純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	120,594
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	27	120,594

2024/06/11 9:02

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.70%)を乗じて得た額とします(信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/06/11 9:02

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①ファンドは、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2024/06/11 9:02

#4 投資制限（連結）

④新株引受権証券および新株予約権証券への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/06/11 9:02

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

2024/06/11 9:02

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,599,444	△0.04
合計(純資産総額)		12,132,169,362	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/11 9:02

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	150,858
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2024/06/11 9:02

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2024/06/11 9:02

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024/06/11 9:02

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	112,027	140,312
純資産の部
		株主資本

2024/06/11 9:02

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。

2024/06/11 9:02

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/06/11 9:02

#13 附属明細表（連結）

	2023年 3月10日現在	2024年 3月11日現在
負債合計	204,086,942	153,037,828
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/11 9:02

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,367,856	1.16
合計(純資産総額)		19,665,268,206	100.00

その他の資産の投資状況

2024/06/11 9:02