半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

③【収益率の推移】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	収益率(%)
第1期	3.7
第2期(中間期)	△0.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	収益率(%)
第1期	5.7
第2期(中間期)	△0.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	収益率(%)
第1期	7.9
第2期(中間期)	△1.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	169,271,224,510	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,098,867,007	1.80
合計(純資産総額)		172,370,091,517	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,118,880,000	1.80
合計	買建	-	3,118,880,000	1.80

国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	103,829,789,100	78.43
地方債証券	日本	8,884,670,105	6.71
特殊債券	日本	12,915,282,003	9.76
社債券	日本	5,550,214,000	4.19
	オーストラリア	200,112,000	0.15
	フランス	198,948,000	0.15
	小計	5,949,274,000	4.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	802,311,494	0.61
合計(純資産総額)		132,381,326,702	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	162,571,814,924	66.53
	イギリス	10,064,203,189	4.12
	スイス	8,634,974,652	3.53
	カナダ	8,269,948,877	3.38
	フランス	7,951,684,527	3.25
	ドイツ	7,430,370,768	3.04
	オーストラリア	4,691,972,349	1.92
	オランダ	4,515,724,445	1.85
	アイルランド	4,328,242,328	1.77
	スウェーデン	2,432,846,893	1.00
	香港	1,926,237,027	0.79
	デンマーク	1,893,565,196	0.77
	スペイン	1,848,719,938	0.76
	イタリア	1,476,246,700	0.60
	フィンランド	979,335,024	0.40
	バミューダ	747,015,997	0.31
	ジャージー	736,973,883	0.30
	ベルギー	716,941,023	0.29
	シンガポール	689,134,946	0.28
	イスラエル	492,282,164	0.20
	ケイマン諸島	471,896,071	0.19
	ノルウェー	468,256,656	0.19
	ニュージーランド	258,871,578	0.11
	ルクセンブルグ	173,210,589	0.07
	キュラソー	150,273,122	0.06
	ポルトガル	131,853,003	0.05
	オーストリア	131,061,172	0.05
	リベリア	66,756,551	0.03
	マン島	27,169,857	0.01
	パプアニューギニア	21,021,790	0.01
	小計	234,298,605,239	95.88
投資証券	アメリカ	4,569,488,776	1.87
	オーストラリア	601,959,144	0.25
	イギリス	145,471,816	0.06
	シンガポール	131,253,878	0.05
	香港	121,912,644	0.05
	フランス	116,940,017	0.05
	カナダ	37,657,579	0.02
	小計	5,724,683,854	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,341,577,928	1.78
合計(純資産総額)		244,364,867,021	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,175,322,822	1.29
	買建	ドイツ	690,032,302	0.28
	買建	イギリス	184,440,463	0.07
	買建	オーストラリア	163,943,500	0.06
合計	買建	-	4,213,739,087	1.7

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	449,688,370	0.18
	売建	―	324,221,140	△0.13

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,447,907,853	43.14
	フランス	16,866,713,166	10.18
	イタリア	15,638,095,960	9.44
	ドイツ	11,848,738,368	7.15
	イギリス	10,904,925,445	6.58
	スペイン	10,098,666,312	6.10
	ベルギー	4,461,860,315	2.69
	オーストラリア	3,854,783,722	2.33
	オランダ	3,239,538,915	1.96
	カナダ	3,057,476,152	1.85
	オーストリア	2,679,155,326	1.62
	アイルランド	1,310,351,717	0.79
	メキシコ	1,272,379,008	0.77
	フィンランド	1,105,447,538	0.67
	ポーランド	1,023,706,827	0.62
	デンマーク	856,020,303	0.52
	シンガポール	781,005,121	0.47
	マレーシア	779,679,341	0.47
	イスラエル	617,979,595	0.37
	スウェーデン	486,664,726	0.29
	ノルウェー	389,621,934	0.24
	小計	162,720,717,644	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,899,989,839	1.75
合計(純資産総額)		165,620,707,483	100.00