有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		44,707,133	18,072,199
コール・ローン		528,901,006	565,738,130
株式		12,749,552,500	10,333,238,750
未収入金		-	80,118,448
未収配当金		68,187,250	77,644,750
流動資産合計		13,391,347,889	11,074,812,277
資産合計		13,391,347,889	11,074,812,277
負債の部
流動負債
未払金		-	105,473,202
未払解約金		56,582,561	-
未払利息		236	216
その他未払費用		2,862	2,525
流動負債合計		56,585,659	105,475,943
負債合計		56,585,659	105,475,943
純資産の部
元本等
元本	*1	9,582,798,666	7,412,988,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,751,963,564	3,556,347,749
元本等合計		13,334,762,230	10,969,336,334
純資産合計	*2	13,334,762,230	10,969,336,334
負債純資産合計		13,391,347,889	11,074,812,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月26日現在				2021年 4月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			9,582,798,666口				7,412,988,585口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3915円			1口当たりの純資産額	1.4797円
		(10,000口当たりの純資産額	13,915円)			(10,000口当たりの純資産額	14,797円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月25日 至 2020年10月26日	自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月25日
期首元本額	13,752,706,149円
期首より2020年10月26日までの追加設定元本額	1,234,524,115円
期首より2020年10月26日までの一部解約元本額	5,404,431,598円
期末元本額	9,582,798,666円
2020年10月26日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円
日本連続増配成長株オープン	4,716,431,922円
DC日本連続増配成長株オープン	12,518,362円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	1,917,467,945円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	488,203,487円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	283,380,114円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	830,626,982円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	628,341,476円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	705,828,378円

2021年 4月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月27日
期首元本額	9,582,798,666円
期首より2021年 4月26日までの追加設定元本額	1,138,563,469円
期首より2021年 4月26日までの一部解約元本額	3,308,373,550円
期末元本額	7,412,988,585円
2021年 4月26日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	22,315,038円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	65,564,996円
ラップ・アプローチ(成長コース)	216,534,123円
日本連続増配成長株オープン	3,838,281,765円
DC日本連続増配成長株オープン	12,270,032円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	981,599,926円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	-円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	411,615,337円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	716,458,222円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	542,449,803円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	605,899,343円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	591,608,926
合計	591,608,926

2021年 4月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	38,124,724
合計	38,124,724

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	61,800	4,730.00	292,314,000
		積水ハウス	189,700	2,260.00	428,722,000
		協和エクシオ	50,000	2,914.00	145,700,000
		ヤクルト本社	13,000	5,380.00	69,940,000
		アサヒグループホールディングス	48,000	4,641.00	222,768,000
		ゴールドウイン	28,800	6,700.00	192,960,000
		日産化学	23,300	5,840.00	136,072,000
		積水化学工業	125,000	2,088.00	261,000,000
		花王	33,700	7,090.00	238,933,000
		小林製薬	17,200	9,910.00	170,452,000
		タカラバイオ	72,600	2,827.00	205,240,200
		ユニ・チャーム	63,800	4,333.00	276,445,400
		アステラス製薬	195,100	1,649.00	321,719,900
		ロート製薬	70,600	2,872.00	202,763,200
		ニチアス	75,600	2,829.00	213,872,400
		三和ホールディングス	45,000	1,368.00	61,560,000
		リンナイ	26,400	11,310.00	298,584,000
		タクマ	38,800	2,290.00	88,852,000
		栗田工業	69,000	4,975.00	343,275,000
		竹内製作所	53,200	2,964.00	157,684,800
		富士通ゼネラル	66,100	2,844.00	187,988,400
		シスメックス	19,900	11,510.00	229,049,000
		テイ・エス テック	86,800	1,548.00	134,366,400
		テルモ	68,800	4,171.00	286,964,800
		SHOEI	25,500	4,390.00	111,945,000
		ピジョン	24,800	3,990.00	98,952,000
		トランコム	8,000	8,750.00	70,000,000
		NECネッツエスアイ	92,000	1,833.00	168,636,000
		GMOペイメントゲートウェイ	8,400	13,780.00	115,752,000
		日本オラクル	19,900	10,300.00	204,970,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	57,700	3,635.00	209,739,500
		大塚商会	36,100	5,370.00	193,857,000
		日本電信電話	92,100	2,778.50	255,899,850
		KDDI	51,900	3,318.00	172,204,200
		光通信	6,800	22,050.00	149,940,000
		SCSK	24,000	6,450.00	154,800,000
		アルフレッサ ホールディングス	75,100	1,991.00	149,524,100
		第一興商	38,100	4,385.00	167,068,500
		シークス	53,100	1,485.00	78,853,500
		長瀬産業	125,400	1,679.00	210,546,600
		豊田通商	69,500	4,755.00	330,472,500
		サンエー	13,800	4,295.00	59,271,000
		セリア	25,900	4,060.00	105,154,000
		MonotaRO	39,000	2,820.00	109,980,000
		コスモス薬品	7,400	15,990.00	118,326,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	75,700	2,425.00	183,572,500
		ニトリホールディングス	5,300	20,100.00	106,530,000
		山口フィナンシャルグループ	213,000	647.00	137,811,000
		芙蓉総合リース	14,700	7,170.00	105,399,000
		みずほリース	33,000	3,200.00	105,600,000
		東京センチュリー	20,400	6,880.00	140,352,000
		三菱HCキャピタル	273,500	625.00	170,937,500
		日本M&Aセンター	38,800	2,950.00	114,460,000
		カカクコム	45,700	2,977.00	136,048,900
		ベネフィット・ワン	79,500	2,873.00	228,403,500
		エムスリー	15,300	7,589.00	116,111,700
		ユー・エス・エス	85,600	2,027.00	173,511,200
		リログループ	21,400	2,338.00	50,033,200
		セコム	17,500	9,220.00	161,350,000
	計	銘柄数:59			10,333,238,750
		組入時価比率:94.2%			100.0%
	合 計				10,333,238,750

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。