純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引アメリカDJIA MINI E-CBOT 2021年6月買建2895,273,053,1995,267,208,154303.57%為替予約取引日本米ドル売/円買 2021年4月売建9,557,6001,047,729,3711,058,026,320△60.98%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注4)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2021/06/22 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	80,646
追加型株式投資信託	735	20,466,276
株式投資信託 合計	776	20,546,922
単位型公社債投資信託	54	165,335
追加型公社債投資信託	14	1,561,179
公社債投資信託 合計	68	1,726,514
総合計	844	22,273,436

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4180,646追加型株式投資信託73520,466,276株式投資信託 合計77620,546,922単位型公社債投資信託54165,335追加型公社債投資信託141,561,179公社債投資信託 合計681,726,514総合計84422,273,436

2021/06/22 9:12

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/06/22 9:12

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/06/22 9:12

#5 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/06/22 9:12

#6 投資方針（連結）

※ 米国の金融商品取引所上場株式、米国の株価指数と一定の倍率で連動をめざすETFに投資する場合があります。
ロ.株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざします。
※ 米国の営業日においては、米国市場で日々上記の調整を行なうこととします。その場合、日本の休業日前後の基準価額の値動きが対応するダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)の値動きの3倍から乖離する場合があります。

2021/06/22 9:12

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

209,969,0861.0024
209,969,08612.10e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券12.10%合計12.10%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/06/22 9:12

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,525,126,121	87.90
純資産総額		1,735,095,207	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券209,969,08612.10内 日本209,969,08612.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,525,126,12187.90純資産総額1,735,095,207100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,267,208,154303.57内 アメリカ5,267,208,154303.57為替予約取引(売建)1,058,026,320△60.98内 日本1,058,026,320△60.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/06/22 9:12

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/06/22 9:12

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025

	(単位:百万円)
負債合計		13,724
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

2021/06/22 9:12

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2020年3月30日 至 2021年3月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2021年3月29日現在1.※1期首元本額100,000,000円期中追加設定元本額2,688,618,250円期中一部解約元本額2,247,274,009円2.計算期間末日における受益権の総数541,344,241口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2020年3月30日 至 2021年3月29日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用831,858円2.※2その他費用デリバティブ取引に係る証拠金利息等であります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(251,629,164円)、投資信託約款に規定される収益調整金(784,599,213円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,036,228,377円(1万口当たり19,141.76円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2020年3月30日 至 2021年3月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2021年3月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2021年3月29日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△20,739合計△20,739e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連第1期 2021年3月29日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引株価指数先物取引買 建4,749,774,565-4,823,017,27273,242,707合計4,749,774,565-4,823,017,27273,242,707e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連第1期 2021年3月29日 現在種 類契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建1,031,623,029-1,053,492,048△21,869,019アメリカ・ドル1,031,623,029-1,053,492,048△21,869,019合計1,031,623,029-1,053,492,048△21,869,019e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2020年3月30日 至 2021年3月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	2.9140円
(1万口当たり純資産額)	(29,140円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2021年3月29日現在1口当たり純資産額2.9140円(1万口当たり純資産額)(29,140円)

2021/06/22 9:12

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2020年3月末日100,248,816-1.0025-4月末日412,054,313-1.3045-5月末日244,057,169-1.4276-6月末日416,404,138-1.4016-7月末日468,752,944-1.5115-8月末日490,167,729-1.9534-9月末日711,136,015-1.7159-10月末日667,492,396-1.5434-11月末日949,886,484-2.1733-12月末日926,357,326-2.2673-2021年1月末日1,139,664,329-2.3148-2月末日1,142,166,907-2.5047-第1計算期間末 (2021年3月29日)1,577,490,1141,577,490,1142.91402.91403月末日1,735,095,207-2.9053-

2021/06/22 9:12

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,786,532,312円
Ⅱ 負債総額	51,437,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,735,095,207円
Ⅳ 発行済数量	597,212,889口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9053円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,786,532,312円Ⅱ 負債総額51,437,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,735,095,207円Ⅳ 発行済数量597,212,889口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9053円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	95,486,188,901円
Ⅱ 負債総額	2,797,539,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,688,649,901円
Ⅳ 発行済数量	92,470,558,159口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,486,188,901円Ⅱ 負債総額2,797,539,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,688,649,901円Ⅳ 発行済数量92,470,558,159口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0024円

2021/06/22 9:12

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/06/22 9:12

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/06/22 9:12

#16 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/06/22 9:12

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド209,466,367209,969,086親投資信託受益証券 合計209,969,086合計209,969,086親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		1,048,076,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月29日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン96,534,376,271流動資産合計96,534,376,271資産合計96,534,376,271負債の部流動負債未払解約金1,048,076,000流動負債合計1,048,076,000負債合計1,048,076,000純資産の部元本等元本※195,261,399,141剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)224,901,130元本等合計95,486,300,271純資産合計95,486,300,271負債純資産合計96,534,376,271e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年3月30日 至 2021年3月29日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月29日現在1.※1期首2020年3月30日期首元本額65,664,818,018円期中追加設定元本額108,621,157,404円期中一部解約元本額79,024,576,281円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)4,673,891,654円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,434,033,608円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,215,141,541円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,481,444,530円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ209,466,367円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,116,208,656円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)65,997,321,556円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)678,323,111円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,448,805,517円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)698,325円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円計95,261,399,141円2.期末日における受益権の総数95,261,399,141口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年3月30日 至 2021年3月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年3月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年3月29日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年3月29日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月29日現在1口当たり純資産額1.0024円(1万口当たり純資産額)(10,024円)附属明細表

2021/06/22 9:12

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	92,688,649,901	100.00
純資産総額	92,688,649,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)92,688,649,901100.00純資産総額92,688,649,901100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/06/22 9:12