有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/21-2025/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2025年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1251回国庫短期証券	0.000	2025/08/20	437,500,000	99.76	436,490,687	99.97	436,885,403	13.57
2	日本	国債証券	第1257回国庫短期証券	0.000	2025/09/22	437,500,000	99.73	436,333,187	99.93	436,628,548	13.56
3	日本	国債証券	第1263回国庫短期証券	0.000	2025/10/20	375,000,000	99.68	373,801,875	99.90	374,073,537	11.62
4	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	0.000	2025/11/20	250,000,000	99.61	249,025,000	99.86	249,082,442	7.74
5	日本	国債証券	第1281回国庫短期証券	0.000	2026/01/20	250,000,000	99.49	248,725,000	99.76	248,715,298	7.73
6	日本	国債証券	第1319回国庫短期証券	0.000	2026/07/21	200,000,000	99.38	198,773,600	99.38	198,742,561	6.17
7	日本	国債証券	第1288回国庫短期証券	0.000	2026/02/20	194,000,000	99.40	192,836,000	99.71	192,948,199	5.99
8	日本	国債証券	第1300回国庫短期証券	0.000	2026/04/20	130,000,000	99.56	129,428,000	99.60	129,401,134	4.02
9	日本	国債証券	第1294回国庫短期証券	0.000	2026/03/23	128,000,000	99.40	127,232,000	99.66	127,291,128	3.95

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	74.36
合 計		74.36

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券取引	EURO-OAT	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	156	19,464,321.24	19,211,400.00	3,280,346,550	101.90
	AU 10YR BOND	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	226	25,767,921.10	25,725,679.44	2,475,324,875	76.89
	EURX EUR-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	110	14,371,028.43	14,248,300.00	2,432,897,225	75.58
	長期国債標準物先物(2025年9月限)	大阪取引所	売建	円	18	2,506,135,986	2,484,540,000	2,484,540,000	△77.18
	CAN 10YR BON	モントリオール取引所	売建	カナダ・ドル	201	24,370,673.13	24,136,080.00	2,606,455,279	△80.97
	10 ULTRA FUT	シカゴ商品取引所	売建	アメリカ・ドル	208	23,267,662.16	23,491,000.00	3,509,320,489	△109.01

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。