	5,151,000.000
	STMICROELECTRONICS NV	1,300,000	12.470	16,211,000.000
	UMICORE	420,000	34.850	14,637,000.000
	小計(ユーロ)10銘柄	5,810,000	-	167,003,600.000 (20,776,917,876)
合計		51,793,000	-	127,704,999,981 (105,726,309,981)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	18銘柄	47.27%	48.97%
カナダ・ドル	外国株式	1銘柄	0.31%	0.32%
香港・ドル	外国株式	1銘柄	1.17%	1.22%
台湾・ドル	外国株式	4銘柄	5.25%	5.44%
スイス・フラン	外国株式	2銘柄	3.72%	3.86%
韓国・ウォン	外国株式	3銘柄	6.48%	6.71%
ユーロ	外国株式	10銘柄	15.71%	16.27%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。