有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		18,072,199	125,058,959
コール・ローン		565,738,130	87,678,951
株式		10,333,238,750	10,028,521,400
未収入金		80,118,448	-
未収配当金		77,644,750	59,344,420
流動資産合計		11,074,812,277	10,300,603,730
資産合計		11,074,812,277	10,300,603,730
負債の部
流動負債
未払金		105,473,202	-
未払利息		216	78
その他未払費用		2,525	2,928
流動負債合計		105,475,943	3,006
負債合計		105,475,943	3,006
純資産の部
元本等
元本	*1	7,412,988,585	6,697,944,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,556,347,749	3,602,656,467
元本等合計		10,969,336,334	10,300,600,724
純資産合計	*2	10,969,336,334	10,300,600,724
負債純資産合計		11,074,812,277	10,300,603,730

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 4月26日現在				2021年10月25日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			7,412,988,585口				6,697,944,257口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4797円			1口当たりの純資産額	1.5379円
		(10,000口当たりの純資産額	14,797円)			(10,000口当たりの純資産額	15,379円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日	自 2021年 4月27日 至 2021年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 4月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月27日
期首元本額	9,582,798,666円
期首より2021年 4月26日までの追加設定元本額	1,138,563,469円
期首より2021年 4月26日までの一部解約元本額	3,308,373,550円
期末元本額	7,412,988,585円
2021年 4月26日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	22,315,038円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	65,564,996円
ラップ・アプローチ(成長コース)	216,534,123円
日本連続増配成長株オープン	3,838,281,765円
DC日本連続増配成長株オープン	12,270,032円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	981,599,926円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	411,615,337円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	716,458,222円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	542,449,803円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	605,899,343円

2021年10月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 4月27日
期首元本額	7,412,988,585円
期首より2021年10月25日までの追加設定元本額	1,379,355,312円
期首より2021年10月25日までの一部解約元本額	2,094,399,640円
期末元本額	6,697,944,257円
2021年10月25日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	22,328,192円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	65,097,831円
ラップ・アプローチ(成長コース)	201,505,019円
日本連続増配成長株オープン	3,623,784,803円
DC日本連続増配成長株オープン	16,472,920円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	-円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	337,403,479円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	664,606,953円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	677,494,084円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	513,496,470円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	575,754,506円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 4月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	38,124,724
合計	38,124,724

2021年10月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,271,135
合計	220,271,135

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	63,700	4,605.00	293,338,500
		コムシスホールディングス	37,700	2,843.00	107,181,100
		ライト工業	36,300	1,969.00	71,474,700
		積水ハウス	130,200	2,346.00	305,449,200
		エクシオグループ	60,300	2,624.00	158,227,200
		日清製粉グループ本社	83,100	1,771.00	147,170,100
		ヤクルト本社	12,100	5,650.00	68,365,000
		S Foods	20,500	3,100.00	63,550,000
		アサヒグループホールディングス	35,000	4,933.00	172,655,000
		ゴールドウイン	22,400	6,540.00	146,496,000
		日産化学	21,800	6,270.00	136,686,000
		積水化学工業	130,200	1,774.00	230,974,800
		花王	30,100	6,310.00	189,931,000
		小林製薬	9,800	8,530.00	83,594,000
		タカラバイオ	76,500	2,911.00	222,691,500
		ユニ・チャーム	67,400	4,420.00	297,908,000
		アステラス製薬	85,000	1,930.50	164,092,500
		ロート製薬	81,600	3,350.00	273,360,000
		MARUWA	4,100	11,180.00	45,838,000
		ニチアス	78,600	2,726.00	214,263,600
		リンナイ	20,200	11,620.00	234,724,000
		タクマ	36,300	1,517.00	55,067,100
		栗田工業	34,000	5,380.00	182,920,000
		竹内製作所	66,800	2,900.00	193,720,000
		アマノ	17,600	2,680.00	47,168,000
		日本電産	8,800	12,545.00	110,396,000
		富士通ゼネラル	65,000	2,731.00	177,515,000
		村田製作所	36,600	8,445.00	309,087,000
		テルモ	69,800	5,043.00	352,001,400
		SHOEI	29,100	5,070.00	147,537,000
		ピジョン	23,200	2,460.00	57,072,000
		トランコム	8,800	8,610.00	75,768,000
		NECネッツエスアイ	106,200	2,052.00	217,922,400
		TIS	39,300	3,065.00	120,454,500
		GMOペイメントゲートウェイ	7,800	14,470.00	112,866,000
		野村総合研究所	39,800	4,180.00	166,364,000
		日本オラクル	12,100	10,510.00	127,171,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	64,400	3,590.00	231,196,000
		大塚商会	31,900	5,720.00	182,468,000
		日本電信電話	53,000	3,100.00	164,300,000
		KDDI	38,700	3,604.00	139,474,800
		光通信	10,000	17,600.00	176,000,000
		沖縄セルラー電話	14,800	5,200.00	76,960,000
		SCSK	70,200	2,311.00	162,232,200
		アルフレッサ ホールディングス	75,800	1,616.00	122,492,800
		アズワン	3,600	15,400.00	55,440,000
		長瀬産業	113,000	1,896.00	214,248,000
		豊田通商	47,000	4,945.00	232,415,000
		セリア	32,400	3,780.00	122,472,000
		MonotaRO	36,400	2,569.00	93,511,600
		コスモス薬品	5,600	17,330.00	97,048,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	81,900	2,380.00	194,922,000
		ニトリホールディングス	5,000	20,110.00	100,550,000
		山口フィナンシャルグループ	202,800	657.00	133,239,600
		SBIホールディングス	36,000	2,955.00	106,380,000
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	50,500	3,666.00	185,133,000
		芙蓉総合リース	14,900	7,400.00	110,260,000
		みずほリース	32,200	3,500.00	112,700,000
		東京センチュリー	20,100	6,490.00	130,449,000
		三菱HCキャピタル	254,500	572.00	145,574,000
		日本M&Aセンターホールディングス	39,100	3,515.00	137,436,500
		ベネフィット・ワン	62,200	5,610.00	348,942,000
		エムスリー	14,300	7,420.00	106,106,000
		ユー・エス・エス	36,900	1,777.00	65,571,300
計	銘柄数:64			10,028,521,400
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合 計				10,028,521,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。