有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	8,302,865	3.3168	3.2768	-	89.89
	日本			27,539,496	27,206,828	-
2	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,263,381	1.3506	1.3531	-	10.12
	日本			3,056,938	3,062,580	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	317,000	62,943.32	61,830.00	-	8.05
	日本	小売業		19,953,034,000	19,600,110,000	-
2	東京エレクトロン	株式	317,000	55,250.71	55,770.00	-	7.26
	日本	電気機器		17,514,477,000	17,679,090,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,902,000	5,156.03	5,125.00	-	4.00
	日本	情報・通信業		9,806,778,000	9,747,750,000	-
4	KDDI	株式	1,902,000	3,719.35	3,756.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		7,074,222,000	7,143,912,000	-
5	ダイキン工業	株式	317,000	21,492.05	21,205.00	-	2.76
	日本	機械		6,812,983,000	6,721,985,000	-
6	ファナック	株式	317,000	22,825.56	21,155.00	-	2.75
	日本	電気機器		7,235,703,000	6,706,135,000	-
7	アドバンテスト	株式	634,000	9,210.24	9,070.00	-	2.36
	日本	電気機器		5,839,294,000	5,750,380,000	-
8	信越化学工業	株式	317,000	17,990.23	17,670.00	-	2.30
	日本	化学		5,702,906,000	5,601,390,000	-
9	テルモ	株式	1,268,000	3,758.79	3,709.00	-	1.93
	日本	精密機器		4,766,148,000	4,703,012,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	951,000	5,043.10	4,819.00	-	1.88
	日本	サービス業		4,795,995,000	4,582,869,000	-
11	TDK	株式	951,000	4,512.98	4,600.00	-	1.80
	日本	電気機器		4,291,845,000	4,374,600,000	-
12	京セラ	株式	634,000	6,653.58	6,579.00	-	1.71
	日本	電気機器		4,218,374,000	4,171,086,000	-
13	ソニーグループ	株式	317,000	12,201.21	11,810.00	-	1.54
	日本	電気機器		3,867,784,000	3,743,770,000	-
14	中外製薬	株式	951,000	3,958.61	3,800.00	-	1.48
	日本	医薬品		3,764,643,000	3,613,800,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,585,000	2,108.28	2,173.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		3,341,625,000	3,444,205,000	-
16	トヨタ自動車	株式	1,585,000	2,152.40	2,138.50	-	1.39
	日本	輸送用機器		3,411,565,000	3,389,522,500	-
17	エムスリー	株式	760,800	4,126.02	4,269.00	-	1.33
	日本	サービス業		3,139,080,000	3,247,855,200	-
18	アステラス製薬	株式	1,585,000	1,970.41	1,918.50	-	1.25
	日本	医薬品		3,123,112,500	3,040,822,500	-
19	オリンパス	株式	1,268,000	2,173.34	2,299.50	-	1.20
	日本	精密機器		2,755,798,000	2,915,766,000	-
20	キッコーマン	株式	317,000	8,790.08	8,540.00	-	1.11
	日本	食料品		2,786,457,000	2,707,180,000	-
21	セコム	株式	317,000	8,589.65	8,422.00	-	1.10
	日本	サービス業		2,722,920,000	2,669,774,000	-
22	第一三共	株式	951,000	2,389.44	2,793.50	-	1.09
	日本	医薬品		2,272,357,500	2,656,618,500	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	317,000	8,009.71	8,370.00	-	1.09
	日本	その他製品		2,539,080,000	2,653,290,000	-
24	日東電工	株式	317,000	8,515.38	8,350.00	-	1.09
	日本	化学		2,699,377,000	2,646,950,000	-
25	デンソー	株式	317,000	8,402.61	8,047.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		2,663,630,000	2,550,899,000	-
26	オムロン	株式	317,000	8,004.30	7,760.00	-	1.01
	日本	電気機器		2,537,364,000	2,459,920,000	-
27	塩野義製薬	株式	317,000	7,603.24	7,641.00	-	0.99
	日本	医薬品		2,410,228,000	2,422,197,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	317,000	7,536.89	7,262.00	-	0.95
	日本	化学		2,389,197,000	2,302,054,000	-
29	本田技研工業	株式	634,000	3,599.47	3,525.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		2,282,068,000	2,234,850,000	-
30	資生堂	株式	317,000	6,433.49	6,566.00	-	0.85
	日本	化学		2,039,418,000	2,081,422,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.69
		情報・通信業	11.13
		小売業	9.67
		化学	7.56
		医薬品	7.08
		サービス業	5.38
		輸送用機器	4.90
		機械	4.67
		食料品	3.72
		精密機器	3.35
		その他製品	2.88
		卸売業	2.41
		建設業	1.70
		陸運業	1.37
		不動産業	1.20
		ガラス・土石製品	1.01
		非鉄金属	0.95
		保険業	0.79
		ゴム製品	0.72
		銀行業	0.62
		その他金融業	0.45
		海運業	0.37
		証券、商品先物取引業	0.26
		石油・石炭製品	0.22
		倉庫・運輸関連業	0.18
		電気・ガス業	0.15
		繊維製品	0.14
		水産・農林業	0.10
		鉄鋼	0.10
		パルプ・紙	0.09
		鉱業	0.06
		空運業	0.03
		金属製品	0.02
	小計		97.98
合 計(対純資産総額比)			97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	4,182,000,000	99.84	100.11	0.1	7.51
	日本			4,175,308,800	4,186,976,580	2030/3/20
2	第147回 利付国債(5年)	国債証券	4,181,000,000	99.96	100.06	0.005	7.51
	日本			4,179,422,820	4,183,508,600	2026/3/20
3	第342回 利付国債(10年)	国債証 券	4,164,000,000	100.32	100.42	0.1	7.50
	日本			4,177,344,050	4,181,697,000	2026/3/20
4	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,220,000,000	110.55	110.95	1.2	6.41
	日本			3,559,744,900	3,572,751,000	2035/3/20
5	第428回 利付国債(2年)	国債証券	3,428,000,000	100.07	100.09	0.005	6.16
	日本			3,430,408,300	3,431,085,200	2023/9/1
6	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,460,000,000	134.12	134.26	2.2	5.93
	日本			3,299,370,480	3,302,992,800	2051/3/20
7	第350回 利付国債(10年)	国債証券	3,279,000,000	100.24	100.42	0.1	5.91
	日本			3,286,902,390	3,292,837,380	2028/3/20
8	第134回 利付国債(20年)	国債証券	2,508,000,000	115.73	115.99	1.8	5.22
	日本			2,902,582,640	2,909,129,520	2032/3/20
9	第72回 利付国債(20年)	国債証券	2,425,000,000	105.42	105.43	2.1	4.59
	日本			2,556,436,260	2,556,798,750	2024/9/20
10	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,064,000,000	121.65	122.08	1.8	4.52
	日本			2,510,861,610	2,519,875,680	2043/3/20
11	第168回 利付国債(20年)	国債証券	2,550,000,000	97.20	97.58	0.4	4.47
	日本			2,478,702,000	2,488,417,500	2039/3/20
12	第433回 利付国債(2年)	国債証券	2,110,000,000	100.08	100.08	0.005	3.79
	日本			2,111,814,600	2,111,814,600	2024/2/1
13	第100回 利付国債(20年)	国債証券	1,610,000,000	112.97	113.14	2.2	3.27
	日本			1,818,823,750	1,821,602,300	2028/3/20
14	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,455,000,000	116.09	116.16	2.1	3.03
	日本			1,689,143,450	1,690,142,550	2030/3/20
15	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,161,000,000	128.46	128.48	2.3	2.68
	日本			1,491,467,760	1,491,699,240	2039/3/20
16	第338回 利付国債(10年)	国債証券	1,311,000,000	101.21	101.26	0.4	2.38
	日本			1,326,868,180	1,327,610,370	2025/3/20
17	第18回 利付国債(30年)	国債証券	984,000,000	124.60	124.96	2.3	2.21
	日本			1,226,132,880	1,229,635,920	2035/3/20
18	第70回 利付国債(30年)	国債証券	1,216,000,000	95.65	95.72	0.7	2.09
	日本			1,163,165,380	1,164,003,840	2051/3/20
19	第34回 利付国債(30年)	国債証券	810,000,000	128.27	128.23	2.2	1.86
	日本			1,039,040,940	1,038,687,300	2041/3/20
20	第333回 利付国債(10年)	国債証券	908,000,000	101.28	101.30	0.6	1.65
	日本			919,658,720	919,831,240	2024/3/20
21	第143回 利付国債(20年)	国債証券	794,000,000	114.66	114.82	1.6	1.64
	日本			910,466,320	911,726,380	2033/3/20
22	第335回 利付国債(10年)	国債証券	740,000,000	101.31	101.34	0.5	1.35
	日本			749,704,360	749,930,800	2024/9/20
23	第12回 利付国債(40年)	国債証券	830,000,000	87.56	87.66	0.5	1.31
	日本			726,752,320	727,636,100	2059/3/20
24	第354回 利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	100.14	100.38	0.1	1.21
	日本			672,940,800	674,593,920	2029/3/20
25	第346回 利付国債(10年)	国債証券	535,000,000	100.27	100.45	0.1	0.96
	日本			536,458,260	537,428,900	2027/3/20
26	第8回 利付国債(40年)	国債証券	407,000,000	114.79	114.93	1.4	0.84
	日本			467,195,300	467,777,310	2055/3/20
27	第46回 利付国債(30年)	国債証券	384,000,000	116.45	116.45	1.5	0.80
	日本			447,187,200	447,194,880	2045/3/20
28	第362回 利付国債(10年)	国債証券	439,000,000	99.68	99.68	0.1	0.79
	日本			437,625,930	437,625,930	2031/3/20
29	第160回 利付国債(20年)	国債証券	348,000,000	103.23	103.67	0.7	0.65
	日本			359,253,980	360,771,600	2037/3/20
30	第86回 利付国債(20年)	国債証券	296,000,000	109.33	109.34	2.3	0.58
	日本			323,631,600	323,649,360	2026/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.19
	小計		99.19
合 計(対純資産総額比)			99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。