有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	S&P米国REITインデックス・マザーファンド	45,279,349	78,419,304
合計		45,279,349	78,419,304

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「S&P米国REITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「S&P米国REITインデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2020年12月11日現在	2021年12月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,127,724	39,254,361
コール・ローン	3,421,439	7,285,418
投資証券	1,559,775,262	3,197,415,906
派生商品評価勘定	-	411
未収配当金	952,145	3,651,646
流動資産合計	1,580,276,570	3,247,607,742
資産合計	1,580,276,570	3,247,607,742
負債の部
流動負債
未払解約金	25,260	253,963
未払利息	5	2
流動負債合計	25,265	253,965
負債合計	25,265	253,965
純資産の部
元本等
元本	1,367,613,210	1,875,065,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,638,095	1,372,288,293
元本等合計	1,580,251,305	3,247,353,777
純資産合計	1,580,251,305	3,247,353,777
負債純資産合計	1,580,276,570	3,247,607,742

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他	外貨建取引等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年12月13日現在)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年12月11日現在	2021年12月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年 3月12日	2020年12月12日
	同期首元本額	1,018,015,101円	1,367,613,210円
	同期中追加設定元本額	795,811,671円	802,730,289円
	同期中一部解約元本額	446,213,562円	295,278,015円
	元本の内訳
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	274,492,263円	288,734,776円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	1,065,422,106円	1,503,776,540円
	NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	8,621,160円	37,274,819円
	NZAM・ベータ 米国REIT	19,077,681円	45,279,349円
	合計	1,367,613,210円	1,875,065,484円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	1,367,613,210口	1,875,065,484口
3.	一口当たり純資産額	1.1555円	1.7319円
	(一万口当たり純資産額)	(11,555円)	(17,319円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 3月12日 至 2020年12月11日	自 2020年12月12日 至 2021年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年12月11日現在	2021年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2020年 3月12日 至 2020年12月11日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△13,444,105
合計	△13,444,105

(自 2020年12月12日 至 2021年12月13日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	19,256,596
合計	19,256,596

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年12月11日現在)
該当事項はありません。
(2021年12月13日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	600,000	-	600,411	411
合計		600,000	-	600,411	411

(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

通 貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	2,016	43,142.40
		AGREE REALTY CORP	1,571	106,828.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	1,653	40,002.60
		ALEXANDER'S INC	49	12,666.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	3,160	669,730.40
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	237	4,503.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,199	42,876.24
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,171	172,597.53
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	2,685	22,634.55
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,243	258,772.35
		AMERICOLD REALTY TRUST	5,951	192,574.36
		APARTMENT INCOME REIT CO	3,578	187,057.84
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	3,420	26,778.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,840	75,746.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,390	20,613.70
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	638	6,571.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,182	779,176.34
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC-A	602	8,415.96
		BOSTON PROPERTIES INC	3,239	369,569.90
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,194	5,695.38
		BRANDYWINE REALTY TRUST	3,895	52,504.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,769	162,049.86
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	3,620	91,260.20
		BRT APARTMENTS CORP	261	5,024.25
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,292	398,097.48
		CARETRUST REIT INC	2,212	46,628.96
		CEDAR REALTY TRUST INC	281	6,485.48
		CENTERSPACE	320	33,939.20
		CHATHAM LODGING TRUST	1,111	14,443.00
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	346	2,539.64
		CITY OFFICE REIT INC	993	17,784.63
		CLIPPER REALTY INC	308	2,768.92
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	529	23,540.50
		COREPOINT LODGING INC	906	14,061.12
		CORESITE REALTY CORP	1,008	171,410.40
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	2,560	69,120.00
		COUSINS PROPERTIES INC	3,389	133,458.82
		CTO REALTY GROWTH INC	136	7,454.16
		CUBESMART	4,907	266,499.17
		CYRUSONE INC	2,827	252,705.53
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,801	44,553.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,441	1,076,291.10
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	11,224	90,353.20
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,433	14,777.76
		DOUGLAS EMMETT INC	4,000	133,480.00
		DUKE REALTY CORP	8,624	531,152.16
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,913	42,181.65
		EASTGROUP PROPERTIES INC	921	197,130.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC-A	3,222	29,739.06
		EPR PROPERTIES	1,705	80,510.10
		EQUINIX INC	2,046	1,632,482.94
		EQUITY COMMONWEALTH	2,779	70,419.86
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,895	331,308.70
		EQUITY RESIDENTIAL	7,767	674,641.62
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2,695	73,654.35
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,482	512,297.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,050	636,565.50
		FARMLAND PARTNERS INC	643	7,625.98
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,595	207,844.45
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	2,943	186,615.63
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,737	48,861.81
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	2,203	13,967.02
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC.	5,073	235,235.01
		GEO GROUP INC	2,793	20,137.53
		GETTY REALTY CORP	887	28,064.68
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	838	19,156.68
		GLADSTONE LAND CORPORATION	650	19,922.50
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,375	22,838.75
		GLOBAL NET LEASE INC	2,286	34,724.34
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,317	105,281.58
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4,988	168,544.52
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	12,285	415,110.15
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	751	6,894.18
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,375	105,165.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	16,274	270,636.62
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,475	87,952.25
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	2,396	58,678.04
		INDUS REALTY TRUST INC	97	7,460.27
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,489	34,232.11
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	545	139,116.70
		INVITATION HOMES INC	13,140	561,472.20
		IRON MOUNTAIN INC	6,598	319,475.16
		JBG SMITH PROPERTIES	2,646	74,458.44
		KILROY REALTY CORP	2,389	161,281.39
		KIMCO REALTY CORP	13,984	321,072.64
		KITE REALTY GROUP TRUST	4,977	105,562.17
		LEXINGTON REALTY TRUST	6,329	96,453.96
		LIFE STORAGE INC	1,785	250,007.10
		LTC PROPERTIES INC	897	29,403.66
		MACERICH CO/THE	4,855	86,661.75
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,578	296,543.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,644	572,346.68
		MONMOUTH REAL ESTATE INV CORP	2,241	46,859.31
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,002	181,850.88
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	1,859	117,674.70
		NATL HEALTH INVESTORS INC	1,045	57,558.60
		NETSTREIT CORP	901	19,479.62
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	516	40,294.44
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	1,102	26,536.16
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,445	152,514.45
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	366	12,418.38
		ORION OFFICE REIT INC	1,256	23,813.76
		PARAMOUNT GROUP INC	3,743	32,339.52
		PARK HOTELS & RESORTS INC	5,390	98,960.40
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,995	65,650.40
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TST	1,426	1,525.82
		PHYSICIANS REALTY TRUST	4,955	90,181.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	2,829	51,261.48
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	727	21,541.01
		POSTAL REALTY TRUST INC-A	286	5,079.36
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,195	16,730.00
		PROLOGIS INC	16,850	2,680,498.00
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	458	81,175.92
		PUBLIC STORAGE	3,475	1,209,300.00
		REALTY INCOME CORP	12,558	840,632.52
		REGENCY CENTERS CORP	3,485	255,345.95
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,768	51,706.24
		RETAIL VALUE INC	395	2,472.70
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,140	235,845.40
		RLJ LODGING TRUST	3,798	50,893.20
		RPT REALTY	1,850	24,364.50
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,255	101,993.85
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,033	67,291.21
		SAFEHOLD INC	304	21,742.08
		SAUL CENTERS INC	296	15,107.84
		SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	825	11,244.75
		SERVICE PROPERTIES TRUST	3,758	34,536.02
		SIMON PROPERTY	7,490	1,141,625.80
		SITE CENTERS CORP	4,089	62,439.03
		SL GREEN REALTY CORP	1,531	115,223.06
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,715	127,740.75
		STAG INDUSTRIAL INC	3,693	164,412.36
		STORE CAPITAL CORP	5,573	188,311.67
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,426	22,925.70
		SUN COMMUNITIES INC	2,642	526,233.56
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,993	57,419.50
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2,370	46,689.00
		TERRENO REALTY CORP	1,607	127,386.89
		UDR INC	6,360	371,296.80
		UMH PROPERTIES INC	1,005	24,783.30
		UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	292	17,213.40
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,510	45,280.40
		URSTADT BIDDLE-CLASS A	686	13,486.76
		VENTAS INC	8,969	433,830.53
		VERIS RESIDENTIAL INC	1,824	33,360.96
		VICI PROPERTIES INC	13,994	396,869.84
		VORNADO REALTY TRUST	3,624	152,352.96
		WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,928	48,932.64
		WELLTOWER INC	9,632	796,662.72
		WHITESTONE REIT	992	9,562.88
		WP CAREY INC	4,200	332,850.00
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,603	44,797.63
米ドル 小計			505,798	28,156,180.93
				(3,197,415,906)
合 計			505,798	3,197,415,906
				(3,197,415,906)

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注4)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	152銘柄	98.5%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。