イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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#2 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

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#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#4 ファンドの仕組み（連結）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

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#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<商品分類>・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単位型追加型	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産( )資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義

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#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,557,024,065,347
追加型株式投資信託	787	15,326,214,559,522
単位型公社債投資信託	23	39,870,065,521
単位型株式投資信託	209	1,114,294,997,605
合計	1,045	18,037,403,687,995

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#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)

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#8 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#9 委託会社等の概況（連結）

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定

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#10 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、デリバティブ取引等を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等の値動きのある資産等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

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#11 投資制限（連結）

②株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#12 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

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#13 投資方針（連結）

RiPSマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引、商品先物取引、スワップ取引、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)および為替予約取引等に実質的に投資します。また、DIAMマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
②基準価額の変動リスクを年率4%程度※1に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)※2の獲得をめざして、GRiPSマザーファンド受益証券、DIAMマネーマザーファンド受益証券および短期金融資産の組入比率を調整します。ただし、投資環境によっては、DIAMマネーマザーファンド受益証券の組入れを行わない場合があります。
※1 上記数値は中長期的なリスク水準の目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれをも約束するものではありません。
※2 リターンは信託報酬控除前の水準であり、一定水準のリターンが達成されることを約束するものではなく、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
③ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2023/09/08 9:21

#14 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#15 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		210,052,300	33.17
	内日本	318,941,087	50.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,178,372	16.45
純資産総額		633,171,759	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/09/08 9:21

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	73,353
当期変動額
剰余金の配当			△11,280
当期純利益			15,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	4,219
当期末残高	△0	△0	77,573

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2023/09/08 9:21

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

2023/09/08 9:21

#18 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第3期2022年6月8日現在	第4期2023年6月8日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,228,072円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は130,419,504円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#19 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#20 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2023年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	633,604,919円
Ⅱ 負債総額	433,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,171,759円
Ⅳ 発行済数量	762,328,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8306円

(参考)

2023/09/08 9:21

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		31,421		33,770
固定資産
有形固定資産		1,268		1,127
建物	※1	1,109	※1	1,001
器具備品	※1	158	※1	118
リース資産		-	※1	7
無形固定資産		4,561		5,021
ソフトウエア		3,107		3,367
電話加入権		3		2
投資その他の資産		10,153		9,768
投資有価証券		241		182
長期差入保証金		1,102		775
繰延税金資産		3,092		2,895
その他		367		104

		(単位:百万円)
負債合計	26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本

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#23 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

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#24 運用体制（連結）

資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定

2023/09/08 9:21

#25 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2023/09/08 9:21