有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

次世代REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	317,518,093
コール・ローン	29,086,403
株式	233,937,170
投資証券	26,758,342,911
派生商品評価勘定	1,344
未収入金	36,661,668
未収配当金	37,467,381
未収利息	169
流動資産合計	27,413,015,139
資産合計	27,413,015,139
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	226,070
未払金	67,569,574
未払解約金	83,500,000
流動負債合計	151,295,644
負債合計	151,295,644
純資産の部
元本等
元本	16,953,165,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,308,554,048
元本等合計	27,261,719,495
純資産合計	27,261,719,495
負債純資産合計	27,413,015,139

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月13日現在]
1.	期首	2024年 2月14日
	期首元本額	21,922,321,576円
	期中追加設定元本額	489,805,924円
	期中一部解約元本額	5,458,962,053円
	元本の内訳※
	次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)	839,233,831円
	次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)	8,716,405,884円
	次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	626,076,396円
	次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	6,769,809,758円
	次世代REITオープン	1,639,578円
	合計	16,953,165,447円
2.	受益権の総数	16,953,165,447口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月14日 至 2024年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,590,533
投資証券	1,830,504,371
合計	1,838,094,904

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 8月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	136,767,027	―	136,991,753	△224,726
合計		136,767,027	―	136,991,753	△224,726

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	1.6081円
(1万口当たり純資産額)	(16,081円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
スウェーデンクローネ	CATENA AB	10,648	541.00	5,760,568.00
スウェーデンクローネ 小計		10,648		5,760,568.00
				(80,647,952)
ユーロ	CELLNEX TELECOM SA	10,754	34.04	366,066.16
	VGP	6,033	97.10	585,804.30
ユーロ 小計		16,787		951,870.46
				(153,289,218)
合 計		27,435		233,937,170
				(233,937,170)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	GLP投資法人	2,222	289,748,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	558	247,194,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人	484	123,807,200
円合計			3,264	660,750,000
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	76,789	17,318,991.06
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,137	3,122,383.95
		CROWN CASTLE INC	152,744	16,913,343.12
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	2,419,491	1,403,304.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,488	15,542,590.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	28,430	5,111,998.30
		EQUINIX INC	16,900	13,842,621.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,145	1,077,415.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,232	6,766,583.52
		INVITATION HOMES INC	264,989	9,340,862.25
		IRON MOUNTAIN INC	87,557	9,514,819.19
		LINEAGE INC	21,680	1,861,444.80
		PROLOGIS INC	137,284	16,472,707.16
		PUBLIC STORAGE	21,606	6,791,630.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,585	2,720,625.30
		SUN COMMUNITIES INC	38,526	5,013,388.38
		VENTAS INC	6,385	376,587.30
		WELLTOWER INC	152,602	17,796,445.24
アメリカドル合計			3,708,570	150,987,740.69
				(22,246,533,713)
カナダドル	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	159,078	2,031,426.06
カナダドル合計			159,078	2,031,426.06
				(217,748,559)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	418,845	14,156,961.00
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	305,376	1,551,310.08
		NATIONAL STORAGE REIT	615,459	1,483,256.19
オーストラリアドル合計			1,339,680	17,191,527.27
				(1,666,718,568)
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	72,534	870,408.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	467,513	921,000.61
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	80,463	656,175.76
		SEGRO PLC	361,271	3,195,803.26
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	876,248	1,398,491.80
		UNITE GROUP PLC/THE	101,120	944,460.80
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	272,664	327,196.80
イギリスポンド合計			2,231,813	8,313,537.03
				(1,563,693,179)
シンガポールドル	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,037,300	1,306,998.00
シンガポールドル合計			1,037,300	1,306,998.00
				(145,416,597)
ユーロ	投資証券	ARGAN	5,428	409,814.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	48,852	1,189,057.68
ユーロ合計			54,280	1,598,871.68
				(257,482,295)
	合計			26,758,342,911
				(26,097,592,911)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	18銘柄	―	100.00%	82.42%
カナダドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	0.81%
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	6.17%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	―	100.00%	5.79%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	0.54%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.30%
ユーロ	株式	2銘柄	37.32%	―	0.57%
	投資証券	2銘柄	―	62.68%	0.95%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。