有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

次世代REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	162,567,642
コール・ローン	354,531,632
株式	2,498,956,064
投資証券	54,266,881,725
未収入金	682,135,124
未収配当金	68,753,947
流動資産合計	58,033,826,134
資産合計	58,033,826,134
負債の部
流動負債
未払金	751,533,502
未払解約金	174,640,000
未払利息	91
流動負債合計	926,173,593
負債合計	926,173,593
純資産の部
元本等
元本	38,050,111,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,057,541,200
元本等合計	57,107,652,541
純資産合計	57,107,652,541
負債純資産合計	58,033,826,134

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月15日現在]
1.	期首	令和 4年 2月15日
	期首元本額	29,663,509,153円
	期中追加設定元本額	11,937,285,201円
	期中一部解約元本額	3,550,683,013円
	元本の内訳※
	次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)	2,200,773,629円
	次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)	18,390,232,358円
	次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,344,276,527円
	次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	16,114,828,827円
	合計	38,050,111,341円
2.	受益権の総数	38,050,111,341口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△476,483,270
投資証券	1,203,990,073
合計	727,506,803

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	1.5009円
(1万口当たり純資産額)	(15,009円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	TRICON RESIDENTIAL INC	310,346	11.85	3,677,600.10
アメリカドル 小計		310,346		3,677,600.10
				(489,010,485)
イギリスポンド	SIRIUS REAL ESTATE LTD	2,814,186	0.96	2,707,246.93
イギリスポンド 小計		2,814,186		2,707,246.93
				(437,355,741)
香港ドル	ESR GROUP LTD	895,600	19.86	17,786,616.00
香港ドル 小計		895,600		17,786,616.00
				(301,838,873)
スウェーデンクローネ	CATENA AB	38,782	488.20	18,933,372.40
スウェーデンクローネ 小計		38,782		18,933,372.40
				(247,269,843)
ノルウェークローネ	SELF STORAGE GROUP ASA	88,019	29.40	2,587,758.60
ノルウェークローネ 小計		88,019		2,587,758.60
				(35,995,722)
インドネシアルピア	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	53,651,500	785.00	42,116,427,500.00
インドネシアルピア 小計		53,651,500		42,116,427,500.00
				(383,259,490)
ユーロ	VGP	15,465	181.60	2,808,444.00
	CELLNEX TELECOM SA	38,243	42.32	1,618,443.76
ユーロ 小計		53,708		4,426,887.76
				(604,225,910)
合 計		57,852,141		2,498,956,064
				(2,498,956,064)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	GLP投資法人	8,010	1,410,561,000
		大和ハウスリート投資法人	1,899	604,831,500
円合計			9,909	2,015,392,500
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	125,999	34,992,442.28
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	496,380	16,107,531.00
		CROWN CASTLE INC	206,111	37,446,246.48
		CUBESMART	263,273	13,324,246.53
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	4,359,437	3,858,101.74
		DIGITAL REALTY TRUST INC	200,644	26,368,634.48
		DUKE REALTY CORP	367,324	23,824,634.64
		EQUINIX INC	24,469	17,239,878.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	93,541	19,826,950.36
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	298,220	16,485,601.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,907	2,266,961.59
		INVITATION HOMES INC	597,337	23,648,571.83
		PROLOGIS INC	252,096	34,597,655.04
		PUBLIC STORAGE	43,052	15,141,388.40
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	95,979	6,511,215.36
		SBA COMMUNICATIONS CORP	33,078	11,578,623.12
		SUN COMMUNITIES INC	77,702	13,340,656.38
		WELLTOWER INC	337,191	27,882,323.79
アメリカドル合計			7,951,740	344,441,663.26
				(45,800,407,963)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	268,068	5,412,292.92
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,184,428	5,531,278.76
		NATIONAL STORAGE REIT	1,512,930	3,691,549.20
オーストラリアドル合計			2,965,426	14,635,120.88
				(1,386,531,352)
イギリスポンド	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	317,163	3,707,635.47
		SEGRO PLC	591,583	6,362,475.16
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,495,159	2,896,122.98
イギリスポンド合計			2,403,905	12,966,233.61
				(2,094,695,039)
シンガポールドル	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	5,868,600	8,333,412.00
シンガポールドル合計			5,868,600	8,333,412.00
				(808,840,968)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	44,492	4,618,269.60
		ARGAN	51,397	4,964,950.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,058	3,381,960.40
		XIOR STUDENT HOUSING NV	63,866	2,867,583.40
ユーロ合計			259,813	15,832,763.60
				(2,161,013,903)
	合計			54,266,881,725
				(52,251,489,225)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	1.06%	―	0.86%
	投資証券	18銘柄	―	98.94%	80.68%
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	2.44%
イギリスポンド	株式	1銘柄	17.27%	―	0.77%
	投資証券	3銘柄	―	82.73%	3.69%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.53%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	1.42%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.44%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.06%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	―	0.68%
ユーロ	株式	2銘柄	21.85%	―	1.06%
	投資証券	4銘柄	―	78.15%	3.81%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。