有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2022年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep22	買建	120	1,417,402,142	1,443,566,094	22.20
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep22	買建	46	1,163,674,360	1,127,526,240	17.34
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep22	買建	57	866,896,537	882,594,270	13.57
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep22	買建	154	763,031,974	768,771,588	11.82
	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月	買建	30	574,039,290	561,150,000	8.63
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep22	買建	19	288,633,920	293,492,696	4.51
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep22	買建	6	153,745,181	156,686,535	2.41
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul22	売建	278	714,592,773	706,591,974	△10.87
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul22	売建	34	652,810,583	646,842,435	△9.95
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep22	売建	44	303,547,828	302,921,150	△4.66
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0409月	買建	41	6,093,302,550	6,093,010,000	93.69
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	買建	268	5,629,270,268	5,620,244,964	86.42
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	買建	95	1,524,189,220	1,525,893,449	23.46
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep22	買建	32	601,184,280	598,677,088	9.21
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep22	売建	155	1,680,631,653	1,725,775,531	△26.54
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep22	売建	39	676,294,320	679,491,555	△10.45
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	売建	44	573,208,780	575,304,400	△8.85
	EUREX取引所	EURO OAT FUTURE Sep22	売建	5	98,224,014	98,014,290	△1.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022年6月30日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2023年6月16日	3,500,000,000	3,500,000,000	△37,435,000	△0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。