（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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2020年10月12日: 6億9158万
2021年4月12日 +553.99%: 45億2294万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/07/05 9:03

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2021/07/05 9:03

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/07/05 9:03

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第2期 2020年10月12日現在第3期 2021年4月12日現在1.※1期首元本額112,695,026,453円149,020,098,605円期中追加設定元本額42,442,179,985円12,034,193,793円期中一部解約元本額6,117,107,833円44,677,580,049円2.計算期間末日における受益権の総数149,020,098,605口116,376,712,349口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第2期自 2020年4月14日至 2020年10月12日	第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(691,587,155円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,821,025,789円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,512,612,944円(1万口当たり235.71円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(866,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,026,954,756円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,492,927,312円)及び分配準備積立金(495,123,024円)より分配対象額は7,015,871,267円(1万口当たり602.86円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第2期自 2020年4月14日至 2020年10月12日第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(691,587,155円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,821,025,789円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,512,612,944円(1万口当たり235.71円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(866,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,026,954,756円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,492,927,312円)及び分配準備積立金(495,123,024円)より分配対象額は7,015,871,267円(1万口当たり602.86円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じてデリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第3期 2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2020年10月12日現在第3期 2021年4月12日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券5,355,263,4624,845,003,426親投資信託受益証券△400△700合計5,355,263,0624,845,002,726e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2020年10月12日現在第3期 2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期自 2020年10月13日至 2021年4月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2020年10月12日現在第3期 2021年4月12日現在1口当たり純資産額1.0236円1.0603円(1万口当たり純資産額)(10,236円)(10,603円)

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:396.8pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融資産評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)先物取引 (a)オーストラリア69SPI 200 Futures March 2020-0.00カナダ288S&P/TSX 60 Index Futures March 2020-0.00フランス434CAC40 10 EURO Future January 2020-0.00ドイツ70DAX Index Futures March 2020-0.00800EURO STOXX 50 March 2020-0.00177EURO-BTP Future March 202040,5790.0140,5790.01香港62HANG SENG Index Futures January 2020-0.00157HSCEI Futures January 2020-0.00-0.00イタリア128FTSE/MIB Index Futures March 2020-0.00日本94JPN 10 Year (OSE) Bond Futures March 2020-0.00158TOPIX Index Futures March 2020-0.00-0.00オランダ171Amsterdam Index Futures January 2020-0.00シンガポール167FTSE CHINA A50 January 2020-0.00284MSCI SING IX ETS January 2020-0.00159MSCI TAIWAN Index Futures January 2020-0.00426NIKKEI 225 (SGX) March 2020-0.0063SGX Nifty 50 January 2020-0.00-0.00南アフリカ178FTSE/JSE TOP 40 March 2020-0.00韓国106KOREA 10 Year Bond Futures March 2020-0.00149KOREA 3 Year Bond Futures March 2020-0.00346KOSPI2 Index Futures March 2020-0.00-0.00スウェーデン352OMXS30 Index Futures January 2020-0.00スイス147SWISS MKT IX Future March 2020-0.00トルコ2,415BIST 30 Future February 2020-0.00英国1,482FTSE 100 Index Futures March 2020-0.00米国341NASDAQ 100 E-MINI March 2020-0.00724S&P500 EMINI Future March 20201,765,7550.30205United States 2 Year Note (CBT) March 202035,8280.011,801,5830.31先物取引合計1,842,1620.32e border="0" style="width:398.55pt;border-collapse:collapse">枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)国債フランス18,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/03/2520,237,3283.5012,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/05/2013,505,7632.3318,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/07/1520,276,1223.5120,000,000France Treasury Bill BTF 0% 2020/08/0422,492,3183.8976,511,53113.23米国16,000,000United States Treasury Bill 0% 2020/04/1615,930,5132.75国債合計92,442,04415.98e border="0" style="width:401.6pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 (b)未収金未払金満期日約定件数未実現利益 (US$)純資産に占める割合(%)€1,319US$1,4612020/1/317230.00£1,356US$1,7542020/1/317450.00JPY21,364,295,710US$196,048,0602020/1/3118879,2180.15US$3,505,577£2,615,0002020/1/16139,7400.01US$15,907,671JPY1,725,002,7762020/1/3127,3060.00外国為替先渡契約に関わる未実現利益合計926,3320.16損益通算後の金融資産評価額合計95,210,53816.46e border="0" style="width:160.0mm;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融負債評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)先物取引(a)カナダ182CAN 10year Bond Futures March 2020(111,521)(0.02)ドイツ512EURO-BOBL Future March 2020(263,902)(0.05)454EURO-BUND Future March 2020(805,589)(0.13)42EURO-BUXL 30 Year Bond Futures March 2020(144,829)(0.03)248EURO-OAT Future March 2020(247,948)(0.04)(1,462,268)(0.25)英国1,162Long GILT Future March 2020(549,456)(0.09)米国909United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March 2020(803,641)(0.14)745United States 5 Year Note (CBT) March 2020(165,047)(0.03)509United States Long (CBT) Bond Futures March 2020(1,306,836)(0.23)274United States ULTRA CBT Bond Futures March 2020(256,000)(0.04)(2,531,524)(0.44)先物取引合計(4,654,769)(0.80)e border="0" style="width:160.0mm;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約(b)未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に占める割合(%)JPY43,904,923,426US$405,253,4362020/1/3110(555,937)(0.10)US$164,071,365€147,615,0722020/1/165(1,792,072)(0.31)US$74€672020/1/313(1)0.00US$3,809,987£2,892,0072020/1/161(22,986)0.00US$87£662020/1/313(2)0.00US$4,807,481JPY524,120,6672020/1/311(23,648)(0.01)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(2,394,646)(0.42)損益通算後の金融負債評価額合計(7,049,415)(1.22)損益通算後の金融資産評価額合計95,210,53816.46損益通算後の金融負債評価額合計(7,049,415)(1.22)その他の純資産490,294,46084.76受益証券保有者に帰属する純資産578,455,583100.00**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンおよびHSBC銀行を相手方としています。分類:(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月12日現在2021年4月12日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託173,666637,333コール・ローン825,613361,300流動資産合計999,279998,633資産合計999,279998,633負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,000,0001,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△721△1,367元本等合計999,279998,633純資産合計999,279998,633負債純資産合計999,279998,633e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年10月13日至 2021年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年10月12日現在2021年4月12日現在1.※1期首2020年4月14日2020年10月13日期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド1,000,000円1,000,000円計1,000,000円1,000,000円2.期末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は721円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,367円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年10月13日至 2021年4月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年10月13日至 2021年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月12日現在2021年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月12日現在2021年4月12日現在1口当たり純資産額0.9993円0.9986円(1万口当たり純資産額)(9,993円)(9,986円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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