| 1 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 891,884 | 1.0704
954,672 | 1.04992023/03/08 9:00#29 投資状況（連結） | | (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 936,389 | 99.51 | | 内 日本 | 936,389 | 99.51 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,573 | 0.49 | | 純資産総額 | 940,962 | 100.00 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 936,389 | 99.51 | | 内 日本 | 936,389 | 99.51 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,573 | 0.49 | | 純資産総額 | 940,962 | 100.00 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2023/03/08 9:00#31 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 2023/03/08 9:00#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 第5期自2021年12月16日至2022年6月15日 | 第6期自2022年6月16日至2022年12月15日 | | 営業収益 | | | | 有価証券売買等損益 | △40,516 | △9,507 | | 営業収益合計 | △40,516 | △9,507 | | 営業費用 | | | | 委託者報酬 | 1,456 | 1,464 | | その他費用 | 182 | 183 | | 営業費用合計 | 1,638 | 1,647 | | 営業損失(△) | △42,154 | △11,154 | | 経常損失(△) | △42,154 | △11,154 | | 当期純損失(△) | △42,154 | △11,154 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,688 | △29,466 | | 分配金 | ※1- | ※1- | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,466 | △40,620 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | | 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 65,487 | | | | 74,402 | | | | その他営業収益 | | | | 419 | | | | 545 | | | | 営業収益計 | | | | 65,906 | | | | 74,948 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 27,965 | | | | 31,234 | | | | 広告宣伝費 | | | | 624 | | | | 650 | | | | 調査費 | | | | 8,245 | | | | 9,104 | | | | | 調査費 | | | | 1,134 | | | | 1,252 | | | | | 委託調査費 | | | | 7,110 | | | | 7,851 | | | | 委託計算費 | | | | 1,501 | | | | 1,729 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,870 | | | | 2,051 | | | | | 通信費 | | | | 240 | | | | 189 | | | | | 印刷費 | | | | 478 | | | | 468 | | | | | 協会費 | | | | 51 | | | | 46 | | | | | 諸会費 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 1,084 | | | | 1,331 | | | | 営業費用計 | | | | 40,207 | | | | 44,768 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,991 | | | | 5,948 | | | | | 役員報酬 | | | | 351 | | | | 306 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,293 | | | | 4,281 | | | | | 賞与 | | | | 395 | | | | 493 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 950 | | | | 866 | | | | 福利厚生費 | | | | 893 | | | | 867 | | | | 交際費 | | | | 32 | | | | 46 | | | | 旅費交通費 | | | | 37 | | | | 48 | | | | 租税公課 | | | | 472 | | | | 527 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,302 | | | | 1,300 | | | | 退職給付費用 | | | | 449 | | | | 408 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 28 | | | | 10 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 661 | | | | 606 | | | | 諸経費 | | | | 1,763 | | | | 1,864 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,631 | | | | 11,628 | | | 営業利益 | | | | 14,067 | | | | 18,551 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度2023/03/08 9:00#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）gif" alt="">2023/03/08 9:00#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2023/03/08 9:00#36 注記表（連結）e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | | (3) 【注記表】 | | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | | | 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 | | | 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | | (貸借対照表に関する注記) | | | | 区 分 | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | | | 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | | | 期中一部解約元本額 | -円 | -円 | | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,000,000口 | 1,000,000口 | | | | | | | 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,466円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,620円であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (貸借対照表に関する注記) | | | | 区 分 | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | | | | | | 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | | | 期中追加設定元本額 | -円 | -円 | | | 期中一部解約元本額 | -円 | -円 | | | | | | | 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,000,000口 | 1,000,000口 | | | | | | | 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,466円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,620円であります。 | | (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | | 区 分 | 第5期 自 2021年12月16日 至 2022年6月15日 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,802円)より分配対象額は21,797円(1万口当たり217.97円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(21,797円)より分配対象額は25,803円(1万口当たり258.03円)であり、分配を行っておりません。 | | | | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | | | 区 分 | 第5期 自 2021年12月16日 至 2022年6月15日 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | ※1 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,802円)より分配対象額は21,797円(1万口当たり217.97円)であり、分配を行っておりません。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(21,797円)より分配対象額は25,803円(1万口当たり258.03円)であり、分配を行っておりません。 | | | | | | (金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | | | 区 分 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 | | | | | 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 | | | | | 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | | | | | 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | | | 区 分 | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 | | | | | 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 | | | | | 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | | | | | 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 | | Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | | | 区 分 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | | | | | 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 | | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | | | | | | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | | | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | | | 区 分 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | | | | | 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 | | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | | | | | | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | | | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | | (有価証券に関する注記) | | | 売買目的有価証券 | | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 種 類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | | 親投資信託受益証券 | △40,516 | △9,455 | | 合計 | △40,516 | △9,455 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (有価証券に関する注記) | | | 売買目的有価証券 | | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 種 類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | | 親投資信託受益証券 | △40,516 | △9,455 | | 合計 | △40,516 | △9,455 | | (デリバティブ取引に関する注記) | | | ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (デリバティブ取引に関する注記) | | | ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | | (関連当事者との取引に関する注記) | | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (関連当事者との取引に関する注記) | | 第6期 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 | | 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 | | (1口当たり情報) | | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 1口当たり純資産額 | 0.9705円 | 0.9594円 | | (1万口当たり純資産額) | (9,705円) | (9,594円) |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (1口当たり情報) | | | | 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | | 1口当たり純資産額 | 0.9705円 | 0.9594円 | | (1万口当たり純資産額) | (9,705円) | (9,594円) |
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、1.1%(税抜1.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2023/03/08 9:00#38 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2023/03/08 9:00#39 純資産の推移（連結）e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 | | 第2計算期間末 (2020年12月15日) | 996,628 | 996,628 | 0.9966 | 0.9966 | | 第3計算期間末 (2021年6月15日) | 1,005,615 | 1,005,615 | 1.0056 | 1.0056 | | 第4計算期間末 (2021年12月15日) | 1,012,688 | 1,012,688 | 1.0127 | 1.0127 | | 2021年12月末日 | 1,010,401 | - | 1.0104 | - | | 2022年1月末日 | 1,004,108 | - | 1.0041 | - | | 2月末日 | 997,671 | - | 0.9977 | - | | 3月末日 | 992,283 | - | 0.9923 | - | | 4月末日 | 990,417 | - | 0.9904 | - | | 5月末日 | 988,238 | - | 0.9882 | - | | 第5計算期間末 (2022年6月15日) | 970,534 | 970,534 | 0.9705 | 0.9705 | | 6月末日 | 976,584 | - | 0.9766 | - | | 7月末日 | 982,597 | - | 0.9826 | - | | 8月末日 | 979,611 | - | 0.9796 | - | | 9月末日 | 967,509 | - | 0.9675 | - | | 10月末日 | 966,513 | - | 0.9665 | - | | 11月末日 | 957,997 | - | 0.9580 | - | | 第6計算期間末 (2022年12月15日) | 959,380 | 959,380 | 0.9594 | 0.9594 | | 12月末日 | 940,962 | - | 0.9410 | - |
e border="0" style="width:364.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 | | 第2計算期間末 (2020年12月15日) | 996,628 | 996,628 | 0.9966 | 0.9966 | | 第3計算期間末 (2021年6月15日) | 1,005,615 | 1,005,615 | 1.0056 | 1.0056 | | 第4計算期間末 (2021年12月15日) | 1,012,688 | 1,012,688 | 1.0127 | 1.0127 | | 2021年12月末日 | 1,010,401 | - | 1.0104 | - | | 2022年1月末日 | 1,004,108 | - | 1.0041 | - | | 2月末日 | 997,671 | - | 0.9977 | - | | 3月末日 | 992,283 | - | 0.9923 | - | | 4月末日 | 990,417 | - | 0.9904 | - | | 5月末日 | 988,238 | - | 0.9882 | - | | 第5計算期間末 (2022年6月15日) | 970,534 | 970,534 | 0.9705 | 0.9705 | | 6月末日 | 976,584 | - | 0.9766 | - | | 7月末日 | 982,597 | - | 0.9826 | - | | 8月末日 | 979,611 | - | 0.9796 | - | | 9月末日 | 967,509 | - | 0.9675 | - | | 10月末日 | 966,513 | - | 0.9665 | - | | 11月末日 | 957,997 | - | 0.9580 | - | | 第6計算期間末 (2022年12月15日) | 959,380 | 959,380 | 0.9594 | 0.9594 | | 12月末日 | 940,962 | - | 0.9410 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2022年12月30日 | | Ⅰ 資産総額 | 941,097円 | | Ⅱ 負債総額 | 135円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,962円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 941,097円 | | Ⅱ 負債総額 | 135円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,962円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2022年12月30日 | | Ⅰ 資産総額 | 111,935,411,926円 | | Ⅱ 負債総額 | 117,568,700円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,817,843,226円 | | Ⅳ 発行済数量 | 106,506,242,963口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 111,935,411,926円 | | Ⅱ 負債総額 | 117,568,700円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,817,843,226円 | | Ⅳ 発行済数量 | 106,506,242,963口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 | | |
毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年11月18日から2020年6月15日までとし、最終計算期間は、2029年6月16日から2029年12月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/03/08 9:00#42 設定及び解約の実績（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 0 | 0 | | 第2計算期間 | 0 | 0 | | 第3計算期間 | 0 | 0 | | 第4計算期間 | 0 | 0 | | 第5計算期間 | 0 | 0 | | 第6計算期間 | 0 | 0 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1計算期間 | 0 | 0 | | 第2計算期間 | 0 | 0 | | 第3計算期間 | 0 | 0 | | 第4計算期間 | 0 | 0 | | 第5計算期間 | 0 | 0 | | 第6計算期間 | 0 | 0 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2023/03/08 9:00#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2021年3月31日) | | 当事業年度(2022年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 4,860 | | | | 3,168 | | | | | 有価証券 | | | | 333 | | | | 486 | | | | | 前払費用 | | | | 237 | | | | 332 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 13,150 | | | | 13,811 | | | | | 未収収益 | | | | 49 | | | | 52 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | 18,700 | | | | 24,900 | | | | | その他 | | | | 207 | | | | 45 | | | | | 流動資産計 | | | | 37,539 | | | | 42,799 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 224 | | | ※1 | 203 | | | | | | 建物 | | | | 6 | | | | 4 | | | | | | 器具備品 | | | | 218 | | | | 198 | | | | | 無形固定資産 | | | | 1,937 | | | | 1,770 | | | | | | ソフトウェア | | | | 1,882 | | | | 1,738 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 54 | | | | 31 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 16,121 | | | | 16,617 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 10,159 | | | | 10,755 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,705 | | | | 3,705 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 177 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,068 | | | | 1,067 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 973 | | | | 885 | | | | | | その他 | | | | 30 | | | | 26 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,283 | | | | 18,591 | | | | 資産合計 | | | | 55,822 | | | | 61,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2021年3月31日) | | 当事業年度2023/03/08 9:00#45 資産の評価（連結）【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2023/03/08 9:00#46 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2023/03/08 9:00#47 運用状況（連結）5【運用状況】 2023/03/08 9:00#48 附属明細表（連結）(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | | (1) 株式 | | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | | (1) 株式 | | 該当事項はありません。 | | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | | 親投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 891,884 | 954,672 | | | 親投資信託受益証券 合計 | | 954,672 | | | 合計 | | | 954,672 | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | | 親投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド | 891,884 | 954,672 | | | 親投資信託受益証券 合計 | | 954,672 | | | 合計 | | | 954,672 | | 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。  2023/03/08 9:00#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ネオ・ジャパン債券マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 40,242,015,871 | 35.99 | | 内 日本 | 40,242,015,871 | 35.99 | | 地方債証券 | | 125,091,575 | 0.11 | | 内 日本 | 125,091,575 | 0.11 | | 特殊債券 | | 1,732,245,856 | 1.55 | | 内 日本 | 1,732,245,856 | 1.55 | | 社債券 | | 66,453,446,200 | 59.43 | | 内 日本 | 66,453,446,200 | 59.43 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,265,043,724 | 2.92 | | 純資産総額 | 111,817,843,226 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 国債証券 | | 40,242,015,871 | 35.99 | | 内 日本 | 40,242,015,871 | 35.99 | | 地方債証券 | | 125,091,575 | 0.11 | | 内 日本 | 125,091,575 | 0.11 | | 特殊債券 | | 1,732,245,856 | 1.55 | | 内 日本 | 1,732,245,856 | 1.55 | | 社債券 | | 66,453,446,200 | 59.43 | | 内 日本 | 66,453,446,200 | 59.43 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,265,043,724 | 2.92 | | 純資産総額 | 111,817,843,226 | 100.00 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | その他の資産の投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 債券先物取引(買建) | 22,400,840,000 | 20.03 | | 内 日本 | 22,400,840,000 | 20.03 | | | | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 債券先物取引(買建) | 22,400,840,000 | 20.03 | | 内 日本 | 22,400,840,000 | 20.03 | | | | | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | (注3) | 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 | | | (2) 投資資産 (2022年12月30日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2022年12月30日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 3 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 5,000,000,000 | 99.894,994,830,000 | 98.344,917,295,000 | 1.300000永久債 | 4.40 | | 2 | 4 ソフトバンクG劣後FR | 日本 | 社債券 | 5,000,000,000 | 99.144,957,265,000 | 97.274,863,960,000 | 3.0000002056/02/04 | 4.35 | | 3 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 3,500,000,000 | 99.863,495,415,000 | 97.023,395,731,500 | 1.5450002057/09/14 | 3.04 | | 4 | 1 日本航空劣後FR | 日本 | 社債券 | 3,500,000,000 | 98.743,456,005,000 | 94.103,293,731,000 | 1.6000002058/10/11 | 2.95 | | 5 | 75 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.513,015,367,000 | 94.082,822,610,000 | 1.3000002052/06/20 | 2.52 | | 6 | 5 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 2,800,000,000 | 100.002,800,000,000 | 98.232,750,442,800 | 1.4350002057/10/19 | 2.46 | | 7 | 7 イオン 劣後FR | 日本 | 社債券 | 2,600,000,000 | 100.512,613,322,400 | 92.872,414,690,200 | 1.7400002050/12/02 | 2.16 | | 8 | 1 日本生命2劣ローン | 日本 | 社債券 | 2,400,000,000 | 99.102,378,457,600 | 97.122,330,911,200 | 1.0300002048/09/18 | 2.08 | | 9 | 55 日産フイナンシヤル | 日本 | 社債券 | 2,000,000,000 | 97.411,948,244,000 | 95.951,919,150,000 | 0.3700002026/12/18 | 1.72 | | 10 | 3 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 2,100,000,000 | 98.742,073,697,500 | 91.331,917,961,500 | 1.2590002082/03/20 | 1.72 | | 11 | 168 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,800,000,000 | 93.811,688,598,000 | 89.381,608,984,000 | 0.4000002039/03/20 | 1.44 | | 12 | 152 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,535,000,000 | 107.941,656,909,700 | 104.731,607,743,650 | 1.2000002035/03/20 | 1.44 | | 13 | 3A明治安田劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,600,000,000 | 99.741,595,856,000 | 98.761,580,209,600 | 1.1100002047/11/06 | 1.41 | | 14 | 1 JERA 劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,500,000,000 | 100.001,500,000,000 | 99.341,490,245,500 | 2.1440002057/12/25 | 1.33 | | 15 | 3 オリツクス 劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,500,000,000 | 99.381,490,737,500 | 98.441,476,727,500 | 0.8300002081/03/16 | 1.32 | | 16 | 4 楽天 劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,500,000,000 | 99.901,498,563,000 | 94.291,414,368,000 | 1.8100002055/11/04 | 1.26 | | 17 | 26 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 1,300,000,000 | 108.881,415,468,397 | 108.161,406,158,395 | 0.0050002031/03/10 | 1.26 | | 18 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 1,500,000,000 | 98.551,478,325,000 | 93.641,404,646,500 | 0.6000002026/12/02 | 1.26 | | 19 | 148 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,280,000,000 | 111.931,432,779,200 | 108.821,392,908,800 | 1.5000002034/03/20 | 1.25 | | 20 | 150 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,268,000,000 | 110.391,399,859,320 | 107.401,361,844,680 | 1.4000002034/09/20 | 1.22 | | 21 | 67 30年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,700,000,000 | 86.421,469,208,000 | 79.031,343,646,000 | 0.6000002050/06/20 | 1.20 | | 22 | 173 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,400,000,000 | 92.371,293,307,000 | 87.501,225,070,000 | 0.4000002040/06/20 | 1.10 | | 23 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,200,000,000 | 102.311,227,829,200 | 100.291,203,536,400 | 2.5000002051/03/18 | 1.08 | | 24 | 160 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,231,000,000 | 100.261,234,299,080 | 96.681,190,241,590 | 0.7000002037/03/20 | 1.06 | | 25 | 1エイチエスビーシーH劣FR | 日本 | 社債券 | 1,200,000,000 | 99.581,195,000,000 | 98.181,178,182,800 | 2.5000002032/09/15 | 1.05 | | 26 | 144 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 111.511,115,154,000 | 109.281,092,850,000 | 1.5000002033/03/20 | 0.98 | | 27 | 27 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 1,000,000,000 | 108.801,088,091,825 | 107.761,077,648,120 | 0.0050002032/03/10 | 0.96 | | 28 | 4 DMG森精機劣FR | 日本 | 社債券 | 1,100,000,000 | 98.031,078,424,600 | 96.001,056,035,200 | 0.900000永久債 | 0.94 | | 29 | 5A富国生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,100,000,000 | 97.861,076,479,800 | 95.161,046,793,000 | 1.0700002080/12/16 | 0.94 | | 30 | 1 商船三井劣後FR | 日本 | 社債券 | 1,000,000,000 | 101.551,015,599,000 | 99.87998,799,000 | 1.6000002056/04/27 | 0.89 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%)
償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | | 1 | 3 野村HD劣後FR | 日本 | 社債券 | 5,000,000,000 | 99.892023/03/08 9:00 | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
