UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/25 9:23

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日	当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△6,553,823	423,825
営業収益合計	△6,553,823	423,825
営業費用
支払利息	2,555	1,308
受託者報酬	30,266	20,012
委託者報酬	161,337	106,678
その他費用	81,137	49,111
営業費用合計	275,295	177,109
営業利益又は営業損失(△)	△6,829,118	246,716
経常利益又は経常損失(△)	△6,829,118	246,716
中間純利益又は中間純損失(△)	△6,829,118	246,716
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△937,753	116,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,626,006	△1,050,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	305,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,430,418	4,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,430,418	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,771
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,888,898	△618,826

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年10月11日～2020年 9月25日	0.0000
第2期	2020年 9月26日～2021年 9月27日	0.0000
第3期	2021年 9月28日～2022年 9月26日	0.0000
第4期	2022年 9月27日～2023年 9月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年10月11日～2020年 9月25日0.0000第2期2020年 9月26日～2021年 9月27日0.0000第3期2021年 9月28日～2022年 9月26日0.0000第4期2022年 9月27日～2023年 9月25日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年10月11日～2020年 9月25日	△0.2
第2期	2020年 9月26日～2021年 9月27日	1.9
第3期	2021年 9月28日～2022年 9月26日	0.2
第4期	2022年 9月27日～2023年 9月25日	△2.6
第5期(中間期)	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年10月11日～2020年 9月25日△0.2第2期2020年 9月26日～2021年 9月27日1.9第3期2021年 9月28日～2022年 9月26日0.2第4期2022年 9月27日～2023年 9月25日△2.6第5期(中間期)2023年 9月26日～2024年 3月25日0.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/25 9:23

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,938	0.01
投資証券	ケイマン	98,026,575	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,188,604	5.03
合計(純資産総額)		103,225,117	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9380.01投資証券ケイマン98,026,57594.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,188,6045.03合計(純資産総額)103,225,117100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/06/25 9:23

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/25 9:23

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2024/06/25 9:23

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 9月25日)	188	188	0.9985	0.9985
第2計算期間末	(2021年 9月27日)	166	166	1.0174	1.0174
第3計算期間末	(2022年 9月26日)	140	140	1.0191	1.0191
第4計算期間末	(2023年 9月25日)	143	143	0.9927	0.9927
	2023年 3月末日	169	―	0.9911	―
	4月末日	179	―	0.9930	―
	5月末日	168	―	0.9682	―
	6月末日	161	―	0.9727	―
	7月末日	148	―	0.9739	―
	8月末日	146	―	0.9900	―
	9月末日	143	―	0.9966	―
	10月末日	129	―	0.9908	―
	11月末日	127	―	0.9983	―
	12月末日	120	―	1.0021	―
	2024年 1月末日	113	―	0.9959	―
	2月末日	104	―	0.9944	―
	3月末日	103	―	0.9955	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 9月25日)1881880.99850.9985第2計算期間末(2021年 9月27日)1661661.01741.0174第3計算期間末(2022年 9月26日)1401401.01911.0191第4計算期間末(2023年 9月25日)1431430.99270.99272023年 3月末日169―0.9911―4月末日179―0.9930―5月末日168―0.9682―6月末日161―0.9727―7月末日148―0.9739―8月末日146―0.9900―9月末日143―0.9966―10月末日129―0.9908―11月末日127―0.9983―12月末日120―1.0021―2024年 1月末日113―0.9959―2月末日104―0.9944―3月末日103―0.9955―

2024/06/25 9:23

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年10月11日～2020年 9月25日	261,376,930	72,210,496
第2期	2020年 9月26日～2021年 9月27日	31,117,085	56,988,594
第3期	2021年 9月28日～2022年 9月26日	6,900,382	32,483,545
第4期	2022年 9月27日～2023年 9月25日	132,934,668	125,939,453
第5期(中間期)	2023年 9月26日～2024年 3月25日	1,044,271	42,173,160

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2019年10月11日～2020年 9月25日261,376,93072,210,496第2期2020年 9月26日～2021年 9月27日31,117,08556,988,594第3期2021年 9月28日～2022年 9月26日6,900,38232,483,545第4期2022年 9月27日～2023年 9月25日132,934,668125,939,453第5期(中間期)2023年 9月26日～2024年 3月25日1,044,27142,173,160e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2024/06/25 9:23

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/25 9:23

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年3月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2024/06/25 9:23