有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2021年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep21	買建	435	2,367,048,541	2,345,298,367	28.39
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep21	買建	98	2,300,444,395	2,320,167,444	28.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep21	買建	37	790,055,501	794,290,840	9.61
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul21	買建	28	579,718,944	575,073,856	6.96
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep21	買建	32	456,036,336	461,837,152	5.59
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul21	売建	347	1,031,760,257	1,026,472,064	△12.42
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep21	売建	119	899,550,607	904,419,444	△10.95
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep21	売建	38	574,778,956	570,120,080	△6.90
	大阪取引所	TOPIX 先物 0309月	売建	18	353,610,000	349,740,000	△4.23
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep21	売建	15	163,023,504	161,277,480	△1.95
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0309月	買建	53	8,040,129,150	8,039,570,000	97.31
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep21	買建	223	5,039,546,895	5,048,936,443	61.11
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep21	買建	281	4,105,032,122	4,109,887,275	49.75
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep21	買建	51	993,267,105	999,516,033	12.10
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep21	売建	145	1,707,687,321	1,700,301,730	△20.58
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep21	売建	71	1,403,569,123	1,408,427,056	△17.05
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep21	売建	42	540,939,021	543,747,246	△6.58
	EUREX取引所	EURO OAT FUTURE Sep21	売建	3	62,511,026	62,593,921	△0.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021年6月30日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2023年6月16日	4,800,000,000	4,800,000,000	11,605,000	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。