有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		125,058,959	60,821,049
コール・ローン		87,678,951	338,779,026
株式		10,028,521,400	8,155,854,350
未収配当金		59,344,420	93,861,548
流動資産合計		10,300,603,730	8,649,315,973
資産合計		10,300,603,730	8,649,315,973
負債の部
流動負債
未払利息		78	359
その他未払費用		2,928	3,170
流動負債合計		3,006	3,529
負債合計		3,006	3,529
純資産の部
元本等
元本	*1	6,697,944,257	6,232,112,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,602,656,467	2,417,199,554
元本等合計		10,300,600,724	8,649,312,444
純資産合計	*2	10,300,600,724	8,649,312,444
負債純資産合計		10,300,603,730	8,649,315,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月25日現在				2022年 4月25日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,697,944,257口				6,232,112,890口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5379円			1口当たりの純資産額	1.3879円
		(10,000口当たりの純資産額	15,379円)			(10,000口当たりの純資産額	13,879円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日	自 2021年10月26日 至 2022年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年10月25日現在	2022年 4月25日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年10月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月27日
期首元本額	7,412,988,585円
期首より2021年10月25日までの追加設定元本額	1,379,355,312円
期首より2021年10月25日までの一部解約元本額	2,094,399,640円
期末元本額	6,697,944,257円
2021年10月25日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	22,328,192円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	65,097,831円
ラップ・アプローチ(成長コース)	201,505,019円
日本連続増配成長株オープン	3,623,784,803円
DC日本連続増配成長株オープン	16,472,920円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	337,403,479円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	664,606,953円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	677,494,084円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	513,496,470円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	575,754,506円

2022年 4月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月26日
期首元本額	6,697,944,257円
期首より2022年 4月25日までの追加設定元本額	679,478,497円
期首より2022年 4月25日までの一部解約元本額	1,145,309,864円
期末元本額	6,232,112,890円
2022年 4月25日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	25,730,587円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	87,610,368円
ラップ・アプローチ(成長コース)	196,182,297円
日本連続増配成長株オープン	3,733,906,864円
DC日本連続増配成長株オープン	18,644,538円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	258,135,939円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	682,512,665円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	593,230,899円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	535,203,373円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	100,955,360円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年10月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,271,135
合計	220,271,135

2022年 4月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△849,427,706
合計	△849,427,706

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	53,000	5,360.00	284,080,000
		大和ハウス工業	28,000	3,065.00	85,820,000
		ライト工業	22,500	1,900.00	42,750,000
		積水ハウス	70,500	2,216.50	156,263,250
		日清製粉グループ本社	59,200	1,725.00	102,120,000
		ヤクルト本社	11,500	6,670.00	76,705,000
		S Foods	19,200	2,979.00	57,196,800
		アサヒグループホールディングス	41,000	4,533.00	185,853,000
		ゴールドウイン	15,200	6,150.00	93,480,000
		日産化学	20,800	6,850.00	142,480,000
		積水化学工業	124,200	1,667.00	207,041,400
		花王	28,700	5,134.00	147,345,800
		小林製薬	16,100	9,360.00	150,696,000
		タカラバイオ	71,600	2,120.00	151,792,000
		ユニ・チャーム	55,300	4,432.00	245,089,600
		アステラス製薬	81,100	2,036.00	165,119,600
		塩野義製薬	12,200	6,946.00	84,741,200
		ロート製薬	76,400	3,335.00	254,794,000
		MARUWA	8,900	14,810.00	131,809,000
		ニチアス	65,800	2,330.00	153,314,000
		リンナイ	9,200	8,060.00	74,152,000
		タクマ	34,600	1,388.00	48,024,800
		栗田工業	35,000	4,315.00	151,025,000
		竹内製作所	43,600	2,320.00	101,152,000
		アマノ	16,800	2,081.00	34,960,800
		日本電産	11,600	8,363.00	97,010,800
		富士通ゼネラル	73,200	2,260.00	165,432,000
		村田製作所	26,000	7,756.00	201,656,000
		テルモ	57,800	3,880.00	224,264,000
		SHOEI	27,300	4,705.00	128,446,500
		ピジョン	22,100	2,010.00	44,421,000
		NECネッツエスアイ	99,500	1,740.00	173,130,000
		TIS	37,500	2,822.00	105,825,000
		GMOペイメントゲートウェイ	10,900	10,290.00	112,161,000
		野村総合研究所	42,200	3,970.00	167,534,000
		日本オラクル	11,500	8,360.00	96,140,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	42,300	3,000.00	126,900,000
		日本電信電話	52,500	3,789.00	198,922,500
		KDDI	65,800	4,260.00	280,308,000
		光通信	11,500	14,740.00	169,510,000
		沖縄セルラー電話	15,500	4,910.00	76,105,000
		SCSK	67,000	2,033.00	136,211,000
		アルフレッサ ホールディングス	72,300	1,725.00	124,717,500
		アズワン	6,900	6,830.00	47,127,000
		長瀬産業	72,900	1,832.00	133,552,800
		豊田通商	48,800	4,575.00	223,260,000
		セリア	18,200	2,542.00	46,264,400
		MonotaRO	42,300	2,348.00	99,320,400
		コスモス薬品	5,300	11,720.00	62,116,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	45,600	1,918.00	87,460,800
		丸井グループ	40,700	2,195.00	89,336,500
		ニトリホールディングス	4,800	13,645.00	65,496,000
		山口フィナンシャルグループ	163,300	713.00	116,432,900
		SBIホールディングス	34,300	2,833.00	97,171,900
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	42,700	3,792.00	161,918,400
		芙蓉総合リース	14,000	7,000.00	98,000,000
		みずほリース	30,700	2,993.00	91,885,100
		東京センチュリー	19,200	4,005.00	76,896,000
		三菱HCキャピタル	242,800	575.00	139,610,000
		野村不動産ホールディングス	43,300	2,976.00	128,860,800
		日本M&Aセンターホールディングス	69,400	1,611.00	111,803,400
		ベネフィット・ワン	35,700	2,050.00	73,185,000
		エムスリー	27,700	4,183.00	115,869,100
		ユー・エス・エス	62,900	2,127.00	133,788,300
計	銘柄数:64			8,155,854,350
	組入時価比率:94.3%			100.0%
	合 計				8,155,854,350

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。