ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2020年4月10日: 9,176
2020年10月12日 +349.92%: 41,285
2021年4月12日 +18.13%: 48,771
2021年10月11日 +14.6%: 55,891
2022年4月11日 +13.5%: 63,439
2022年10月11日 +12%: 71,050

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/01/04 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/01/04 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/01/04 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/04 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/04 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	先進国通貨建て債券など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="width:440.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2023/01/04 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2019年11月5日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2023/01/04 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、先進国通貨建て債券に投資し、為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2023/01/04 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年4月12日から2022年10月11日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年4月12日から2022年10月11日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/01/04 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/01/04 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/04 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.946%(税抜0.86%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/01/04 9:10

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/01/04 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/01/04 9:10

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000

2023/01/04 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/01/04 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/04 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年7月4日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年7月4日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/01/04 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.3
第2計算期間	3.8
第3計算期間	△2.8
第4計算期間	△0.2
第5計算期間	△7.5
第6計算期間	△9.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.3第2計算期間3.8第3計算期間△2.8第4計算期間△0.2第5計算期間△7.5第6計算期間△9.9

2023/01/04 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/01/04 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/01/04 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/01/04 9:10

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2023/01/04 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/04 9:10

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2023/01/04 9:10

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/01/04 9:10

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2023/01/04 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	846,605	0.9918839,662	0.9981844,996	99.86

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド日本親投資信託受益証券846,6050.9918
839,6620.9981

2023/01/04 9:10

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		844,996	99.86
	内日本	844,996	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,205	0.14
純資産総額		846,201	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券844,99699.86内日本844,99699.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,2050.14純資産総額846,201100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/04 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/01/04 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/01/04 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2021年10月12日至2022年4月11日	第6期自2022年4月12日至2022年10月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	△73,062	△89,740
	営業収益合計	△73,062	△89,740
営業費用
	受託者報酬	19	15
	委託者報酬	2,865	2,618
	その他費用	182	183
	営業費用合計	3,066	2,816
営業損失(△)		△76,128	△92,556
経常損失(△)		△76,128	△92,556
当期純損失(△)		△76,128	△92,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,834	△66,294
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,294	△158,850

2023/01/04 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/01/04 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/01/04 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/01/04 9:10

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2022年4月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月11日としており、2022年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月11日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年4月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月11日としており、2022年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月11日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第5期 2022年4月11日現在	第6期 2022年10月11日現在

1.	※1	期首元本額	1,000,000円	1,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円

2.		計算期間末日における受益権の総数	1,000,000口	1,000,000口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,294円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,850円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,294円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,850円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第5期自 2021年10月12日至 2022年4月11日	第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(55,891円)より分配対象額は63,439円(1万口当たり634.39円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,439円)より分配対象額は71,050円(1万口当たり710.50円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第5期自 2021年10月12日至 2022年4月11日第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(55,891円)より分配対象額は63,439円(1万口当たり634.39円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(63,439円)より分配対象額は71,050円(1万口当たり710.50円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第6期 2022年10月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第6期 2022年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第5期 2022年4月11日現在	第6期 2022年10月11日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△73,062	△89,740
合計	△73,062	△89,740

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△73,062△89,740合計△73,062△89,740

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第5期 2022年4月11日現在	第6期 2022年10月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期自 2022年4月12日至 2022年10月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2022年4月11日現在	第6期 2022年10月11日現在
1口当たり純資産額	0.9337円	0.8412円
(1万口当たり純資産額)	(9,337円)	(8,412円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2022年4月11日現在第6期 2022年10月11日現在1口当たり純資産額0.9337円0.8412円(1万口当たり純資産額)(9,337円)(8,412円)

2023/01/04 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、1.1%(税抜1.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/01/04 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/01/04 9:10

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年4月10日)	1,002,713	1,002,713	1.0027	1.0027
第2計算期間末 (2020年10月12日)	1,041,285	1,041,285	1.0413	1.0413
第3計算期間末 (2021年4月12日)	1,011,900	1,011,900	1.0119	1.0119
第4計算期間末 (2021年10月11日)	1,009,834	1,009,834	1.0098	1.0098
2021年10月末日	1,009,444	-	1.0094	-
11月末日	1,013,387	-	1.0134	-
12月末日	1,010,422	-	1.0104	-
2022年1月末日	994,893	-	0.9949	-
2月末日	974,437	-	0.9744	-
3月末日	945,227	-	0.9452	-
第5計算期間末 (2022年4月11日)	933,706	933,706	0.9337	0.9337
4月末日	924,630	-	0.9246	-
5月末日	914,537	-	0.9145	-
6月末日	888,348	-	0.8883	-
7月末日	910,516	-	0.9105	-
8月末日	883,079	-	0.8831	-
9月末日	845,548	-	0.8455	-
第6計算期間末 (2022年10月11日)	841,150	841,150	0.8412	0.8412
10月末日	846,201	-	0.8462	-

e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年4月10日)1,002,7131,002,7131.00271.0027第2計算期間末 (2020年10月12日)1,041,2851,041,2851.04131.0413第3計算期間末 (2021年4月12日)1,011,9001,011,9001.01191.0119第4計算期間末 (2021年10月11日)1,009,8341,009,8341.00981.00982021年10月末日1,009,444-1.0094-11月末日1,013,387-1.0134-12月末日1,010,422-1.0104-2022年1月末日994,893-0.9949-2月末日974,437-0.9744-3月末日945,227-0.9452-第5計算期間末 (2022年4月11日)933,706933,7060.93370.93374月末日924,630-0.9246-5月末日914,537-0.9145-6月末日888,348-0.8883-7月末日910,516-0.9105-8月末日883,079-0.8831-9月末日845,548-0.8455-第6計算期間末 (2022年10月11日)841,150841,1500.84120.841210月末日846,201-0.8462-

2023/01/04 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	846,484円
Ⅱ 負債総額	283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,201円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8462円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額846,484円Ⅱ 負債総額283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,201円Ⅳ 発行済数量1,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8462円

(参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	65,925,284,259円
Ⅱ 負債総額	2,098,497,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,826,787,169円
Ⅳ 発行済数量	63,950,575,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9981円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額65,925,284,259円Ⅱ 負債総額2,098,497,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,826,787,169円Ⅳ 発行済数量63,950,575,679口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9981円

2023/01/04 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月11日から10月10日まで、および10月11日から翌年4月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年11月5日から2020年4月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/01/04 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2023/01/04 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/01/04 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/01/04 9:10

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/01/04 9:10

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/01/04 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/01/04 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド	846,605	839,662
親投資信託受益証券合計			839,662
合計			839,662

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド846,605839,662親投資信託受益証券合計839,662合計839,662親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/01/04 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2023/01/04 9:10

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドネオ・ヘッジ付債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		45,576,990,902	71.41
	内ユーロ	19,760,565,490	30.96
	内イギリス	2,094,303,288	3.28
	内ポーランド	477,188,802	0.75
	内アメリカ	21,147,052,498	33.13
	内メキシコ	2,097,880,824	3.29
地方債証券		566,988,428	0.89
	内カナダ	566,988,428	0.89
特殊債券		1,619,284,615	2.54
	内ユーロ	1,217,068,465	1.91
	内イギリス	402,216,150	0.63
社債券		14,593,934,274	22.86
	内ユーロ	182,267,156	0.29
	内スウェーデン	3,077,987,536	4.82
	内イギリス	442,664,380	0.69
	内アメリカ	7,699,518,309	12.06
	内オーストラリア	3,191,496,893	5.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,469,588,950	2.30
純資産総額		63,826,787,169	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券45,576,990,90271.41内ユーロ19,760,565,49030.96内イギリス2,094,303,2883.28内ポーランド477,188,8020.75内アメリカ21,147,052,49833.13内メキシコ2,097,880,8243.29地方債証券566,988,4280.89内カナダ566,988,4280.89特殊債券1,619,284,6152.54内ユーロ1,217,068,4651.91内イギリス402,216,1500.63社債券14,593,934,27422.86内ユーロ182,267,1560.29内スウェーデン3,077,987,5364.82内イギリス442,664,3800.69内アメリカ7,699,518,30912.06内オーストラリア3,191,496,8935.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,469,588,9502.30純資産総額63,826,787,169100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		4,668,869,440	△7.31
	内ドイツ	4,668,869,440	△7.31
為替予約取引(売建)		63,861,365,190	△100.05
	内日本	63,861,365,190	△100.05

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(売建)4,668,869,440△7.31内ドイツ4,668,869,440△7.31為替予約取引(売建)63,861,365,190△100.05内日本63,861,365,190△100.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	46,000,000	105.077,133,620,963	104.577,100,014,720	4.5000002026/03/01	11.12
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	48,000,000	89.236,350,319,763	88.166,274,173,427	0.5000002026/02/28	9.83
3	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	37,000,000	83.714,571,533,834	85.014,642,470,016	1.6500002030/12/01	7.27
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	45,000,000	75.025,005,309,491	68.064,540,759,020	1.8750002041/02/15	7.11
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	21,000,000	86.842,703,946,606	83.602,603,132,771	1.8750002032/02/15	4.08
6	SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB	スウェーデン	社債券	200,000,000	85.912,323,087,520	85.592,314,542,880	0.2500002027/06/09	3.63
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	16,000,000	87.502,075,806,051	83.851,989,079,881	0.7500002028/01/31	3.12
8	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	17,000,000	74.151,860,470,835	75.631,897,780,111	0.6000002031/08/01	2.97
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	15,000,000	76.981,712,135,807	67.811,508,071,068	2.2500002052/02/15	2.36
10	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	200,000,000	96.021,436,094,324	93.951,405,179,858	8.5000002029/05/31	2.20
11	European Union	ユーロ	特殊債券	10,500,000	80.331,244,962,975	78.531,217,068,465	- 2031/07/04	1.91
12	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,000,000	116.791,206,613,189	115.751,195,889,300	7.2500002026/11/01	1.87
13	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,000,000	79.551,056,723,737	81.021,076,289,743	0.9500002030/08/01	1.69
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,500,000	73.301,141,083,090	64.321,001,288,736	2.0000002050/02/15	1.57
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	89.98933,916,380	89.99933,954,974	2.7500002032/08/15	1.46
16	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,000,000	84.67874,851,768	78.64812,549,808	0.3750002030/10/22	1.27
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,500,000	97.66796,350,211	97.73796,919,739	2.7500002024/02/15	1.25
18	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	5,000,000	92.99800,704,170	90.18776,518,680	0.1250002026/01/30	1.22
19	Lansforsakringar Hypotek AB	スウェーデン	社債券	60,000,000	94.57767,159,952	94.11763,444,656	1.2500002025/09/17	1.20
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,500,000	83.14677,948,502	80.22654,154,254	1.3750002031/11/15	1.02
21	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,500,000	70.02671,764,740	67.11643,848,091	0.5000002040/05/25	1.01
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	96.99647,101,526	85.12567,928,462	3.2500002042/05/15	0.89
23	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,500,000	112.75582,447,700	105.72546,143,511	2.7500002047/01/15	0.86
24	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,000,000	89.89530,721,832	91.00537,251,214	1.1000002027/04/01	0.84
25	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,000,000	119.67529,884,997	117.60520,737,369	4.7000002041/07/30	0.82
26	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	6,000,000	59.48614,557,692	48.90505,234,800	0.6250002050/10/22	0.79
27	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	61.48480,754,289	61.02477,188,802	1.2500002030/10/25	0.75
28	Wells Fargo & Co	アメリカ	社債券	3,000,000	97.19432,303,921	94.78421,571,379	4.1000002026/06/03	0.66
29	BNG Bank NV	イギリス	特殊債券	2,500,000	96.63416,030,895	93.43402,216,150	1.6250002025/08/26	0.63
30	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,800,000	96.67399,494,840	97.10401,275,957	2.0000002025/12/01	0.63

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Italy Buoni Poliennali Del Tesoroユーロ国債証券46,000,000105.07

2023/01/04 9:10