純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,768,608
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	216,733
単位型公社債投資信託	51	173,672
合計	642	15,159,012

2024/05/20 9:09

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.649%(税抜 0.59%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/05/20 9:09

#3 投資リスク（連結）

⑤先物取引を利用した運用手法にかかるリスク
ファンドは、マザーファンドを通じて、先物の買建てと売建てを組み合わせてポートフォリオを組成することがあり、買い建てている先物価格が下落した場合および売り建てている先物価格が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドは、マザーファンドを通じて、純資産総額を上回る買建て、売建てを行なう場合があるため、ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
⑥運用手法に係るリスク

2024/05/20 9:09

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ワ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2024/05/20 9:09

#5 投資対象（連結）

(3)運用制限
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2024/05/20 9:09

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド927,814,9321.15401,070,704,2791.15521,071,811,80999.18

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.18合計99.18e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/05/20 9:09

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,863,637	0.82
合計(純資産総額)		1,080,675,446	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,071,811,80999.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,863,6370.82合計(純資産総額)1,080,675,446100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/20 9:09

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/20 9:09

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/05/20 9:09

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2020年 2月20日)204,022,785204,022,78510,02310,023第2期計算期間末(2021年 2月22日)394,326,668394,326,66810,01210,012第3期計算期間末(2022年 2月21日)700,305,828700,305,8289,8959,895第4期計算期間末(2023年 2月20日)758,824,301758,824,30110,46410,464第5期計算期間末(2024年 2月20日)1,079,820,1421,079,820,14210,40210,4022023年 3月末日768,937,311―10,460―4月末日796,167,239―10,490―5月末日800,691,122―10,535―6月末日802,049,436―10,591―7月末日808,121,965―10,571―8月末日835,485,467―10,591―9月末日847,404,446―10,714―10月末日1,015,394,360―10,554―11月末日1,000,804,452―10,406―12月末日975,731,102―10,155―2024年 1月末日980,891,995―10,293―2月末日1,079,133,013―10,411―3月末日1,080,675,446―10,405―

2024/05/20 9:09

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,082,140,362	円
Ⅱ 負債総額	1,464,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,675,446	円
Ⅳ 発行済口数	1,038,593,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405	円
(1万口当たり純資産額)	(10,405	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,082,140,362円Ⅱ 負債総額1,464,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,080,675,446円Ⅳ 発行済口数1,038,593,586口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0405円(1万口当たり純資産額)(10,405円)

2024/05/20 9:09

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/05/20 9:09

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/05/20 9:09

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

GBCAマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,723,055,652	円
Ⅱ 負債総額	88,816,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,634,239,343	円
Ⅳ 発行済口数	5,743,047,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1552	円
(1万口当たり純資産額)	(11,552	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,723,055,652円Ⅱ 負債総額88,816,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,634,239,343円Ⅳ 発行済口数5,743,047,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1552円(1万口当たり純資産額)(11,552円)

2024/05/20 9:09

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月20日現在
負債合計	167,910,953
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/20 9:09

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,037,382,143	45.78
合計(純資産総額)		6,634,239,343	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本3,596,857,20054.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,037,382,14345.78合計(純資産総額)6,634,239,343100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/05/20 9:09