有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/23-2024/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(国債ロング・ショート2.5戦略マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2024年7月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1183回国庫短期証券	0.000	2024/09/20	875,000,000	100.04	875,391,850	99.97	874,819,750	15.20
2	日本	国債証券	第1189回国庫短期証券	0.000	2024/10/21	675,000,000	100.05	675,351,675	99.96	674,775,225	11.73
3	日本	国債証券	第1214回国庫短期証券	0.000	2025/02/20	594,000,000	99.98	593,882,388	99.89	593,340,132	10.31
4	日本	国債証券	第1207回国庫短期証券	0.000	2025/01/20	500,000,000	100.06	500,348,000	99.91	499,552,500	8.68
5	日本	国債証券	第1220回国庫短期証券	0.000	2025/03/21	428,000,000	99.92	427,663,164	99.85	427,219,888	7.43
6	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	0.000	2024/11/20	400,000,000	100.05	400,231,600	99.95	399,817,600	6.95
7	日本	国債証券	第1244回国庫短期証券	0.000	2025/07/22	400,000,000	99.83	399,358,000	99.73	398,921,808	6.93

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	67.23
合 計		67.23

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券取引	長期国債標準物先物(2024年9月限)	大阪取引所	買建	円	43	6,145,809,400.00	6,136,960,000.00	6,136,960,000	106.66
	EURO-OAT	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	216	26,537,837.95	27,103,680.00	4,469,125,795	77.67
	AU 10YR BOND	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	377	43,206,122.70	42,914,075.88	4,276,387,661	74.33
	10 ULTRA FUT	シカゴ商品取引所	売建	アメリカ・ドル	240	26,982,649.81	27,656,248.80	4,215,918,567	△73.27
	EURX EUR-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	ユーロ	194	25,415,693.62	25,875,720.00	4,266,647,470	△74.16
	CAN 10YR BON	モントリオール取引所	売建	カナダ・ドル	418	49,782,600.34	51,330,400.00	5,647,883,912	△98.16

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。