有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 3月15日現在	2024年 3月15日現在
資産の部
流動資産
預金	147,843,243	758,288,388
コール・ローン	254,706,865	1,415,955,718
株式	7,481,361,271	15,158,002,792
未収配当金	3,954,584	8,044,840
流動資産合計	7,887,865,963	17,340,291,738
資産合計	7,887,865,963	17,340,291,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,019	2,158
未払金	-	118,345,816
未払解約金	6,072,312	35,247,851
未払利息	732	4,228
流動負債合計	6,074,063	153,600,053
負債合計	6,074,063	153,600,053
純資産の部
元本等
元本	4,594,231,845	7,469,394,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,287,560,055	9,717,296,904
元本等合計	7,881,791,900	17,186,691,685
純資産合計	7,881,791,900	17,186,691,685
負債純資産合計	7,887,865,963	17,340,291,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。 (2)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 3月15日現在	2024年 3月15日現在
	計算期間の末日における受益権の総数	4,594,231,845口	7,469,394,781口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 3月16日 至 2023年 3月15日	自 2023年 3月16日 至 2024年 3月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は附属明細表に記載しております。 これらは、価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	委託会社において運用部門から独立した企画総務部が流動性リスク及び市場リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「Ⅱ金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 3月15日現在	2024年 3月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則としてすべて計算期間末日の時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2022年 3月16日 至 2023年 3月15日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	127,907,395
合計	127,907,395

(自 2023年 3月16日 至 2024年 3月15日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,349,295,965
合計	2,349,295,965

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 3月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,495,236	-	7,494,217	△1,019
	米ドル	7,495,236	-	7,494,217	△1,019
合計		7,495,236	-	7,494,217	△1,019

(2024年 3月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,410,753	-	13,408,595	△2,158
	米ドル	13,410,753	-	13,408,595	△2,158
合計		13,410,753	-	13,408,595	△2,158

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2023年 3月15日現在		2024年 3月15日現在
1口当たり純資産額	1.7156円	1口当たり純資産額	2.3009円
(1万口当たり純資産額)	(17,156円)	(1万口当たり純資産額)	(23,009円)

(その他の注記) 元本の移動

自 2022年 3月16日 至 2023年 3月15日		自 2023年 3月16日 至 2024年 3月15日
期首	2022年 3月16日	期首	2023年 3月16日
期首元本額	3,300,948,022円	期首元本額	4,594,231,845円
期中追加設定元本額	1,769,138,577円	期中追加設定元本額	4,000,116,436円
期中一部解約元本額	475,854,754円	期中一部解約元本額	1,124,953,500円
元本の内訳※		元本の内訳※
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)	4,594,231,845円	農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)	7,469,394,781円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	信越化学工業	96,300	6,469.00	622,964,700
	ユニ・チャーム	63,000	4,892.00	308,196,000
	SMC	7,500	85,530.00	641,475,000
	ダイキン工業	29,600	19,950.00	590,520,000
	セブン&アイ・ホールディングス	281,700	2,136.00	601,711,200
日本円 小計		478,100		2,764,866,900
米ドル	ZOETIS INC	22,588	173.88	3,927,601.44
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,605	334.92	4,221,666.60
	COSTCO WHOLESALE CORP	5,482	731.95	4,012,549.90
	ROLLINS INC	48,913	45.94	2,247,063.22
	S&P GLOBAL INC	9,481	423.47	4,014,919.07
	VERISK ANALYTICS INC	18,097	232.85	4,213,886.45
	WALT DISNEY CO/THE	39,410	112.06	4,416,284.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	59,432	67.98	4,040,187.36
	VISA INC-CLASS A SHARES	14,416	286.41	4,128,886.56
	AMPHENOL CORP-CL A	37,573	109.38	4,109,734.74
	TEXAS INSTRUMENTS INC	25,538	171.14	4,370,573.32
	NIKE INC-CL B	42,559	100.26	4,266,965.34
	COPART INC	82,021	56.42	4,627,624.82
米ドル 小計		418,115		52,597,943.42
				(7,815,528,412)
ユーロ	FERRARI NV	10,995	386.50	4,249,567.50
	RATIONAL AG	4,934	757.00	3,735,038.00
	HERMES INTERNATIONAL	918	2,392.50	2,196,315.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,491	872.80	2,174,144.80
ユーロ 小計		19,338		12,355,065.30
				(1,997,566,957)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	964	3,977.00	3,833,828.00
	NESTLE SA-REG	39,747	95.08	3,779,144.76
スイスフラン 小計		40,711		7,612,972.76
				(1,278,674,904)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-B SHS	274,891	160.40	44,092,516.40
スウェーデンクローナ 小計		274,891		44,092,516.40
				(632,727,610)
デンマーククローネ	COLOPLAST-B	32,943	936.20	30,841,236.60
デンマーククローネ 小計		32,943		30,841,236.60
				(668,638,009)
合 計		1,264,098		15,158,002,792
				(12,393,135,892)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	45.5%	63.1%
ユーロ	株式	4銘柄	11.6%	16.1%
スイスフラン	株式	2銘柄	7.4%	10.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	3.7%	5.1%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	3.9%	5.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。