（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2023/01/04 9:10

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/01/04 9:10

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年4月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月11日としており、2022年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月11日としております。このため、当計算期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,294円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,850円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日	第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(55,891円)より分配対象額は63,439円(1万口当たり634.39円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,439円)より分配対象額は71,050円(1万口当たり710.50円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(55,891円)より分配対象額は63,439円(1万口当たり634.39円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,439円)より分配対象額は71,050円(1万口当たり710.50円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2022年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△73,062△89,740合計△73,062△89,740e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在1口当たり純資産額0.9337円0.8412円(1万口当たり純資産額)(9,337円)(8,412円)

2023/01/04 9:10

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月11日現在2022年10月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,850,880,247201,501,672コール・ローン1,645,536,035554,754,447国債証券49,310,226,38146,693,386,296地方債証券10,259,333,619548,740,181特殊債券1,676,043,4561,502,252,423社債券10,458,433,43314,194,693,078派生商品評価勘定371,798,031349,714,231未収入金5,313,8641,679,330,307未収利息442,536,510416,525,136前払費用10,266,43610,622,918差入委託証拠金585,509,7101,187,535,617流動資産合計77,615,877,72267,339,056,306資産合計77,615,877,72267,339,056,306負債の部流動負債派生商品評価勘定513,987,500181,233,052未払金4,672,439,718815,727,813その他未払費用-5,940流動負債合計5,186,427,218996,966,805負債合計5,186,427,218996,966,805純資産の部元本等元本※165,974,683,30866,891,260,440剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※26,454,767,196△549,170,939元本等合計72,429,450,50466,342,089,501純資産合計72,429,450,50466,342,089,501負債純資産合計77,615,877,72267,339,056,306e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年4月11日現在2022年10月11日現在1.※1期首2021年10月12日2022年4月12日期首元本額62,167,477,940円65,974,683,308円期中追加設定元本額10,399,722,305円9,616,798,763円期中一部解約元本額6,592,516,937円8,700,221,631円期末元本額の内訳ファンド名ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)64,977,332,063円65,821,173,073円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)797,570,674円867,789,329円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)198,933,966円201,451,433円ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)846,605円846,605円計65,974,683,308円66,891,260,440円2.期末日における受益権の総数65,974,683,308口66,891,260,440口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は549,170,939円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月12日 至 2022年10月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年4月12日 至 2022年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年4月11日現在2022年10月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△4,896,731,470△1,858,349,920地方債証券△1,207,166,4308,208,950特殊債券△162,737,231△83,689,498社債券△1,038,790,928△304,533,111合計△7,305,426,059△2,238,363,579(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年6月16日から2022年4月11日まで、及び2022年6月16日から2022年10月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 債券関連2022年4月11日 現在2022年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物取引売 建7,254,011,256-6,886,742,225367,269,0317,620,476,559-7,373,751,374246,725,185買 建3,772,835,637-3,611,607,797△161,227,840----合計11,026,846,893-10,498,350,022206,041,1917,620,476,559-7,373,751,374246,725,185e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2022年4月11日 現在2022年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建76,286,220,390-76,634,451,050△348,230,66066,040,103,644-66,118,347,650△78,244,006アメリカ・ドル21,042,508,810-21,120,439,900△77,931,09028,891,581,516-28,988,284,720△96,703,204イギリス・ポン ド3,467,851,100-3,479,093,450△11,242,3502,696,142,910-2,708,368,700△12,225,790オーストラリ ア・ドル6,565,882,620-6,578,455,300△12,572,6806,231,216,376-6,158,450,60072,765,776カナダ・ドル13,550,004,720-13,607,517,600△57,512,880589,157,128-590,632,000△1,474,872スウェーデ ン・クローナ786,517,200-792,546,000△6,028,8002,903,881,112-2,918,296,000△14,414,888ポーランド・ ズロチ975,885,340-981,546,000△5,660,660507,370,220-506,133,2501,236,970メキシコ・ペ ソ2,606,744,160-2,628,331,200△21,587,0402,592,209,822-2,601,578,700△9,368,878ユーロ27,290,826,440-27,446,521,600△155,695,16021,628,544,560-21,646,603,680△18,059,120合計76,286,220,390-76,634,451,050△348,230,66066,040,103,644-66,118,347,650△78,244,006e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月11日現在2022年10月11日現在1口当たり純資産額1.0978円0.9918円(1万口当たり純資産額)(10,978円)(9,918円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル2% United States Treasury Note/Bond 2050021512,000,000.0008,118,240.0000.75% United States Treasury Note/Bond 2028013121,000,000.00017,618,580.0001.875% United States Treasury Note/Bond 2041021545,000,000.00031,543,650.0000.5% United States Treasury Note/Bond 2026022848,000,000.00042,258,720.0001.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 203111158,000,000.0006,459,040.0001.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2032021521,000,000.00017,680,950.0002.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2052021514,000,000.00010,010,000.0003.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 204205155,500,000.0004,831,365.0004.5% Mexico Government International Bond 202904222,000,000.0001,868,100.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル140,388,645.000(20,464,452,782)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド0.375% United Kingdom Gilt 203010226,000,000.0004,338,480.0000.125% United Kingdom Gilt 202601305,000,000.0004,325,650.0000.625% United Kingdom Gilt 205010226,000,000.0002,228,700.000イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド10,892,830.000(1,760,608,114)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2031112140,000,000.00031,306,800.000オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル31,306,800.000(2,876,781,852)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ1.25% Poland Government Bond 2030102525,000,000.00015,828,750.000ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ15,828,750.000(461,667,654)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ7.5% Mexican Bonos 2027060343,000,000.00039,360,050.0008.5% Mexican Bonos 20290531200,000,000.000188,110,000.0007.75% Mexican Bonos 2031052960,000,000.00053,211,000.000メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ280,681,050.000(2,051,329,386)ユーロユーロユーロ1.7% Belgium Government Bond 205006222,000,000.0001,429,820.0000.4% Belgium Government Bond 204006223,000,000.0001,849,650.0000.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 205205254,100,000.0002,230,851.0000.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204005257,200,000.0004,595,760.0002.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204701153,500,000.0003,558,135.0007.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202611017,000,000.0008,000,440.0002% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202512012,800,000.0002,685,956.0000.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 203008019,000,000.0007,017,570.0001.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2030120141,500,000.00033,929,570.0000.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2031080117,000,000.00012,291,680.0001.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 202704014,000,000.0003,567,720.0004.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2026030146,000,000.00047,623,340.0000.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 203004302,000,000.0001,652,260.0001% SPANISH GOVERNMENT BOND 205010311,500,000.000783,630.0004.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 204107303,000,000.0003,405,030.000ユーロ 小計ユーロ134,621,412.000(19,078,546,508)国債証券 合計46,693,386,296[46,693,386,296]地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.95% BRITISH COLUMBIA 205006182,000,000.0001,573,420.0002.2% Province of Alberta Canada 202606012,000,000.0001,876,200.0002.05% Province of Alberta Canada 203006012,000,000.0001,735,000.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル5,184,620.000(548,740,181)地方債証券 合計548,740,181[548,740,181]特殊債券イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.625% BNG Bank NV 202508262,500,000.0002,254,025.000イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド2,254,025.000(364,318,060)ユーロユーロユーロEuropean Union 2031070410,500,000.0008,029,455.000ユーロ 小計ユーロ8,029,455.000(1,137,934,363)特殊債券 合計1,502,252,423[1,502,252,423]社債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドルFR 2.301% JPMorgan Chase & Co 202510151,000,000.000939,040.0003.875% GlaxoSmithKline Capital Inc 202805151,500,000.0001,409,205.0003.5% HSBC USA Inc 20240623300,000.000292,197.0003.25% Credit Agricole SA/London 202410041,000,000.000955,010.0003% MetLife Inc 20250301300,000.000289,404.0003.3% International Business Machines Corp 202605151,000,000.000940,990.000FR 3.69314% American Express Co 202302271,500,000.0001,499,145.000FR 4.254% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 202909112,000,000.0001,807,600.0004.375% BNP Paribas SA 202509282,000,000.0001,898,800.0002.275% Exxon Mobil Corp 202608162,000,000.0001,823,580.0003.777% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 202503021,000,000.000967,470.000FR 2.309% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 203207203,000,000.0002,240,160.0003.1% Boeing Co/The 202605012,000,000.0001,821,420.0001.902% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 202809172,500,000.0001,996,300.0003.04% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 202907161,000,000.000833,740.0004.3% HSBC Holdings PLC 202603082,000,000.0001,906,720.000FR 4.583% HSBC HOLDINGS PLC 202906191,000,000.000887,870.0003.905% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 202706092,000,000.0001,903,300.000FR 3.75% LLOYDS BANKING GROUP PLC 202803181,500,000.0001,345,590.0001.65% AMAZON.COM INC 202805123,000,000.0002,547,720.0003.8% McDonald's Corp 202804011,500,000.0001,409,445.0003.3% Caterpillar Financial Services Corp 20240609650,000.000636,714.0002.25% John Deere Capital Corp 202609142,000,000.0001,815,280.0003.875% CITIGROUP INC 20250326500,000.000480,945.000FR 3.887% CITIGROUP INC 202801102,000,000.0001,850,000.0003.2% CITIGROUP INC 202610211,500,000.0001,375,200.000FR 3.593% BANK OF AMERICA CORP. 202807213,000,000.0002,711,640.0004.125% Wells Fargo & Co 20230815200,000.000198,884.0004.1% Wells Fargo & Co 202606033,000,000.0002,851,440.0003.75% MORGAN STANLEY 20230225200,000.000199,330.0003.875% MORGAN STANLEY 202601271,000,000.000955,890.000FR 4.21% MORGAN STANLEY 202804202,000,000.0001,875,080.0004% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 20240303200,000.000197,294.0003.5% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 202504012,000,000.0001,909,900.000FR 4.223% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 202905011,000,000.000912,230.0003.875% ROYAL BANK OF CANADA 203205042,000,000.0001,755,980.0003.375% BPCE SA 202612021,000,000.000921,670.0004.5% BPCE SA 202503151,000,000.000947,940.0004.8% ABN AMRO Bank NV 202604181,000,000.000941,770.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル52,251,893.000(7,616,758,443)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド5.25% Cooperatieve Rabobank UA 202709141,500,000.0001,334,445.0006.625% Aegon NV 20391216200,000.000196,480.0003.75% InterContinental Hotels Group PLC 202508141,000,000.000906,060.000イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド2,436,985.000(393,889,885)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドルFR 4.215% JPMorgan Chase & Co 202905222,000,000.0001,826,240.000FR 2.9% Standard Chartered PLC 202506282,000,000.0001,923,440.0004.4% CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 202707063,000,000.0002,791,800.0004.6% AT&T Inc 202809194,300,000.0004,091,880.000FR 4.2% Credit Agricole SA 203405292,000,000.0001,683,300.0004.7% Societe Generale SA 202809201,000,000.000897,830.0004.875% Societe Generale SA 202610132,000,000.0001,891,120.0005.244% Barclays PLC 202806152,000,000.0001,896,140.0004% Barclays PLC 202906262,000,000.0001,700,120.0004.75% Lloyds Banking Group PLC 202805232,000,000.0001,839,940.0004.5% Verizon Communications Inc 202708173,500,000.0003,371,725.0002.35% VERIZON COMMUNICATIONS INC 202803232,000,000.0001,697,580.0003.6% Apple Inc 202606101,400,000.0001,354,374.0004.5% BPCE SA 202804263,500,000.0003,157,595.0004.2% VODAFONE GROUP 202712132,000,000.0001,883,400.0004.2% AusNet Services Holdings Pty Ltd 202808211,800,000.0001,640,934.000オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル33,647,418.000(3,091,861,240)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ0.25% SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 20270609200,000,000.000169,812,000.0001.25% Lansforsakringar Hypotek AB 2025091760,000,000.00056,178,000.000スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ225,990,000.000(2,917,530,900)ユーロユーロユーロ0.95% International Business Machines Corp 202505231,000,000.000945,140.0001% BMW FINANCE NV 20250121300,000.000287,238.000ユーロ 小計ユーロ1,232,378.000(174,652,610)社債券 合計14,194,693,078[14,194,693,078]合計62,939,071,978[62,939,071,978]e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル国債証券9銘柄100%44.6%社債券39銘柄イギリス・ポンド国債証券3銘柄100%4.0%特殊債券1銘柄社債券3銘柄オーストラリア・ドル国債証券1銘柄100%9.5%社債券16銘柄カナダ・ドル地方債証券3銘柄100%0.9%スウェーデン・クローナ社債券2銘柄100%4.6%ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄100%0.7%メキシコ・ペソ国債証券3銘柄100%3.3%ユーロ国債証券15銘柄100%32.4%特殊債券1銘柄社債券2銘柄e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2023/01/04 9:10