有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年2月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	343,620,807	652,226,653
親投資信託受益証券 合計		343,620,807	652,226,653
合計			652,226,653

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年2月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,837,031
コール・ローン	555,414
株式	650,427,723
派生商品評価勘定	21
未収配当金	96,993
流動資産合計	652,917,182
資産合計	652,917,182
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,860
未払解約金	674,000
流動負債合計	676,860
負債合計	676,860
純資産の部
元本等
元本	343,620,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	308,619,515
元本等合計	652,240,322
純資産合計	652,240,322
負債純資産合計	652,917,182

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年2月10日 至 2025年2月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年2月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	378,366,877円
		同期中追加設定元本額	16,765,477円
		同期中一部解約元本額	51,511,547円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneフォーカス ミレニアルズ	343,620,807円
		計	343,620,807円
2.		受益権の総数	343,620,807口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年2月10日 至 2025年2月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年2月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年2月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	130,437,962
合計	130,437,962

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年2月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	604,840	-	607,700	△2,860
アメリカ・ドル	604,840	-	607,700	△2,860
買建	455,754	-	455,775	21
アメリカ・ドル	455,754	-	455,775	21
合計	1,060,594	-	1,063,475	△2,839

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年2月10日現在
1口当たり純資産額	1.8981円
(1万口当たり純資産額)	(18,981円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年2月10日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ZOZO	2,100	4,965.00	10,426,500
	ネクソン	4,800	2,178.50	10,456,800
	楽天グループ	11,400	977.50	11,143,500
	セガサミーホールディングス	3,600	3,012.00	10,843,200
	アシックス	3,200	3,295.00	10,544,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,700	6,979.00	11,864,300
	カプコン	3,100	3,819.00	11,838,900
	コナミグループ	700	18,420.00	12,894,000
日本円 小計		30,600		90,011,200
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	301	229.150	68,974.150
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	413	114.730	47,383.490
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	4,070	15.600	63,492.000
	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	818	79.270	64,842.860
	EBAY INC	984	67.830	66,744.720
	EURONET WORLDWIDE INC	667	96.980	64,685.660
	FISERV INC	325	230.060	74,769.500
	GAP INC/THE	2,691	22.490	60,520.590
	NIKE INC-CL B	896	68.680	61,537.280
	GLOBAL PAYMENTS INC	614	109.600	67,294.400
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	841	83.420	70,156.220
	STARBUCKS CORP	715	112.200	80,223.000
	NETFLIX INC	79	1,013.930	80,100.470
	VF CORP	2,893	23.920	69,200.560
	URBAN OUTFITTERS INC	1,164	56.600	65,882.400
	MASTERCARD INC	129	562.750	72,594.750
	LULULEMON ATHLETICA INC	168	398.100	66,880.800
	MERCADOLIBRE INC	37	1,996.650	73,876.050
	VISA INC	214	348.020	74,476.280
	CORPAY INC	190	375.860	71,413.400
	YELP INC	1,718	39.560	67,964.080
	META PLATFORMS INC	108	714.520	77,168.160
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	144	622.990	89,710.560
	PINTEREST INC	2,153	40.000	86,120.000
	REDDIT INC	397	225.230	89,416.310
	ROBLOX CORP	1,067	66.280	70,720.760
	DUTCH BROS INC	1,140	66.780	76,129.200
	DOORDASH INC	388	195.540	75,869.520
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,214	59.490	72,220.860
	COUPANG INC	3,108	23.650	73,504.200
	ON HOLDING AG	1,154	56.410	65,097.140
	SHOPIFY INC	628	117.410	73,733.480
	BLOCK INC	786	85.320	67,061.520
	PLANET FITNESS INC	653	107.910	70,465.230
	PDD HOLDINGS INC ADR	701	114.270	80,103.270
	PAYPAL HOLDINGS INC	778	77.310	60,147.180
	SEA LTD ADR	609	123.000	74,907.000
アメリカ・ドル 小計		34,955		2,635,387.050
				(400,473,416)
イギリス・ポンド	NEXT PLC	567	97.240	55,135.080
	GREGGS PLC	2,548	20.920	53,304.160
イギリス・ポンド 小計		3,115		108,439.240
				(20,424,531)
カナダ・ドル	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1,111	91.640	101,812.040
カナダ・ドル 小計		1,111		101,812.040
				(10,796,149)
ユーロ	ADIDAS AG	263	253.600	66,696.800
	PUMA AG	1,505	28.320	42,621.600
	INDITEX	1,290	52.660	67,931.400
	MONCLER SPA	1,217	60.580	73,725.860
	PROSUS NV	1,919	38.880	74,610.720
	ZALANDO SE	2,255	37.300	84,111.500
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	5,151	12.105	62,352.850
	ADYEN NV	44	1,553.200	68,340.800
	DELIVERY HERO SE	2,293	25.520	58,517.360
ユーロ 小計		15,937		598,908.890
				(93,843,034)
香港・ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	6,600	86.000	567,600.000
	MEITUAN	3,700	154.100	570,170.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6,500	100.000	650,000.000
香港・ドル 小計		16,800		1,787,770.000
				(34,879,393)
合計		102,518		650,427,723
				(560,416,523)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	37銘柄	61.40	61.57
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	3.13	3.14
カナダ・ドル	株式	1銘柄	1.66	1.66
ユーロ	株式	9銘柄	14.39	14.43
香港・ドル	株式	3銘柄	5.35	5.36

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。