（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2020年12月15日現在第3期 2021年6月15日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,372円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日	第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,497円)より分配対象額は8,456円(1万口当たり84.56円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,456円)より分配対象額は13,179円(1万口当たり131.79円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(4,497円)より分配対象額は8,456円(1万口当たり84.56円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,456円)より分配対象額は13,179円(1万口当たり131.79円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2020年12月15日現在第3期 2021年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券8,37310,608合計8,37310,608e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2020年12月15日現在第3期 2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2020年12月16日 至 2021年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2020年12月15日現在第3期 2021年6月15日現在1口当たり純資産額0.9966円1.0056円(1万口当たり純資産額)(9,966円)(10,056円)

2021/09/08 9:24

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月15日現在2021年6月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,145,898,4263,228,566,178国債証券44,623,565,78543,232,431,864地方債証券210,796,506159,876,172特殊債券2,317,873,1592,783,487,774社債券55,674,457,70059,443,950,400未収利息225,776,478278,397,969前払費用5,914,3649,434,063差入委託証拠金-477,000流動資産合計106,204,282,418109,136,621,420資産合計106,204,282,418109,136,621,420負債の部流動負債プット・オプション(売)-100,000未払金1,600,000,000200,000,000未払解約金-1,500流動負債合計1,600,000,000200,101,500負債合計1,600,000,000200,101,500純資産の部元本等元本※194,687,544,61897,569,927,775剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,737,80011,366,592,145元本等合計104,604,282,418108,936,519,920純資産合計104,604,282,418108,936,519,920負債純資産合計106,204,282,418109,136,621,420e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月16日 至 2021年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物オプション取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年12月15日現在2021年6月15日現在1.※1期首2020年6月16日2020年12月16日期首元本額90,544,473,170円94,687,544,618円期中追加設定元本額5,425,046,489円5,929,197,359円期中一部解約元本額1,281,975,041円3,046,814,202円期末元本額の内訳ファンド名ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)94,531,910,887円97,137,142,073円iFree 年金バランス154,733,359円431,886,673円ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン900,372円899,029円計94,687,544,618円97,569,927,775円2.期末日における受益権の総数94,687,544,618口97,569,927,775口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年12月16日 至 2021年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物オプション取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年12月16日 至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物オプション取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年12月15日現在2021年6月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△224,771,495△482,768,312地方債証券△181,141△548,225特殊債券△1,737,216△4,964,878社債券460,035,000840,845,700合計233,345,148352,564,285(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年6月16日から2020年12月15日まで、及び2020年6月16日から2021年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">債券関連2020年12月15日 現在2021年6月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物 オプション取引売 建プット----100,000-100,0000合計----100,000-100,0000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月15日現在2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.1047円1.1165円(1万口当たり純資産額)(11,047円)(11,165円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券6 40年国債412,000,000554,135,8807 40年国債412,000,000533,152,72010 40年国債200,000,000212,656,00012 40年国債900,000,000838,728,00013 40年国債400,000,000371,644,000360 10年国債700,000,000705,502,00029 30年国債321,000,000431,285,97031 30年国債428,000,000564,399,32033 30年国債512,000,000661,468,16034 30年国債513,000,000684,593,37036 30年国債435,000,000567,313,95037 30年国債500,000,000644,445,00038 30年国債526,000,000668,714,32041 30年国債216,000,000271,190,16042 30年国債310,000,000389,595,60045 30年国債514,000,000624,767,00046 30年国債413,000,000502,302,99047 30年国債312,000,000386,814,48048 30年国債215,000,000257,146,45050 30年国債315,000,000333,247,95051 30年国債513,000,000482,676,57053 30年国債412,000,000415,675,04054 30年国債506,000,000533,936,26056 30年国債500,000,000526,265,00058 30年国債500,000,000525,480,00059 30年国債600,000,000614,658,00061 30年国債200,000,000204,240,00062 30年国債600,000,000580,884,00063 30年国債300,000,000282,225,00064 30年国債200,000,000187,836,00067 30年国債900,000,000886,851,00068 30年国債400,000,000393,628,00070 30年国債700,000,000705,208,000128 20年国債500,000,000592,140,000130 20年国債1,130,000,0001,330,552,400137 20年国債632,000,000742,934,960140 20年国債1,000,000,0001,178,850,000141 20年国債738,000,000871,887,960144 20年国債1,200,000,0001,392,816,000148 20年国債780,000,000911,250,600149 20年国債200,000,000234,008,000150 20年国債1,268,000,0001,469,333,040151 20年国債434,000,000492,069,200152 20年国債1,535,000,0001,741,703,100153 20年国債527,000,000606,002,570154 20年国債524,000,000595,835,160156 20年国債1,900,000,0001,943,320,000157 20年国債337,000,000334,317,480158 20年国債534,000,000552,812,820159 20年国債100,000,000104,991,000160 20年国債1,231,000,0001,310,017,890161 20年国債600,000,000628,938,000163 20年国債1,000,000,0001,046,370,000164 20年国債1,200,000,0001,234,356,000165 20年国債400,000,000410,952,000167 20年国債800,000,000819,800,000168 20年国債1,800,000,0001,810,494,000173 20年国債600,000,000598,410,000175 20年国債400,000,000405,404,000176 20年国債1,000,000,0001,012,740,00024 物価連動国債1,000,000,0001,029,037,97426 物価連動国債700,000,000718,591,02023 メキシコ国債100,000,000100,911,00028 メキシコ国債500,000,000468,919,500国債証券 合計43,232,431,864地方債証券26-17 愛知県公債44,200,00044,947,46627-15 愛知県公債80,000,00081,673,84024-1 広島県公債17,000,00017,144,73823-2 新潟県公債16,000,00016,110,128地方債証券 合計159,876,172特殊債券37 政保政策投資C22,000,00022,090,662222 政保道路機構51,000,00051,932,48469 地方公共団体50,000,00050,865,15090政保地方公共団45,000,00044,987,76092政保地方公共団37,000,00037,211,899S4 住宅機構RMBS12,867,00013,249,149S6 住宅機構RMBS12,732,00013,057,939S7 住宅機構RMBS67,085,00069,278,679S8 住宅機構RMBS13,305,00013,756,039S16 住宅機構RMBS10,886,00010,983,974S17 住宅機構RMBS21,882,00022,087,690S18 住宅機構RMBS10,867,00010,960,45623 住宅金融RMBS10,834,00010,957,50728 住宅金融RMBS36,393,00037,288,26729 住宅金融RMBS10,832,00010,957,65137 住宅金融RMBS98,240,000100,745,12040 住宅金融RMBS26,994,00028,041,3675 住宅機構RMBS11,321,00011,575,7228 住宅機構RMBS12,742,00013,096,2279 住宅機構RMBS13,098,00013,549,88112 住宅機構RMBS13,380,00013,832,24424 住宅機構RMBS35,746,00038,180,30231 住宅機構RMBS24,452,00026,207,65339 住宅機構RMBS25,828,00027,248,54050 住宅機構RMBS205,552,000218,686,77251 住宅機構RMBS251,163,000267,614,17660 住宅機構RMBS77,780,00082,221,23871 住宅機構RMBS297,912,000310,066,80982 住宅機構RMBS175,252,000182,262,08095 住宅機構RMBS65,286,00067,381,68098 住宅機構RMBS193,491,000200,863,007111 住宅機構RMBS77,974,00077,389,195112 住宅機構RMBS79,382,00079,580,455169 住宅機構RMBS600,000,000605,280,000特殊債券 合計2,783,487,774社債券7 BPCE S.A.劣後100,000,000101,762,3001 バークレイズPLC FR500,000,000507,699,5003 エイチエスビーシーHD100,000,000102,263,6002 ソシエテ ジエネラル200,000,000200,453,8001.488% Aflac Inc 203310181,000,000,0001,069,370,0001.039% Aflac Inc 20360415300,000,000305,253,0001アサヒグループHD劣FR800,000,000812,950,4002 プレミアムウオーターHD200,000,000199,583,8002 ヒユーリツク劣後FR600,000,000614,211,0001 野村不動産劣FR800,000,000822,626,4002 野村不動産劣FR100,000,000103,443,1002 東急不動産劣FR500,000,000509,180,0002 住友化学 劣FR600,000,000604,243,2001 武田薬品劣後FR1,000,000,0001,034,908,0001 大日本住友劣FR800,000,000823,178,4002 大日本住友劣FR500,000,000518,260,0001 楽天 劣後FR500,000,000518,102,0004 楽天 劣後FR1,500,000,0001,542,459,0005 楽天 劣後FR100,000,000106,443,5006 楽天 劣後FR900,000,0001,006,259,4001 ENEOS HD 劣FR900,000,000900,000,0002 ENEOS HD 劣FR400,000,000400,000,0003 ENEOS HD 劣FR900,000,000900,000,0001 JFEHD 劣後FR400,000,000400,299,2001 NTN 劣後FR1,200,000,0001,249,219,2002 かんぽ生命劣FR1,000,000,0001,010,196,0001 日本生命2劣ローン2,400,000,0002,438,244,0001 住友生命劣ローン1,100,000,0001,101,350,8001 住友生命2劣ローン1,000,000,0001,012,646,0001 日本生命6劣ローン1,300,000,0001,305,852,6001 ドンキホーテHD 劣FR1,000,000,0001,022,321,0001 ニプロ 劣後 FR400,000,000410,154,0005 イオン劣後FR800,000,000834,423,2007 イオン 劣後FR2,600,000,0002,692,541,8005 三井住友トラ劣FR100,000,000102,593,9006 三井住友トラ劣FR600,000,000621,127,8007 みずほFG劣後FR1,000,000,0001,029,487,0008 みずほFG劣後FR1,500,000,0001,509,381,0002 東京センチユリー劣FR3,500,000,0003,547,736,5001 東京センチユリー劣FR700,000,000702,317,0003 オリツクス 劣後FR1,500,000,0001,509,784,5002 野村HD劣後FR400,000,000407,222,0003 野村HD劣後FR5,000,000,0005,000,000,0001 第一生命劣後FR1,000,000,0001,024,991,0002 第一生命劣後FR1,000,000,0001,006,051,0003 第一生命劣後FR500,000,000506,184,0001あいおいニツセ劣FR1,100,000,0001,102,916,1001 T&D 劣後FR500,000,000509,656,5002 東京建物劣FR800,000,000859,909,6003 東京建物劣FR500,000,000501,773,5001 商船三井劣後FR1,000,000,0001,006,909,00011 ソフトバンク700,000,000699,862,80032 光通信200,000,000199,963,4004 ソフトバンクG劣後FR5,000,000,0005,061,150,0003A明治安田劣後FR1,600,000,0001,632,606,4001 アフラツク生命1,600,000,0001,612,665,6004A明治安田劣後FR1,000,000,0001,000,385,0005A富国生命劣後FR1,100,000,0001,109,378,600社債券 合計59,443,950,400合計105,619,746,210e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2021/09/08 9:24