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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

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【提出】: 2022/08/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	362,167,618
コール・ローン	365,093,084
株式	1,539,116,123
投資証券	19,566,005,752
派生商品評価勘定	474,699
未収入金	298,608,228
未収配当金	31,753,159
流動資産合計	22,163,218,663
資産合計	22,163,218,663
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	158,314
未払金	419,156,311
未払解約金	570,000
未払利息	130
流動負債合計	419,884,755
負債合計	419,884,755
純資産の部
元本等
元本	14,831,028,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,912,305,873
元本等合計	21,743,333,908
純資産合計	21,743,333,908
負債純資産合計	22,163,218,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4661円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,661円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月19日
至 2022年 5月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月18日現在
期首	2021年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,027,037,349円
同期中における追加設定元本額	2,952,473,531円
同期中における一部解約元本額	1,148,482,845円
期末元本額	14,831,028,035円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	1,413,441,498円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	12,553,585,382円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	137,484,222円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	726,516,933円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	東急不動産ホールディングス	421,100	671.00	282,558,100
	小計	銘柄数:1			282,558,100
		組入時価比率:1.3%			18.4%
	米ドル	TRICON RESIDENTIAL INC	30,033	13.04	391,630.32
	小計	銘柄数:1			391,630.32
					(50,649,549)
		組入時価比率:0.2%			3.3%
	カナダドル	TRICON RESIDENTIAL INC	96,893	16.68	1,616,175.24
	小計	銘柄数:1			1,616,175.24
					(163,314,508)
		組入時価比率:0.8%			10.6%
	ユーロ	CELLNEX TELECOM SA	21,925	40.90	896,732.50
		VGP NV	3,269	187.60	613,264.40
	小計	銘柄数:2			1,509,996.90
					(206,205,176)
		組入時価比率:0.9%			13.4%
	英ポンド	GRAINGER PLC	740,283	2.98	2,211,965.60
	小計	銘柄数:1			2,211,965.60
					(357,542,119)
		組入時価比率:1.6%			23.2%
	シンガポールドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	943,500	3.85	3,632,475.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	183,200	8.16	1,494,912.00
	小計	銘柄数:2			5,127,387.00
					(478,846,671)
		組入時価比率:2.2%			31.1%
	合計				1,539,116,123
					(1,256,558,023)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	864	134,179,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	916	300,906,000
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	218	100,716,000
		オリックス不動産投資法人投資証券	1,199	220,256,300
		インヴィンシブル投資法人投資証券	7,376	320,856,000
	小計	銘柄数:5	10,573	1,076,913,500
		組入時価比率:5.0%		5.5%
	米ドル	AGREE REALTY CORP	57,293	3,948,633.56
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	72,543	2,742,125.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,969	2,695,476.96
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74,176	1,827,696.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	42,100	6,027,457.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	994,924	994,924.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	37,680	4,847,532.00
		DUKE REALTY CORP	46,355	2,526,347.50
		EQUINIX INC	10,777	6,970,671.37
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54,424	3,952,815.12
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	114,120	2,631,607.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,081	2,983,976.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	204,535	4,237,965.20
		INVITATION HOMES INC	136,139	5,016,722.15
		IRON MOUNTAIN INC	53,990	2,889,004.90
		KILROY REALTY CORP	44,287	2,737,822.34
		KIMCO REALTY CORP	228,916	5,514,586.44
		KITE REALTY GROUP TRUST	273,102	6,060,133.38
		LIFE STORAGE INC	16,914	1,939,190.10
		NETSTREIT CORP	104,158	2,208,149.60
		PROLOGIS INC	65,537	8,251,108.30
		PUBLIC STORAGE	26,666	8,438,722.36
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	66,925	4,453,858.75
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,308	1,135,043.76
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,274	3,993,591.38
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,663	1,450,202.04
		STORE CAPITAL CORP	57,072	1,569,480.00
		UDR INC	102,193	4,962,492.08
		VENTAS INC	58,781	3,331,119.27
		VICI PROPERTIES INC	151,225	4,467,186.50
		WELLTOWER INC	66,005	5,918,008.30
	小計	銘柄数:31	3,242,132	120,723,649.60
				(15,613,189,602)
		組入時価比率:71.8%		79.8%
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36,512	1,425,793.60
	カナダドル	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	83,436	1,614,486.60
	小計	銘柄数:2	119,948	3,040,280.20
				(307,220,314)
		組入時価比率:1.4%		1.6%
	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	89,496	1,124,069.76
		SEGRO PLC	120,062	1,336,290.06
		SHAFTESBURY PLC	160,245	923,812.42
		WORKSPACE GROUP PLC	133,423	897,936.79
	小計	銘柄数:4	503,226	4,282,109.03
				(692,160,103)
		組入時価比率:3.2%		3.5%
	豪ドル	DEXUS/AU	288,344	3,067,980.16
		GOODMAN GROUP	265,796	4,983,675.00
		SCENTRE GROUP	1,376,557	3,936,953.02
		VICINITY CENTRES	383,665	725,126.85
	小計	銘柄数:4	2,314,362	12,713,735.03
				(1,157,077,025)
		組入時価比率:5.3%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	272,100	18,706,875.00
	小計	銘柄数:1	272,100	18,706,875.00
				(308,289,300)
		組入時価比率:1.4%		1.6%
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,519,800	3,449,946.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	29,128	37,575.12
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	561,379	915,047.77
小計	銘柄数:3	2,110,307	4,402,568.89
			(411,155,908)
	組入時価比率:1.9%		2.1%
	合計			19,566,005,752
				(18,489,092,252)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 5月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	168,178,192	-	168,652,891	474,699
米ドル	146,640,343	-	147,103,017	462,674
香港ドル	21,537,849	-	21,549,874	12,025
売建	39,193,592	-	39,351,906	△158,314
米ドル	21,537,849	-	21,543,830	△5,981
豪ドル	17,655,743	-	17,808,076	△152,333
合計	-	-	-	316,385

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

開示資料

決算