流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

3,168

1,982

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/07/05 9:11

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:402.0pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月31日(US$)資産現金および現金同等物549,451,025ブローカー預託金1,790,000金融資産(損益通算後の評価額):利付証券364,791,015デリバティブ21,800,852未収利息388その他資産346,915資産合計938,180,195負債当座借越1,823,764ブローカー預託借越1,501,231金融負債(損益通算後の評価額):デリバティブ12,580,470未払運用報酬598,013その他未払費用、負債921,997負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く)17,425,475投資証券保有者に帰属する純資産920,754,720e border="0" style="width:507.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表損益通算後の金融資産評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引 (a)オーストラリア266SPI 200 Futures March 2022407,2030.0519Australian 3 Year Bond Futures March 20224900.00407,6930.05カナダ424Canadian 10 Year Bond Futures March 20221,048,6480.11336S&P/TSX 60 Index Futures March 20221,027,6020.112,076,2500.22フランス352CAC40 10 EURO Futures January 2022658,2980.07ドイツ68STOXX EURO ESG-X March 202249,9760.0179DAX Index Futures March 2022562,0180.06431SWISS MARKET Index Futures March 20221,388,9230.151,094EURO STOXX 50 March 20221,358,4190.153,359,3360.37香港281HSCEI Futures January 202295,5260.01111HANG SENG IDX Futures January 2022114,4520.01209,9780.02イタリア201FTSE/MIB Index Futures March 2022785,8000.09日本416TOPIX Index Futures March 2022359,0770.04オランダ174Amsterdam Index Futures January 2022387,8310.04シンガポール60SGX NIFTY 50 January 202230,3400.00368NIKKEI 225 (SGX) March 2022390,8380.04309MSCI SING Index ETS January 202262,9600.01484,1380.05南アフリカ134FTSE JSE TOP 40 March 2022123,8750.01韓国17Korea 3 Year Bond Future March 20221,6240.00289KOSPI2 Index Futures March 202214,0530.0015,6770.00スウェーデン40OMXS30 ESG Futures January 202240,4470.011,501OMXS30 Index Futures January 20221,603,1900.171,643,6370.18台湾194FTSE TAIWAN INDEX January 2022122,9820.01英国715FTSE 100 Index Futures March 2022984,8800.11米国479S&P500 E-MINI Futures March 20221,778,1970.1952United States 5 Year Note (CBT) Bond Futures March 202222,4370.00168NASDAQ 100 E-MINI March 2022338,9750.0413EMINI S&P500 ESG March 202250,2200.012,547United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March 20223,159,3560.34609United States Long (CBT) Bond Futures March 20221,338,0020.15615United States ULTRA CBT Bond Futures March 20222,616,2450.289,303,4321.01先物取引合計20,922,8842.27国債フランス50,000,000France Treasury Bill BTF 0% 10/06/202257,097,3906.2040,000,000France Treasury Bill BTF 0% 13/07/202245,656,9884.9635,000,000France Treasury Bill BTF 0% 23/02/202239,844,7874.3345,000,000French Discount T-Bill 0% 15/06/202251,342,6185.5850,000,000French Discount T-Bill 0% 18/05/202257,007,5526.1950,000,000French Discount T-Bill 0% 23/02/202256,952,6826.1850,000,000French Discount T-Bill 0% 26/01/202256,888,9986.18364,791,01539.62国債合計364,791,01539.62e border="0" style="width:488.0pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 **(b)未収金未払金満期日約定件数未実現利益 (US$)純資産に 占める 割合(%)€ 1,406US$1,5802022/1/311200.00£1,485US$1,9832022/1/312270.00US$8,392,106JPY952,651,6402022/1/202118,0750.01US$52,434,457JPY5,949,158,4612022/1/3114759,8460.08外国為替先渡契約に係る未実現利益合計877,9680.09損益通算後の金融資産評価額合計386,591,86741.98e border="0" style="width:500.75pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融負債評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に 占める 割合(%)先物取引オーストラリア778Australian 10 Year Bond Futures March 2022(176,869)(0.02)ドイツ602EURO-BTP Futures March 2022(1,828,532)(0.20)627EURO-OAT Futures March 2022(1,669,923)(0.18)37EURO-BOBL Futures March 2022(46,136)(0.00)1,051EURO-BUND Futures March 2022(2,984,132)(0.32)59EURO-BUXL 30 Year Bond Futures March 2022(622,481)(0.07)(7,151,204)(0.77)日本114Japan 10 Year (OSE) Bond Futures March 2022(406,877)(0.04)シンガポール1,144FTSE CHINA A50 January 2022(213,013)(0.02)韓国417KOREA 10 Year Bond Futures March 2022(325,030)(0.04)英国671Long GILT Futures March 2022(143,667)(0.02)米国23United States 2 Year Note (CBT) Bond Futures March 2022(4,133)(0.00)先物取引合計(8,420,793)(0.91)e border="0" style="width:496.05pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約**未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に 占める 割合(%)JPY100,877,158,201US$876,991,9512022/1/313(769,211)(0.08)US$8,222,938AUD11,545,0002022/1/201(171,345)(0.02)US$383,932,971€ 340,043,9282022/1/202(2,918,423)(0.32)US$9,937,460£7,524,0072022/1/201(252,983)(0.03)US$23£182022/1/311(1)(0.00)US$7,869,550SEK71,670,0002022/1/201(47,714)(0.00)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(4,159,677)(0.45)損益通算後の金融負債評価額合計(12,580,470)(1.36)損益通算後の金融資産評価額合計386,591,86741.98損益通算後の金融負債評価額合計(12,580,470)(1.36)その他の純資産546,743,32359.38受益証券保有者に帰属する純資産920,754,720100.00**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンを相手方としています。(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品#公の株式取引所に上場されているまたは他の規制市場で取引される以外の譲渡可能証券年末時点で保有するすべての他の投資は公の株式取引所に上場されている譲渡可能証券e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
金銭信託		642,628	293,341

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月12日現在2023年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託642,628293,341コール・ローン349,637745,136流動資産合計992,2651,038,477資産合計992,2651,038,477負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※11,000,0001,050,424剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△7,735△11,947元本等合計992,2651,038,477純資産合計992,2651,038,477負債純資産合計992,2651,038,477e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月13日 至 2023年4月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月12日現在2023年4月12日現在1.※1期首2022年4月13日2022年10月13日期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円50,424円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド1,000,000円1,050,424円計1,000,000円1,050,424円2.期末日における受益権の総数1,000,000口1,050,424口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,735円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,947円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月13日 至 2023年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月12日現在2023年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月12日現在2023年4月12日現在1口当たり純資産額0.9923円0.9886円(1万口当たり純資産額)(9,923円)(9,886円)附属明細表

2023/07/05 9:11