純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/03/13 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	186	3,016,469
単位型公社債投資信託	2	7,103
単位型株式投資信託	5	21,580
合計	193	3,045,153

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1863,016,469単位型公社債投資信託27,103単位型株式投資信託521,580合計1933,045,153

2020/03/13 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/03/13 9:15

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2020/03/13 9:15

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/03/13 9:15

#6 投資対象（連結）

<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド(Wプレミアムクラス)
運用方針	・主として米国の金融商品取引所に上場されている株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)の中から、継続的に高い配当成長が見込めると考える米国企業の株式に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。・運用目的を達成するために、米国以外の株式に投資する場合があります。・個別銘柄ごとに保有株数(または保有口数)の全部または一部にかかるコール・オプションおよび円に対する米ドルのコール・オプションを売却するカバード・コール戦略を活用することにより、プレミアム収入の獲得をめざします。
主な投資制限	・純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
決算日	毎年10月31日
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.9%を乗じて得た額が管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またファンドの純資産総額に対し年率0.01%を乗じて得た額(ただし、その額が年額10,000米ドルに満たない場合は、10,000米ドルとします。)が受託会社への報酬としてファンドから支払われます。この他、ファンドの純資産総額に対し年率0.09%を乗じて得た額(ただし、その額が年額50,000米ドルに満たない場合は、50,000米ドルとします。)が組入有価証券の保管に要する費用および信託事務等に要する費用として保管銀行および事務代行会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またこの他に、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(ファンドの設定後3年間にわたり償却)、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	管理会社、投資顧問会社:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド受託会社:CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー保管銀行、事務代行会社:シティバンク・エヌ・エイ 香港支店

e border="0" width="600">ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド
(Wプレミアムクラス)形態ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/円建て運用方針・主として米国の金融商品取引所に上場されている株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)の中から、継続的に高い配当成長が見込めると考える米国企業の株式に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2020/03/13 9:15

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,258,662	4.95
合計(純資産総額)		833,004,365	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン790,745,90394.92親投資信託受益証券日本999,8000.12コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)41,258,6624.95合計(純資産総額)833,004,365100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2020/03/13 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 412,429,143当期末残高2,000,000400,000400,000500,0003816,414,098 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	14,485,034	16,885,034	2,011	2,011	16,887,045
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,784,014	△ 1,784,014			△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,213,116	4,213,116			4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			565	565	565
当期変動額合計	2,429,102	2,429,102	565	565	2,429,667
当期末残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2020/03/13 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第33期
(自 2017年4月1日

2020/03/13 9:15

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区 分		前期[2019年 6月14日現在]	当期[2019年12月16日現在]
2.※1	特定期間末日における受益権の総数	1,357,501,697口	1,314,494,461口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は503,026,895円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は495,620,084円であります。

e border="0" width="616">区 分前期
[2019年 6月14日現在]当期

2020/03/13 9:15

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/03/13 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2019年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	334,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,004,365	円
Ⅳ 発行済数量	1,316,966,989	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6325	円

e border="0" width="616"> 2019年12月30日現在種類金額Ⅰ 資産総額833,338,621円Ⅱ 負債総額334,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)833,004,365円Ⅳ 発行済数量1,316,966,989口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6325円 

2020/03/13 9:15

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		5,032,123		4,510,272
純資産の部
株主資本		19,314,136		20,775,924

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2020/03/13 9:15

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/03/13 9:15

#15 運用状況（連結）

以下は2019年12月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/03/13 9:15

#16 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 6月14日現在]	[2019年12月16日現在]
負債合計		22	37
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">  [2019年 6月14日現在][2019年12月16日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 9,452,45714,322,636地方債証券 19,505,11030,548,170特殊債券 8,004,560―未収利息 54,6837,659前払費用 68,79310,057流動資産合計 37,085,60344,888,522資産合計 37,085,60344,888,522負債の部   流動負債   未払利息 2237流動負債合計 2237負債合計 2237純資産の部   元本等   元本※136,963,09044,738,927剰余金   剰余金又は欠損金(△) 122,491149,558元本等合計 37,085,58144,888,485純資産合計 37,085,58144,888,485負債純資産合計 37,085,60344,888,522 

2020/03/13 9:15