有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	453,844,516	530,408,085
親投資信託受益証券 合計		453,844,516	530,408,085
合計			530,408,085

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年2月9日現在
資産の部
流動資産
預金	725,475
コール・ローン	524,386
株式	529,032,820
未収入金	730,164
未収配当金	30,438
流動資産合計	531,043,283
資産合計	531,043,283
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,471
未払解約金	611,000
流動負債合計	614,471
負債合計	614,471
純資産の部
元本等
元本	453,844,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,584,296
元本等合計	530,428,812
純資産合計	530,428,812
負債純資産合計	531,043,283

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月10日 至 2023年2月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年2月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	481,413,255円
		同期中追加設定元本額	30,832,660円
		同期中一部解約元本額	58,401,399円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneフォーカス ミレニアルズ	453,844,516円
		計	453,844,516円
2.		受益権の総数	453,844,516口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月10日 至 2023年2月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年2月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△28,353,716
合計	△28,353,716

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年2月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	664,045	-	667,516	△3,471
アメリカ・ドル	523,560	-	526,488	△2,928
ユーロ	140,485	-	141,028	△543
合計	664,045	-	667,516	△3,471

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年2月9日現在
1口当たり純資産額	1.1687円
(1万口当たり純資産額)	(11,687円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年2月9日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ZOZO	2,700	3,120.00	8,424,000
	ネクソン	2,800	3,025.00	8,470,000
	バンダイナムコホールディングス	1,000	8,755.00	8,755,000
	アシックス	2,900	3,110.00	9,019,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	6,250.00	8,750,000
	カプコン	2,100	4,230.00	8,883,000
	コナミグループ	1,500	6,320.00	9,480,000
	ファーストリテイリング	100	81,500.00	8,150,000
日本円 小計		14,500		69,931,000
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	651	100.050	65,132.550
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	4,228	15.670	66,252.760
	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	691	90.490	62,528.590
	EBAY INC	1,410	49.160	69,315.600
	EURONET WORLDWIDE INC	603	109.630	66,106.890
	FISERV INC	622	115.900	72,089.800
	GAP INC/THE	4,967	13.600	67,551.200
	ACTIVISION BLIZZARD INC	848	72.890	61,810.720
	NIKE INC-CL B	497	122.910	61,086.270
	GLOBAL PAYMENTS INC	605	111.630	67,536.150
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	917	73.360	67,271.120
	STARBUCKS CORP	600	106.300	63,780.000
	NETFLIX INC	192	366.830	70,431.360
	VF CORP	2,099	28.440	59,695.560
	MASTERCARD INC	173	370.350	64,070.550
	LULULEMON ATHLETICA INC	204	309.280	63,093.120
	MERCADOLIBRE INC	60	1,166.900	70,014.000
	VISA INC	293	230.200	67,448.600
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	327	208.940	68,323.380
	TRIPADVISOR INC	3,021	25.090	75,796.890
	META PLATFORMS INC	472	183.430	86,578.960
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	698	123.680	86,328.640
	PINTEREST INC	2,403	25.880	62,189.640
	DADA NEXUS LTD ADR	4,589	12.830	58,876.870
	ROBLOX CORP	1,915	37.510	71,831.650
	DOORDASH INC	1,221	62.380	76,165.980
	COUPANG INC	3,757	16.340	61,389.380
	ON HOLDING AG	3,127	21.420	66,980.340
	ETSY INC	483	144.020	69,561.660
	PLANET FITNESS INC	758	83.260	63,111.080
	PINDUODUO INC ADR	663	92.430	61,281.090
	PAYPAL HOLDINGS INC	820	79.720	65,370.400
	SEA LTD ADR	1,072	68.350	73,271.200
アメリカ・ドル 小計		44,986		2,232,272.000
				(293,856,286)
イギリス・ポンド	NEXT PLC	807	68.600	55,360.200
	GREGGS PLC	2,106	27.560	58,041.360
	JD SPORTS FASHION PLC	32,727	1.811	59,268.590
イギリス・ポンド 小計		35,640		172,670.150
				(27,428,653)
カナダ・ドル	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	970	90.600	87,882.000
	SHOPIFY INC	1,660	66.980	111,186.800
カナダ・ドル 小計		2,630		199,068.800
				(19,484,854)
スウェーデン・クローナ	EMBRACER GROUP AB	15,506	52.400	812,514.400
スウェーデン・クローナ 小計		15,506		812,514.400
				(10,099,554)
ユーロ	ADIDAS AG	401	154.000	61,754.000
	EDENRED	1,211	50.940	61,688.340
	MONCLER SPA	1,079	56.620	61,092.980
	PROSUS NV	781	73.710	57,567.510
	ZALANDO SE	1,403	42.130	59,108.390
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	2,404	23.395	56,241.580
	ADYEN NV	44	1,279.400	56,293.600
	DELIVERY HERO SE	1,195	53.340	63,741.300
ユーロ 小計		8,518		477,487.700
				(67,344,865)
香港・ドル	LI NING CO LTD	7,000	73.250	512,750.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	4,400	113.500	499,400.000
	MEITUAN	3,000	153.100	459,300.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	69,000	7.260	500,940.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,500	103.500	465,750.000
香港・ドル 小計		87,900		2,438,140.000
				(40,887,608)
合計		209,680		529,032,820
				(459,101,820)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	33銘柄	55.40	55.55
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	5.17	5.18
カナダ・ドル	株式	2銘柄	3.67	3.68
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	1.90	1.91
ユーロ	株式	8銘柄	12.70	12.73
香港・ドル	株式	5銘柄	7.71	7.73

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。