有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 2月20日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	7,018,916,017	-
コール・ローン	1,190,982,181	1,840,158,177
出資金	19,434,403,034	22,304,674,599
株式	76,449,208,061	85,067,186,347
投資証券	7,420,318,807	10,907,334,862
未収入金	-	2,010,462,179
未収配当金	211,363,485	240,595,379
流動資産合計	111,725,191,585	122,370,411,543
資産合計	111,725,191,585	122,370,411,543
負債の部
流動負債
前受金	-	41,683,466
未払金	14,843,339	542,985,881
未払解約金	67,457,446	262,025,434
未払利息	2,841	5,386
その他未払費用	176,215,551	234,735,135
流動負債合計	258,519,177	1,081,435,302
負債合計	258,519,177	1,081,435,302
純資産の部
元本等
元本	38,554,981,160	37,381,228,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	72,911,691,248	83,907,748,098
元本等合計	111,466,672,408	121,288,976,241
純資産合計	111,466,672,408	121,288,976,241
負債純資産合計	111,725,191,585	122,370,411,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金(MLP)・株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)出資金(MLP)・投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20日 自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日 MLP投資にかかる税金費用 (当計算期間の財務諸表に開示した金額) 未払費用 176,215,551円 (財務諸表利用者の理解に資するその他の情報) 貸借対照表に計上された未払費用は、当ファンドが保有するアメリカ合衆国のMLPから生じた配当に係る税金の支払に備えるための見積り計上額です。 保有するMLPからの配当金額に、観察できる情報をもとに見積もった実効税率を乗じた額から、アメリカ合衆国での源泉徴収税額を控除して未払費用を算出しております。 税金費用は年度の税務申告にて確定するため、翌期以降の計算期間にて追加の税金費用計上または還付等による収益計上が発生する可能性があります。 上記記載は、期末時点で委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。 MLP投資にかかる税金費用 (当計算期間の財務諸表に開示した金額) 未払費用 234,735,135円 (財務諸表利用者の理解に資するその他の情報) 貸借対照表に計上された未払費用は、当ファンドが保有するアメリカ合衆国のMLPから生じた配当に係る税金の支払に備えるための見積り計上額です。 保有するMLPからの配当金額に、観察できる情報をもとに見積もった実効税率を乗じた額から、アメリカ合衆国での源泉徴収税額を控除して未払費用を算出しております。 税金費用は年度の税務申告にて確定するため、翌期以降の計算期間にて追加の税金費用計上または還付等による収益計上が発生する可能性があります。 上記記載は、期末時点で委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月20日現在				2023年 8月21日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			38,554,981,160口				37,381,228,143口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.8911円			一口当たり純資産額	3.2446円
		(一万口当たり純資産額)	(28,911円)			(一万口当たり純資産額)	(32,446円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20日	自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、出資金(MLP)の価格変動リスク、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20日	自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	出資金(MLP)、株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2022年 8月23日 至 2023年 2月20日	自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	33,241,633,635円	38,554,981,160円
同期中における追加設定元本額	7,971,868,527円	2,844,411,083円
同期中における解約元本額	2,658,521,002円	4,018,164,100円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)	7,186,548,443円	6,891,965,511円
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	4,219,462,884円	4,018,574,775円
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)	1,435,571,446円	1,362,100,044円
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	25,713,398,387円	25,108,587,813円
計	38,554,981,160円	37,381,228,143円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2023年 2月20日現在	2023年 8月21日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
出資金(MLP)	2,683,852,199	1,383,828,908
株式	△2,683,759,034	3,535,181,737
投資証券	△379,019,484	△951,397,627
合計	△378,926,319	3,967,613,018

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ABBVIE INC	46,600	150.14	6,996,524.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	114,429	90.47	10,352,391.63
		AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	29,936	284.82	8,526,371.52
		AMGEN INC	34,235	261.82	8,963,407.70
		AMPHENOL CORP-CL A	74,800	85.23	6,375,204.00
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	339,307	50.76	17,223,223.32	※
		APPLE INC	204,900	174.49	35,753,001.00
		ARES CAPITAL CORP	554,665	19.28	10,693,941.20
		BLACKSTONE INC	252,286	98.72	24,905,673.92
		BLUE OWL CAPITAL INC	1,062,398	11.15	11,845,737.70
		BROADCOM INC	37,493	825.84	30,963,219.12
		CISCO SYSTEMS INC	194,982	55.04	10,731,809.28
		CME GROUP INC	36,667	203.73	7,470,167.91
		COCA-COLA COMPANY	277,765	60.95	16,929,776.75
		CONOCOPHILLIPS	77,000	117.29	9,031,330.00
		DT MIDSTREAM INC	114,234	51.53	5,886,478.02
		DTE ENERGY COMPANY	95,916	105.59	10,127,770.44
		EMERSON ELECTRIC CO	67,951	95.79	6,509,026.29
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,700	324.93	4,126,611.00
		HUNTSMAN CORP	237,983	27.02	6,430,300.66
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	95,787	113.75	10,895,771.25
		JOHNSON & JOHNSON	67,576	172.49	11,656,184.24
		JPMORGAN CHASE & CO	130,984	148.97	19,512,686.48
		KINDER MORGAN INC	688,970	17.43	12,008,747.10
		KKR & CO INC	235,930	71.03	16,758,107.90	※
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	39,100	181.48	7,095,868.00
		LOCKHEED MARTIN CORP	24,080	450.06	10,837,444.80
		MERCK & CO. INC.	161,862	109.20	17,675,330.40
		MICROSOFT CORP	130,556	316.48	41,318,362.88
		NEXTERA ENERGY INC	182,966	67.83	12,410,583.78
		NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	169,589	46.28	7,848,578.92
		ORACLE CORP	190,091	116.46	22,137,997.86
		OTIS WORLDWIDE CORP	147,900	83.73	12,383,667.00
		PARAMOUNT GLOBAL A(PFD)	152,958	21.23	3,247,298.34	※
		PAYCHEX INC	46,478	120.48	5,599,669.44
		PFIZER INC	390,472	36.66	14,314,703.52
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29,700	237.86	7,064,442.00
		PPL CORP	403,300	25.30	10,203,490.00
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	89,866	152.54	13,708,159.64
		QUALCOMM INC	126,492	110.10	13,926,769.20
		RTX CORPORATION	75,038	85.80	6,438,260.40
		SEMPRA	74,469	141.43	10,532,150.67
		TRINITY CAPITAL INC	64,984	14.30	929,271.20
		UNION PACIFIC CORP	73,400	225.26	16,534,084.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	33,416	171.24	5,722,155.84
		WILLIAMS COS INC	711,428	34.77	24,736,351.56
	小計	銘柄数:46	8,403,639		585,338,101.88
					(85,067,186,347)
		組入時価比率:70.1%			100.0%
	合計				85,067,186,347
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(85,067,186,347)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注3)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
出資金(MLP)	米ドル	CROSSAMERICA PARTNERS LP	329,551	6,538,291.84
		ENERGY TRANSFER LP	2,887,966	37,543,558.00
		ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	1,225,736	32,494,261.36
		MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	531,386	35,002,395.82
		MPLX LP	347,844	12,146,712.48
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	1,109,090	17,601,258.30
		SUNOCO LP	270,351	12,149,573.94
	小計	銘柄数:7	6,701,924	153,476,051.74
				(22,304,674,599)
		組入時価比率:18.4%		67.2%
	小計			22,304,674,599
				(22,304,674,599)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,915	6,666,016.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	122,900	4,313,790.00
		AMERICAN TOWER CORP	24,104	4,253,150.80
		APARTMENT INCOME REIT CO	96,862	3,205,163.58
		DIGITAL REALTY TRUST INC	89,300	10,835,662.00
		EQUINIX INC	14,677	11,004,374.29
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,843	3,329,512.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	58,900	7,472,054.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	202,762	9,314,886.28
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	245,800	2,268,734.00
		PROLOGIS INC	101,991	12,388,846.77
	小計	銘柄数:11	1,065,054	75,052,190.62
				(10,907,334,862)
		組入時価比率:9.0%		32.8%
	小計			10,907,334,862
				(10,907,334,862)
	合計			33,212,009,461
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(33,212,009,461)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。