有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

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【提出】: 2022/09/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		610,624,966	99.00
	内日本	610,624,966	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,171,174	1.00
純資産総額		616,796,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,015,600	6.43
	内日本	30,015,600	6.43
親投資信託受益証券		349,734,575	74.88
	内日本	349,734,575	74.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,330,141	18.70
純資産総額		467,080,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,010,400	24.81
	内日本	20,010,400	24.81
親投資信託受益証券		40,199,861	49.84
	内日本	40,199,861	49.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,451,234	25.35
純資産総額		80,661,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,010,400	44.19
	内日本	20,010,400	44.19
親投資信託受益証券		11,268,618	24.89
	内日本	11,268,618	24.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,002,210	30.92
純資産総額		45,281,228	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,210,000	15.40
	内日本	1,001,210,000	15.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,502,094,877	84.60
純資産総額		6,503,304,877	100.00

その他資産の投資状況

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,233,787,423	80.48
	内イギリス	1,443,566,094	22.20
	内カナダ	1,127,526,240	17.34
	内オーストラリア	882,594,270	13.57
	内ドイツ	768,771,588	11.82
	内日本	561,150,000	8.63
	内スイス	293,492,696	4.51
	内アメリカ	156,686,535	2.41
株価指数先物取引(売建)		1,656,355,559	△25.47
	内スウェーデン	706,591,974	△10.87
	内香港	646,842,435	△9.95
	内アメリカ	302,921,150	△4.66
債券先物取引(買建)		13,837,825,501	212.78
	内日本	6,093,010,000	93.69
	内ドイツ	5,620,244,964	86.42
	内アメリカ	1,525,893,449	23.46
	内イギリス	598,677,088	9.21
債券先物取引(売建)		3,078,585,776	△47.34
	内オーストラリア	1,725,775,531	△26.54
	内ドイツ	777,505,845	△11.96
	内カナダ	575,304,400	△8.85
トータル・リターン・スワップ取引		△37,435,000	△0.58
	-	△37,435,000	△0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

開示資料

決算