有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

令和2年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep20	買建	150	2,474,249,100	2,462,734,387	21.68
	大阪取引所	TOPIX 先物 0209月	買建	135	2,185,019,550	2,103,975,000	18.52
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep20	買建	126	1,424,717,456	1,431,279,687	12.60
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul20	買建	533	1,015,240,899	1,030,539,510	9.07
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep20	売建	127	1,836,642,662	1,847,603,112	△16.26
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep20	売建	265	1,029,967,020	1,033,817,364	△9.10
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep20	売建	52	566,563,556	557,727,508	△4.91
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep20	売建	95	506,289,114	506,596,173	△4.46
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep20	売建	21	171,887,996	172,597,587	△1.52
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul20	売建	4	68,704,920	66,886,800	△0.59
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0209月	買建	58	8,816,031,900	8,813,100,000	77.58
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep20	買建	403	5,952,503,691	6,049,518,728	53.25
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep20	買建	175	2,084,220,600	2,124,211,600	18.70
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep20	買建	92	1,924,435,833	1,967,879,337	17.32
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep20	買建	102	1,828,447,185	1,862,507,556	16.40
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep20	売建	100	1,710,376,080	1,735,439,640	△15.28
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep20	売建	148	1,618,996,505	1,625,568,858	△14.31
	EUREX取引所	EURO OAT FUTURE Sep20	売建	10	198,898,116	203,075,376	△1.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

令和2年6月30日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2023年6月16日	5,600,000,000	5,600,000,000	23,016,000	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。