（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/03/08 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2020年6月15日現在第2期 2020年12月15日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,098円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,372円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日	第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,497円(1万口当たり44.97円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,497円)より分配対象額は8,456円(1万口当たり84.56円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,497円(1万口当たり44.97円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,497円)より分配対象額は8,456円(1万口当たり84.56円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第2期 2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2020年6月15日現在第2期 2020年12月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△8,7338,373合計△8,7338,373e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2020年6月15日現在第2期 2020年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2020年6月15日現在第2期 2020年12月15日現在1口当たり純資産額0.9899円0.9966円(1万口当たり純資産額)(9,899円)(9,966円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2020年12月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,845,708,5313,145,898,426国債証券42,867,301,03044,623,565,785地方債証券210,977,647210,796,506特殊債券3,098,566,2372,317,873,159社債券50,939,435,46055,674,457,700未収利息204,182,902225,776,478前払費用1,905,2025,914,364差入委託証拠金14,300,000-流動資産合計99,182,377,009106,204,282,418資産合計99,182,377,009106,204,282,418負債の部流動負債プット・オプション(売)600,000-未払金-1,600,000,000その他未払費用148,281-流動負債合計748,2811,600,000,000負債合計748,2811,600,000,000純資産の部元本等元本※190,544,473,17094,687,544,618剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,637,155,5589,916,737,800元本等合計99,181,628,728104,604,282,418純資産合計99,181,628,728104,604,282,418負債純資産合計99,182,377,009106,204,282,418e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年6月16日 至 2020年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物オプション取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年6月15日現在2020年12月15日現在1.※1期首2019年11月18日2020年6月16日期首元本額84,839,262,791円90,544,473,170円期中追加設定元本額11,558,477,210円5,425,046,489円期中一部解約元本額5,853,266,831円1,281,975,041円期末元本額の内訳ファンド名ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)90,455,377,070円94,531,910,887円iFree 年金バランス88,195,728円154,733,359円ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン900,372円900,372円計90,544,473,170円94,687,544,618円2.期末日における受益権の総数90,544,473,170口94,687,544,618口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物オプション取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年6月16日 至 2020年12月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物オプション取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月15日現在2020年12月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,192,013,856△224,771,495地方債証券△1,733,271△181,141特殊債券△24,041,779△1,737,216社債券△462,406,981460,035,000合計△1,680,195,887233,345,148(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月18日から2020年6月15日まで、及び2020年6月16日から2020年12月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">債券関連2020年6月15日 現在2020年12月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物 オプション取引売 建プット1,200,000-600,000600,000----合計1,200,000-600,000600,000----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在2020年12月15日現在1口当たり純資産額1.0954円1.1047円(1万口当たり純資産額)(10,954円)(11,047円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券6 40年国債412,000,000564,378,2007 40年国債412,000,000542,917,12010 40年国債420,000,000454,137,60012 40年国債800,000,000759,736,00013 40年国債200,000,000189,432,00029 30年国債321,000,000435,773,55031 30年国債428,000,000571,422,80033 30年国債512,000,000669,378,56034 30年国債513,000,000693,180,99036 30年国債435,000,000574,735,05037 30年国債500,000,000652,755,00038 30年国債526,000,000677,887,76041 30年国債216,000,000274,877,28042 30年国債310,000,000394,909,00045 30年国債514,000,000633,695,18046 30年国債413,000,000509,509,84047 30年国債312,000,000392,068,56048 30年国債215,000,000260,504,75050 30年国債315,000,000336,946,05051 30年国債513,000,000487,031,94053 30年国債412,000,000419,547,84054 30年国債806,000,000859,123,46056 30年国債500,000,000532,260,00058 30年国債500,000,000530,885,00059 30年国債600,000,000621,504,00061 30年国債300,000,000309,792,00062 30年国債600,000,000587,628,00063 30年国債300,000,000285,390,00064 30年国債200,000,000189,722,00067 30年国債900,000,000896,625,00068 30年国債400,000,000397,988,000126 20年国債605,000,000727,621,400128 20年国債500,000,000597,955,000130 20年国債1,130,000,0001,343,106,700137 20年国債632,000,000750,044,960140 20年国債1,000,000,0001,189,450,000141 20年国債738,000,000879,703,380148 20年国債780,000,000918,668,400149 20年国債200,000,000235,906,000150 20年国債1,268,000,0001,480,707,000151 20年国債434,000,000495,510,820152 20年国債1,535,000,0001,753,860,300153 20年国債527,000,000610,460,990154 20年国債524,000,000599,990,480156 20年国債1,900,000,0001,949,039,000157 20年国債337,000,000335,234,120158 20年国債534,000,000555,082,320159 20年国債100,000,000105,388,000160 20年国債1,231,000,0001,315,483,530161 20年国債600,000,000631,290,000163 20年国債1,000,000,0001,050,250,000164 20年国債1,200,000,0001,239,372,000165 20年国債400,000,000412,620,000167 20年国債800,000,000823,120,000168 20年国債1,800,000,0001,818,558,000173 20年国債300,000,000301,362,00021 物価連動国債500,000,000508,570,20022 物価連動国債1,100,000,0001,120,440,86523 物価連動国債500,000,000504,740,43024 物価連動国債2,000,000,0002,014,004,16023 メキシコ国債100,000,00097,156,00025 メキシコ国債500,000,000495,507,50028 メキシコ国債500,000,000457,142,50029 メキシコ国債100,000,00099,581,7004 インドネシア共和国1,500,000,0001,500,895,500国債証券 合計44,623,565,785地方債証券26-17 愛知県公債44,200,00045,021,67827-15 愛知県公債80,000,00081,837,04024-1 広島県公債17,000,00017,218,96023-2 新潟県公債16,000,00016,188,12826-17 神戸市公債50,000,00050,530,700地方債証券 合計210,796,506特殊債券37 政保政策投資C22,000,00022,086,438222 政保道路機構51,000,00052,080,74169 地方公共団体50,000,00050,945,10090政保地方公共団45,000,00044,966,11592政保地方公共団37,000,00037,211,714S4 住宅機構RMBS13,649,00014,164,932S6 住宅機構RMBS13,417,00013,847,685S7 住宅機構RMBS71,230,00074,029,339S8 住宅機構RMBS14,134,00014,709,253S16 住宅機構RMBS12,641,00012,816,709S17 住宅機構RMBS25,312,00025,676,492S18 住宅機構RMBS12,653,00012,821,28423 住宅金融RMBS11,422,00011,628,73828 住宅金融RMBS38,142,00039,320,58729 住宅金融RMBS11,643,00011,893,32437 住宅金融RMBS104,360,000107,939,54840 住宅金融RMBS28,780,00030,077,9785 住宅機構RMBS12,008,00012,359,8348 住宅機構RMBS13,321,00013,784,5709 住宅機構RMBS13,987,00014,577,25112 住宅機構RMBS14,166,00014,738,30624 住宅機構RMBS37,798,00040,629,07031 住宅機構RMBS26,050,00028,050,64039 住宅機構RMBS27,913,00029,559,86750 住宅機構RMBS225,848,000241,476,68151 住宅機構RMBS274,689,000293,999,63660 住宅機構RMBS82,654,00087,679,36371 住宅機構RMBS314,856,000328,804,12082 住宅機構RMBS185,260,000193,263,23295 住宅機構RMBS68,043,00070,404,09298 住宅機構RMBS201,678,000209,946,798111 住宅機構RMBS80,638,00080,162,235112 住宅機構RMBS81,845,00082,221,487特殊債券 合計2,317,873,159社債券7 BPCE S.A.劣後100,000,000101,942,1001 バークレイズPLC FR500,000,000504,903,0003 エイチエスビーシーHD100,000,000100,544,10018 シテイグループ・インク300,000,000324,607,5002 ソシエテ ジエネラル200,000,000197,544,8004 ソシエテ ジエネラル500,000,000499,884,5005 ソシエテG 劣後FR900,000,000903,150,0001.488% Aflac Inc 203310181,000,000,0001,065,110,0001アサヒグループHD劣FR800,000,000804,080,0001 サントリーHD劣後FR1,000,000,0001,003,850,0002 サントリーHD劣後FR1,400,000,0001,389,556,0001 不二製油G 劣FR600,000,000599,682,0002 ヒユーリツク劣後FR600,000,000602,070,0001 野村不動産劣FR800,000,000801,488,0002 野村不動産劣FR100,000,000100,622,0002 森ビル 劣後FR500,000,000500,295,0002 東急不動産劣FR500,000,000500,000,0002 住友化学 劣FR600,000,000600,114,0001 武田薬品劣後FR2,000,000,0002,062,280,0001 大日本住友劣FR800,000,000808,800,0001 楽天 劣後FR1,000,000,0001,034,290,0004 楽天 劣後FR400,000,000406,160,0006 楽天 劣後FR900,000,000961,380,0001 日本製鉄劣後FR1,000,000,000997,270,0001 かんぽ生命劣FR900,000,000902,664,0001 日本生命劣ローン900,000,000910,440,0001 日本生命2劣ローン2,400,000,0002,422,560,0001 住友生命劣ローン1,100,000,0001,100,110,0001 住友生命2劣ローン1,000,000,0001,010,400,0001 ドンキホーテHD 劣FR1,000,000,0001,017,200,0001 ニプロ 劣後 FR400,000,000406,140,0005 イオン劣後FR800,000,000823,912,0007 イオン 劣後FR2,600,000,0002,641,496,0002 三菱UFJFG劣FR100,000,000108,847,00010 三菱UFJFG劣後100,000,000100,020,8001 三井住友トラ 劣400,000,000405,397,2005 三井住友トラ劣FR100,000,000101,199,0006 三井住友トラ劣FR600,000,000615,114,0007 三井住友FG劣後100,000,000101,943,4005 三井住友FG劣FR1,000,000,0001,029,000,0006 三井住友FG劣FR200,000,000202,660,0001 千葉銀行劣後100,000,000100,922,1004 みずほFG劣後FR100,000,000100,807,0006 みずほFG劣後FR1,500,000,0001,511,400,0007 みずほFG劣後FR1,000,000,0001,019,890,0008 みずほFG劣後FR1,500,000,0001,503,465,00048 日産フイナンシヤル300,000,000299,198,7002 東京センチユリー劣FR4,000,000,0003,992,440,0001 東京センチユリー劣FR700,000,000695,534,0001 第一生命劣後FR1,000,000,0001,013,840,0002 第一生命劣後FR1,000,000,000995,530,0001 三井住友海劣FR100,000,000100,093,0004 三井住友海劣FR1,000,000,0001,015,670,0002 損保JNK劣後FR100,000,000100,069,0003 損保JNK劣後FR400,000,000404,420,0001あいおいニツセ劣FR1,100,000,0001,098,537,0001 T&D 劣後FR500,000,000507,830,0001 三菱地所劣後FR100,000,000100,025,0002 東京建物劣FR800,000,000818,616,000110東日本旅客鉄100,000,000124,474,0008 ソフトバンク800,000,000800,195,2009 東京電力パワー300,000,000303,642,30020 東京電力パワー900,000,000913,638,60038 東京瓦斯100,000,000128,978,8002 フアーストリテイリング100,000,000100,000,00048 ソフトバンクグループ200,000,000203,418,4001 ソフトバンクG 劣後600,000,000605,776,2003 ソフトバンクG劣後FR1,000,000,000998,593,0003A明治安田劣後FR1,600,000,0001,647,184,0001 アフラツク生命1,600,000,0001,601,984,0004A明治安田劣後FR1,000,000,000999,560,0005A富国生命劣後FR1,100,000,0001,100,000,000社債券 合計55,674,457,700合計102,826,693,150e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/03/08 9:02