自 2022年2月25日
至 2022年8月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年2月23日が休日のため、前特定期間末日を2022年2月24日としております。このため、当特定期間は180日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年2月24日現在当期 2022年8月23日現在1.※1期首元本額120,165,477円156,803,214円期中追加設定元本額72,622,916円90,062,620円期中一部解約元本額35,985,179円162,055,603円2.特定期間末日における受益権の総数156,803,214口84,810,231口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年8月24日至 2022年2月24日	当期自 2022年2月25日至 2022年8月23日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年8月24日至2021年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,692,052円)及び分配準備積立金(18,794,713円)より分配対象額は26,509,892円(1万口当たり2,075.53円)であり、分配を行っておりません。	(自2022年2月25日至2022年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,895,376円)及び分配準備積立金(29,894,620円)より分配対象額は61,265,329円(1万口当たり3,621.02円)であり、うち2,537,906円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2021年9月25日至2021年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(326,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,355,528円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,283,643円)及び分配準備積立金(18,620,837円)より分配対象額は38,586,637円(1万口当たり3,010.87円)であり、分配を行っておりません。	(自2022年3月24日至2022年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(482,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,539,080円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,321,909円)及び分配準備積立金(24,730,004円)より分配対象額は83,073,125円(1万口当たり4,716.01円)であり、うち2,642,270円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2021年10月26日至2021年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(159,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,749,685円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,526,855円)及び分配準備積立金(26,912,869円)より分配対象額は47,349,061円(1万口当たり3,626.32円)であり、分配を行っておりません。	(自2022年4月26日至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,120,500円)及び分配準備積立金(38,389,355円)より分配対象額は77,509,855円(1万口当たり4,367.14円)であり、うち2,662,261円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2021年11月25日至2021年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(290,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,672,468円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,468,582円)及び分配準備積立金(34,555,163円)より分配対象額は60,986,274円(1万口当たり4,286.44円)であり、うち2,134,157円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自2022年5月24日至2022年6月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,143,554円)及び分配準備積立金(15,270,676円)より分配対象額は36,611,211円(1万口当たり4,242.24円)であり、うち1,294,523円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2021年12月24日至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,500,202円)及び分配準備積立金(36,628,763円)より分配対象額は58,128,965円(1万口当たり3,797.39円)であり、うち2,296,139円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自2022年6月24日至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,758,188円)及び分配準備積立金(12,878,105円)より分配対象額は34,841,486円(1万口当たり4,117.02円)であり、うち1,269,418円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

			(自2022年1月25日至2022年2月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,948,939円)及び分配準備積立金(33,247,339円)より分配対象額は57,196,278円(1万口当たり3,647.65円)であり、うち2,352,048円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自2022年7月26日至2022年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,747,887円)及び分配準備積立金(10,899,331円)より分配対象額は33,700,654円(1万口当たり3,973.65円)であり、うち1,272,153円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年8月24日至 2022年2月24日当期
自 2022年2月25日

2022/11/16 9:02

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年2月24日現在2022年8月23日現在1.※1期首2021年8月24日2022年2月25日期首元本額117,785,892円889,512,485円期中追加設定元本額810,830,512円226,955,722円期中一部解約元本額39,103,919円455,400,170円期末元本額の内訳ファンド名ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)219,586,085円198,431,991円ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)523,025,848円389,318,838円ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)146,900,552円73,317,208円計889,512,485円661,068,037円2.期末日における受益権の総数889,512,485口661,068,037口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年2月25日至 2022年8月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年2月25日至 2022年8月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年8月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年2月24日現在2022年8月23日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△153,504,4505,603,444合計△153,504,4505,603,444(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年8月24日から2022年2月24日まで、及び2022年2月25日から2022年8月23日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年2月24日現在2022年8月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年2月24日現在2022年8月23日現在1口当たり純資産額1.2369円1.5041円(1万口当たり純資産額)(12,369円)(15,041円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSBA COMMUNICATIONS CORP1,925652,536.500EQUINIX INC927626,049.450AMERICAN TOWER CORP2,467665,473.250AMERICOLD REALTY TRUST5,085157,228.200REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN9,277604,674.860STAG INDUSTRIAL INC9,688318,928.960CROWN CASTLE INTL CORP3,569631,713.000TERRENO REALTY CORP5,045320,912.450PROLOGIS INC5,096667,270.240DUKE REALTY CORP10,369640,804.200EASTGROUP PROPERTIES INC3,682628,296.480FIRST INDUSTRIAL REALTY TR6,537348,225.990LXP INDUSTRIAL TRUST22,272236,974.080DIGITAL REALTY TRUST INC3,575452,666.500アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル6,951,754.160(954,475,846)投資証券合計954,475,846[954,475,846]合計954,475,846[954,475,846]e border="0" style="border-collapse:collapse">投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入投資証券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル投資証券14銘柄100%100%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/11/16 9:02