有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。


<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄

								(2021年7月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債 証券	第1009回国庫短期証券	0.000	2022/07/20	3,100,000,000	100.12	3,103,763,400	100.12	3,103,828,500	21.93
2	日本	国債 証券	第1011回国庫短期証券	0.000	2021/10/25	3,000,000,000	100.02	3,000,789,000	100.02	3,000,759,000	21.21
3	日本	国債 証券	第992回 国庫短期証券	0.000	2021/08/10	2,000,000,000	100.02	2,000,468,000	100.00	2,000,042,000	14.13
									投資比率:合計		57.27

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	57.27
合 計		57.27

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	AU 10YR BOND	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	1,172	166,017,902.00	170,750,250.48	13,806,865,253	97.57
	10 ULTRA FUT	シカゴ商品取引所	買建	アメリカ・ドル	635	91,669,411.70	95,150,781.25	10,418,059,039	73.62
	CAN 10YR BON	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	800	115,058,264.00	118,456,000.00	10,405,175,040	73.53
	LONG GILT	インターコンチネンタル取引所	売建	イギリス・ポンド	550	70,409,526.11	71,362,500.00	10,901,335,500	△77.04
	EURX EUR-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	ユーロ	478	82,014,632.94	84,338,320.00	10,973,258,815	△77.55
	長期国債標準物先物(2021年9月限)	大阪取引所	売建	円	96	14,529,043,200.00	14,620,800,000.00	14,620,800,000	△103.32

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2021年7月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。