（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2019年11月18日から2020年6月15日までとなっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2020年6月15日現在1.※1期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額-円期中一部解約元本額-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,098円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,497円(1万口当たり44.97円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,497円(1万口当たり44.97円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2020年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2020年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△8,733合計△8,733e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2020年6月15日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2019年11月18日 至 2020年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2020年6月15日現在1口当たり純資産額0.9899円(1万口当たり純資産額)(9,899円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,845,708,531国債証券42,867,301,030地方債証券210,977,647特殊債券3,098,566,237社債券50,939,435,460未収利息204,182,902前払費用1,905,202差入委託証拠金14,300,000流動資産合計99,182,377,009資産合計99,182,377,009負債の部流動負債プット・オプション(売)600,000その他未払費用148,281流動負債合計748,281負債合計748,281純資産の部元本等元本※190,544,473,170剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,637,155,558元本等合計99,181,628,728純資産合計99,181,628,728負債純資産合計99,182,377,009e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年11月18日 至 2020年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)先物オプション取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(3)金利スワップ取引個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年6月15日現在1.※1期首2019年11月18日期首元本額84,839,262,791円期中追加設定元本額11,558,477,210円期中一部解約元本額5,853,266,831円期末元本額の内訳ファンド名ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)90,455,377,070円iFree 年金バランス88,195,728円ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン900,372円計90,544,473,170円2.期末日における受益権の総数90,544,473,170口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月18日 至 2020年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引および債券先物オプション取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってスワップ取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年11月18日 至 2020年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引および債券先物オプション取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってスワップ取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,192,013,856地方債証券△1,733,271特殊債券△24,041,779社債券△462,406,981合計△1,680,195,887(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月18日から2020年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">債券関連2020年6月15日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引債券先物 オプション取引売 建プット1,200,000-600,000600,000合計1,200,000-600,000600,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在1口当たり純資産額1.0954円(1万口当たり純資産額)(10,954円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券6 40年国債412,000,000583,387,8807 40年国債412,000,000562,103,96010 40年国債420,000,000472,164,00012 40年国債300,000,000297,105,000356 10年国債500,000,000505,565,00029 30年国債321,000,000438,855,15031 30年国債428,000,000575,561,56033 30年国債512,000,000675,036,16034 30年国債513,000,000699,372,90036 30年国債435,000,000580,707,60037 30年国債500,000,000659,380,00038 30年国債526,000,000684,610,04041 30年国債216,000,000277,538,40042 30年国債310,000,000398,734,40045 30年国債514,000,000640,212,70046 30年国債413,000,000514,763,20047 30年国債312,000,000396,673,68048 30年国債215,000,000263,422,30050 30年国債315,000,000340,448,85051 30年国債513,000,000491,643,81053 30年国債412,000,000424,623,68054 30年国債806,000,000871,286,00056 30年国債500,000,000540,525,00058 30年国債500,000,000539,850,00059 30年国債600,000,000632,592,00061 30年国債300,000,000316,155,00062 30年国債600,000,000600,000,00063 30年国債300,000,000291,660,00064 30年国債200,000,000194,150,000126 20年国債605,000,000731,638,600130 20年国債1,130,000,0001,348,451,600137 20年国債632,000,000752,010,480140 20年国債1,000,000,0001,192,380,000141 20年国債738,000,000881,740,260148 20年国債780,000,000919,471,800149 20年国債200,000,000236,078,000150 20年国債1,268,000,0001,481,049,360151 20年国債434,000,000495,202,680152 20年国債1,535,000,0001,752,540,200153 20年国債527,000,000610,144,790154 20年国債524,000,000599,387,880155 20年国債825,000,000919,454,250156 20年国債1,900,000,0001,941,724,000157 20年国債337,000,000333,633,370158 20年国債534,000,000553,133,220159 20年国債100,000,000105,133,000160 20年国債831,000,000886,868,130161 20年国債600,000,000630,150,000163 20年国債1,000,000,0001,049,040,000164 20年国債1,200,000,0001,237,332,000165 20年国債400,000,000412,260,000167 20年国債800,000,000823,008,000168 20年国債1,000,000,0001,010,580,00021 物価連動国債500,000,000508,281,21022 物価連動国債1,100,000,0001,122,594,00023 物価連動国債500,000,000506,215,71024 物価連動国債2,000,000,0002,011,893,32023 メキシコ国債100,000,00095,625,20025 メキシコ国債500,000,000493,016,50028 メキシコ国債500,000,000465,164,50029 メキシコ国債100,000,00099,153,2008 フイリピン共和国300,000,000299,552,7004 インドネシア共和国1,500,000,0001,495,170,0006 ハンガリー共和国400,000,000400,094,800国債証券 合計42,867,301,030地方債証券26-17 愛知県公債44,200,00045,067,60127-15 愛知県公債80,000,00081,791,20024-1 広島県公債17,000,00017,294,78023-2 新潟県公債16,000,00016,270,81626-17 神戸市公債50,000,00050,553,250地方債証券 合計210,977,647特殊債券37 政保政策投資C22,000,00022,043,582109 道路機構100,000,000119,141,400122 政保道路機構6,000,0006,025,464197 政保道路機構48,000,00049,250,256211 政保道路機構52,000,00053,258,140222 政保道路機構51,000,00052,249,55169 地方公共団体50,000,00050,962,75043 地方公共団20100,000,000111,648,50090政保地方公共団45,000,00044,859,46592政保地方公共団37,000,00037,143,48626 政保日本政策54,000,00055,475,982S4 住宅機構RMBS14,444,00015,057,870S6 住宅機構RMBS14,199,00014,739,981S7 住宅機構RMBS75,070,00078,448,150S8 住宅機構RMBS15,011,00015,712,013S16 住宅機構RMBS14,404,00014,669,033S17 住宅機構RMBS28,946,00029,498,868S18 住宅機構RMBS14,549,00014,805,06223 住宅金融RMBS12,122,00012,417,77628 住宅金融RMBS40,278,00041,748,14729 住宅金融RMBS12,521,00012,897,88237 住宅金融RMBS110,600,000114,791,74040 住宅金融RMBS30,110,00031,576,3575 住宅機構RMBS12,700,00013,089,8908 住宅機構RMBS14,361,00014,949,8019 住宅機構RMBS14,927,00015,622,59812 住宅機構RMBS15,065,00015,750,45724 住宅機構RMBS40,690,00043,810,92331 住宅機構RMBS27,922,00030,044,07239 住宅機構RMBS31,418,00033,416,18450 住宅機構RMBS240,872,000257,371,73251 住宅機構RMBS292,662,000313,031,27560 住宅機構RMBS86,830,00092,057,16671 住宅機構RMBS330,624,000345,270,64382 住宅機構RMBS195,532,000203,939,87695 住宅機構RMBS70,602,00073,044,82998 住宅機構RMBS211,791,000220,495,610111 住宅機構RMBS83,242,00082,842,438112 住宅機構RMBS84,340,00084,803,870118 住宅機構RMBS256,980,000260,603,418特殊債券 合計3,098,566,237社債券7 BPCE S.A.劣後100,000,000102,028,6002 BPCE S.A.500,000,000498,456,5003 クレデイ・アグリコル500,000,000499,413,0001 バークレイズPLC FR500,000,000501,406,0003 エイチエスビーシーHD100,000,00099,663,7006 ロイズ・バンキングG500,000,000494,681,00018 シテイグループ・インク300,000,000322,222,2003 ビーエヌピーパリバ500,000,000496,090,5002 ソシエテ ジエネラル200,000,000199,968,4004 ソシエテ ジエネラル500,000,000505,275,0001.488% Aflac Inc 203310181,000,000,0001,052,590,0001 サントリーHD劣後FR1,000,000,0001,004,480,0002 サントリーHD劣後FR1,400,000,0001,377,040,0001 不二製油G 劣FR600,000,000599,574,0001 ヒユーリツク劣後FR600,000,000600,558,0005 野村不動産HD100,000,000102,570,4001 野村不動産劣FR800,000,000801,128,0002 野村不動産劣FR100,000,000100,550,0006 GLP投資法人200,000,000202,031,4002 住友化学 劣FR600,000,000598,446,0001 武田薬品劣後FR2,000,000,0002,059,720,00016 ZHD800,000,000802,389,6001 楽天 劣後FR500,000,000513,605,0002 JXTGホールデイングス500,000,000498,248,0001 日本製鉄劣後FR1,000,000,000982,200,00028 豊田自動織機200,000,000200,819,60017 パナソニツク400,000,000402,816,8001 かんぽ生命劣FR900,000,000898,443,0001 日生2017基金100,000,000100,098,5002 三井住友T・パナ400,000,000400,368,8001 日本生命劣ローン900,000,000895,500,0001 日本生命2劣ローン2,400,000,0002,382,000,0001 住友生命劣ローン1,100,000,0001,088,780,0001 ドンキホーテHD 劣FR1,000,000,0001,008,400,0007 凸版印刷200,000,000212,449,8005 イオン劣後FR800,000,000818,920,0002 三菱UFJFG劣FR100,000,000109,215,0006 三菱UFJFG劣FR300,000,000302,799,0007 三菱UFJFG劣FR300,000,000310,245,0008 三菱UFJFG劣FR400,000,000403,244,00010 三菱UFJFG劣後100,000,00098,941,6001 三井住友トラ 劣400,000,000402,808,0005 三井住友トラ劣FR100,000,00099,716,0006 三井住友トラ劣FR600,000,000602,718,00032 三菱東京UFJ劣600,000,000607,349,4007 三井住友FG劣後100,000,000100,996,2005 三井住友FG劣FR1,000,000,0001,007,700,0006 三井住友FG劣FR200,000,000196,620,0001 千葉銀行劣後100,000,000100,603,00010三菱UFJ信託BK167,000,000170,370,0601 みずほFG劣後100,000,000100,968,7004 みずほFG劣後FR100,000,000100,341,0006 みずほFG劣後FR1,500,000,0001,501,005,0007 みずほFG劣後FR1,000,000,000992,950,0008 みずほFG劣後FR1,500,000,0001,484,010,00048 日産フイナンシヤル300,000,000297,430,80023 東京センチユリー300,000,000299,674,5001 東京センチユリー劣FR700,000,000696,136,00072 アコム100,000,000100,084,8001 野村ホールデイングス700,000,000693,798,0001 第一生命劣後FR1,000,000,0001,008,010,0002 第一生命劣後FR1,000,000,000988,310,0001 三井住友海劣FR100,000,000100,372,0003 三井住友海劣FR300,000,000299,874,0004 三井住友海劣FR1,000,000,0001,001,050,0002 損保JNK劣後FR100,000,00099,519,0003 損保JNK劣後FR400,000,000404,060,0001あいおいニツセ劣FR1,100,000,0001,087,812,0001 T&D 劣後FR500,000,000502,120,0001 三菱地所劣後FR100,000,000100,095,0002 東京建物劣FR800,000,000819,072,00012 NTTフアイナンス200,000,000203,339,20013 NTTフアイナンス400,000,000423,222,40080 東京急行電鉄100,000,000107,960,60082 東京急行電鉄100,000,000110,230,00077 小田急電鉄200,000,000203,262,40035 京王電鉄100,000,000101,754,70039 京王電鉄200,000,000203,259,800110東日本旅客鉄100,000,000124,021,40028 京阪電気鉄道100,000,000102,328,700499 関西電力100,000,000101,530,200509 関西電力200,000,000200,289,4008 東京電力パワー500,000,000500,493,0009 東京電力パワー300,000,000299,295,30020 東京電力パワー900,000,000895,714,20037 東京電力パワー800,000,000797,212,00038 東京瓦斯100,000,000128,223,1001 ソフトバンクG 劣後600,000,000597,145,2003 ソフトバンクG劣後FR1,000,000,000976,898,0003A明治安田劣後FR1,600,000,0001,649,632,0001 アフラツク生命1,600,000,0001,602,064,0004A明治安田劣後FR1,000,000,000998,610,000社債券 合計50,939,435,460合計97,116,280,374e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2020/09/08 9:23