流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/07/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

2019年12月31日現在
e border="0" style="width:396.8pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融資産評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引 (a)オーストラリア69SPI 200 Futures March 2020-0.00カナダ288S&P/TSX 60 Index Futures March 2020-0.00フランス434CAC40 10 EURO Future January 2020-0.00ドイツ70DAX Index Futures March 2020-0.00800EURO STOXX 50 March 2020-0.00177EURO-BTP Future March 202040,5790.0140,5790.01香港62HANG SENG Index Futures January 2020-0.00157HSCEI Futures January 2020-0.00-0.00イタリア128FTSE/MIB Index Futures March 2020-0.00日本94JPN 10 Year (OSE) Bond Futures March 2020-0.00158TOPIX Index Futures March 2020-0.00-0.00オランダ171Amsterdam Index Futures January 2020-0.00シンガポール167FTSE CHINA A50 January 2020-0.00284MSCI SING IX ETS January 2020-0.00159MSCI TAIWAN Index Futures January 2020-0.00426NIKKEI 225 (SGX) March 2020-0.0063SGX Nifty 50 January 2020-0.00-0.00南アフリカ178FTSE/JSE TOP 40 March 2020-0.00韓国106KOREA 10 Year Bond Futures March 2020-0.00149KOREA 3 Year Bond Futures March 2020-0.00346KOSPI2 Index Futures March 2020-0.00-0.00スウェーデン352OMXS30 Index Futures January 2020-0.00スイス147SWISS MKT IX Future March 2020-0.00トルコ2,415BIST 30 Future February 2020-0.00英国1,482FTSE 100 Index Futures March 2020-0.00米国341NASDAQ 100 E-MINI March 2020-0.00724S&P500 EMINI Future March 20201,765,7550.30205United States 2 Year Note (CBT) March 202035,8280.011,801,5830.31先物取引合計1,842,1620.32e border="0" style="width:398.55pt;border-collapse:collapse">枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)国債フランス18,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/03/2520,237,3283.5012,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/05/2013,505,7632.3318,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/07/1520,276,1223.5120,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/08/0422,492,3183.8976,511,53113.23米国16,000,000United States Treasury Bill 0% 2020/04/1615,930,5132.75国債合計92,442,04415.98e border="0" style="width:401.6pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 (b)未収金未払金満期日約定件数未実現利益 (US$)純資産に 占める 割合(%)€1,319US$1,4612020/1/317230.00£1,356US$1,7542020/1/317450.00JPY21,364,295,710US$196,048,0602020/1/3118879,2180.15US$3,505,577£2,615,0002020/1/16139,7400.01US$15,907,671JPY1,725,002,7762020/1/3127,3060.00外国為替先渡契約に関わる未実現利益合計926,3320.16損益通算後の金融資産評価額合計95,210,53816.46e border="0" style="width:160.0mm;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融負債評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引(a)カナダ182CAN 10year Bond Futures March 2020(111,521)(0.02)ドイツ512EURO-BOBL Future March 2020(263,902)(0.05)454EURO-BUND Future March 2020(805,589)(0.13)42EURO-BUXL 30 Year Bond Futures March 2020(144,829)(0.03)248EURO-OAT Future March 2020(247,948)(0.04)(1,462,268)(0.25)英国1,162Long GILT Future March 2020(549,456)(0.09)米国909United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March 2020(803,641)(0.14)745United States 5 Year Note (CBT) March 2020(165,047)(0.03)509United States Long (CBT) Bond Futures March 2020(1,306,836)(0.23)274United States ULTRA CBT Bond Futures March 2020(256,000)(0.04)(2,531,524)(0.44)先物取引合計(4,654,769)(0.80)e border="0" style="width:160.0mm;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約(b)未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に 占める 割合(%)JPY43,904,923,426US$405,253,4362020/1/3110(555,937)(0.10)US$164,071,365€147,615,0722020/1/165(1,792,072)(0.31)US$74€672020/1/313(1)0.00US$3,809,987£2,892,0072020/1/161(22,986)0.00US$87£662020/1/313(2)0.00US$4,807,481JPY524,120,6672020/1/311(23,648)(0.01)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(2,394,646)(0.42)損益通算後の金融負債評価額合計(7,049,415)(1.22)損益通算後の金融資産評価額合計95,210,53816.46損益通算後の金融負債評価額合計(7,049,415)(1.22)その他の純資産490,294,46084.76受益証券保有者に帰属する純資産578,455,583100.00**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンおよびHSBC銀行を相手方としています。分類:(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		173,666	637,333

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月12日現在2021年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託173,666637,333コール・ローン825,613361,300流動資産合計999,279998,633資産合計999,279998,633負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,000,0001,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△721△1,367元本等合計999,279998,633純資産合計999,279998,633負債純資産合計999,279998,633e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年10月13日 至 2021年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年10月12日現在2021年4月12日現在1.※1期首2020年4月14日2020年10月13日期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド1,000,000円1,000,000円計1,000,000円1,000,000円2.期末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は721円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,367円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年10月13日 至 2021年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月12日現在2021年4月12日現在1口当たり純資産額0.9993円0.9986円(1万口当たり純資産額)(9,993円)(9,986円)附属明細表

2021/07/05 9:03