有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	125,519,970
コール・ローン	116,239,310
株式	1,675,910,938
未収配当金	1,251,577
流動資産合計	1,918,921,795
資産合計	1,918,921,795
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	173
未払解約金	702,010
未払利息	254
流動負債合計	702,437
負債合計	702,437
純資産の部
元本等
元本	1,314,226,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	603,992,751
元本等合計	1,918,219,358
純資産合計	1,918,219,358
負債純資産合計	1,918,921,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月15日現在
	計算期間の末日における受益権の総数	1,314,226,607口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月19日 至 2021年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は附属明細表に記載しております。 これらは、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
金融商品に係るリスク管理体制	委託会社において運用部門から独立した企画総務部が流動性リスク及び市場リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則としてすべて計算期間末日の時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。

(有価証券に関する注記)

(自 2020年 3月19日 至 2021年 3月15日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	391,721,781
合計	391,721,781

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 3月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	900,353	-	900,180	△173
	米ドル	900,353	-	900,180	△173
合計		900,353	-	900,180	△173

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2021年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.4596円
(1万口当たり純資産額)	(14,596円)

(その他の注記) 元本の移動

自 2020年 3月19日 至 2021年 3月15日
期首	2020年 3月19日
期首元本額	1,000,000,000円
期中追加設定元本額	362,510,530円
期中一部解約元本額	48,283,923円
元本の内訳※
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)	1,314,226,607円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	信越化学工業	4,000	18,185.00	72,740,000
	SMC	600	62,470.00	37,482,000
	日本電産	5,100	12,850.00	65,535,000
	シスメックス	3,000	11,030.00	33,090,000
	セブン&アイ・ホールディングス	18,000	4,436.00	79,848,000
	セコム	7,200	9,726.00	70,027,200
日本円 小計		37,900		358,722,200
米ドル	ZOETIS INC	4,063	152.57	619,891.91
	3M CO	3,822	184.92	706,764.24
	COLGATE-PALMOLIVE CO	8,339	75.51	629,677.89
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	932	708.13	659,977.16
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,930	331.14	639,100.20
	ROLLINS INC	4,914	33.04	162,358.56
	VERISK ANALYTICS INC	3,980	171.76	683,604.80
	WALT DISNEY CO/THE	3,814	197.16	751,968.24
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,753	86.81	673,037.93
	BECTON DICKINSON AND CO	2,704	238.24	644,200.96
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,262	224.36	731,862.32
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,892	173.57	675,534.44
米ドル 小計		49,405		7,577,978.65
				(826,454,351)
ユーロ	FUCHS PETROLUB SE-PREF	11,354	41.68	473,234.72
	RATIONAL AG	717	678.00	486,126.00
	HERMES INTERNATIONAL	615	954.20	586,833.00
ユーロ 小計		12,686		1,546,193.72
				(201,530,889)
英ポンド	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,589	61.66	467,937.74
英ポンド 小計		7,589		467,937.74
				(71,098,460)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	170	3,520.00	598,400.00
	GEBERIT AG-REG	1,051	579.00	608,529.00
スイスフラン 小計		1,221		1,206,929.00
				(141,717,603)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,655	435.00	5,939,925.00
スウェーデンクローナ 小計		13,655		5,939,925.00
				(76,387,435)
合 計		122,456		1,675,910,938
				(1,317,188,738)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	12銘柄	43.1%	62.7%
ユーロ	株式	3銘柄	10.5%	15.3%
英ポンド	株式	1銘柄	3.7%	5.4%
スイスフラン	株式	2銘柄	7.4%	10.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	4.0%	5.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。