純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.「バリュー・パートナーズ・アイルランド・ファンド・ICAV」が発行する「バリュー・パートナーズ・ヘルスケア・ファンド(クラスX)」

形態/表示通貨	アイルランド籍の外国投資証券/円建 (為替ヘッジなし)
主要投資対象	中国株等
運用方針	1. 主として、中国のヘルスケア関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。※当ファンドにおける中国のヘルスケア関連企業とは、中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国に資産、投資、生産活動、取引、その他の事業利益の大部分を有するか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業をいいます。※純資産総額の30%を上限として、中国のヘルスケア関連企業以外の企業の株式に投資を行なう場合があります。※中国A株投資にあたっては、現物株式に加え、個別株式等の価格変動に運用成果が連動する有価証券等にも投資する場合があります。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。① 定量的・定性的な分析を行ない、市場で過小評価されているヘルスケア関連銘柄の絞り込みを行ないます。定量的な分析では主に収益率等に着目し、定性的な分析では企業訪問結果や業界・政策の見通し等に着目します。② 選定された銘柄について、定量・定性ともにより詳細な分析(財務分析やSWOT分析等)を行ない、ポートフォリオを構築します。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。3. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2020年11月25日
収益分配	原則として収益分配を行ないません。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.13%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	なし

e border="1" style="width:452.9pt;margin-left:6.1pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨アイルランド籍の外国投資証券/円建 (為替ヘッジなし)基本方針主として、中国のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要投資対象中国株等運用方針1. 主として、中国のヘルスケア関連企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
※当ファンドにおける中国のヘルスケア関連企業とは、中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国に資産、投資、生産活動、取引、その他の事業利益の大部分を有するか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業をいいます。

2021/08/17 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	45	95,256
追加型株式投資信託	747	20,710,140
株式投資信託 合計	792	20,805,395
単位型公社債投資信託	63	187,956
追加型公社債投資信託	14	1,510,584
公社債投資信託 合計	77	1,698,540
総合計	869	22,503,935

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4595,256追加型株式投資信託74720,710,140株式投資信託 合計79220,805,395単位型公社債投資信託63187,956追加型公社債投資信託141,510,584公社債投資信託 合計771,698,540総合計86922,503,935

2021/08/17 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜1.635%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/08/17 9:25

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/08/17 9:25

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/08/17 9:25

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:17.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称「バリュー・パートナーズ・アイルランド・ファンド・ICAV」が発行する「バリュー・パートナーズ・ヘルスケア・ファンド(クラスX)」運用の基本方針主として、中国のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。主要な投資対象中国株等委託会社等の名称投資顧問会社:バリュー・パートナーズ香港リミテッドくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2021/08/17 9:25

#7 投資方針（連結）

※ 当ファンドにおける中国のヘルスケア関連企業とは、中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行なっているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業をいいます。
※ 純資産総額の30%を上限として、中国のヘルスケア関連企業以外の企業の株式に投資を行なう場合があります。
ロ.当ファンドは、ヘルスケア・ファンド(クラスX)とマザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ヘルスケア・ファンド(クラスX)への投資割合を高位に維持することを基本とします。

2021/08/17 9:25

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9,9981.0023
9,9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券95.40%親投資信託受益証券0.00%合計95.40%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/17 9:25

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,516,705,244	4.60
純資産総額		32,965,055,111	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券31,448,339,86995.40内 アイルランド31,448,339,86995.40親投資信託受益証券9,9980.00内 日本9,9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,516,705,2444.60純資産総額32,965,055,111100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/08/17 9:25

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/08/17 9:25

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/08/17 9:25

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2020年11月24日 至 2021年5月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月23日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月24日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2021年5月24日現在1.※1期首元本額100,000,000円期中追加設定元本額28,326,454,775円期中一部解約元本額2,151,231,661円2.計算期間末日における受益権の総数26,275,223,114口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2020年11月24日 至 2021年5月24日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用57,272,430円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,810,143,375円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,154,565,150円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,964,708,525円(1万口当たり2,270.09円)であり、うち2,364,770,080円(1万口当たり900円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2020年11月24日 至 2021年5月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2021年5月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2021年5月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券3,793,244,745親投資信託受益証券△2合計3,793,244,743e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2021年5月24日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2020年11月24日 至 2021年5月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2021年5月24日現在
1口当たり純資産額	1.1370円
(1万口当たり純資産額)	(11,370円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2021年5月24日現在1口当たり純資産額1.1370円(1万口当たり純資産額)(11,370円)

2021/08/17 9:25

#13 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2020年11月末日1,879,876,216-1.0018-12月末日9,699,378,984-1.0315-2021年1月末日17,292,429,507-1.0686-2月末日23,507,338,639-1.1289-3月末日28,509,229,214-1.1395-4月末日30,792,519,715-1.2038-第1計算期間末 (2021年5月24日)29,874,869,43332,239,639,5131.13701.22705月末日32,965,055,111-1.1753-

2021/08/17 9:25

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	33,375,326,564円
Ⅱ 負債総額	410,271,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,965,055,111円
Ⅳ 発行済数量	28,047,543,088口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1753円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額33,375,326,564円Ⅱ 負債総額410,271,453円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,965,055,111円Ⅳ 発行済数量28,047,543,088口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1753円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日

Ⅰ 資産総額	88,910,769,918円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,910,769,918円
Ⅳ 発行済数量	88,704,589,761口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額88,910,769,918円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,910,769,918円Ⅳ 発行済数量88,704,589,761口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円

2021/08/17 9:25

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/17 9:25

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/08/17 9:25

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※組入外国投資証券への投資にかかる運用体制について

2021/08/17 9:25

#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資証券VALUE PARTNERS HEALTH CARE FUND (CLASS X) (JPY UNHEDGED)23,381,984.51129,104,725,220投資証券 合計29,104,725,220親投資信託受益証券ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド9,9769,998親投資信託受益証券 合計9,998合計29,104,735,218投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、アイルランド籍の外国投資法人「バリュー・パートナーズ・アイルランド・ファンド・ICAV」が発行する「バリュー・パートナーズ・ヘルスケア・ファンド(クラスX)」の投資証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「バリュー・パートナーズ・ヘルスケア・ファンド(クラスX)」の状況同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月24日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,459,322,520流動資産合計88,459,322,520資産合計88,459,322,520負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※188,253,654,885剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)205,667,635元本等合計88,459,322,520純資産合計88,459,322,520負債純資産合計88,459,322,520e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年11月24日 至 2021年5月24日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月24日現在1.※1期首2020年11月24日期首元本額73,382,071,786円期中追加設定元本額80,724,695,612円期中一部解約元本額65,853,112,513円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)732,993,809円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,434,033,608円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)427,029,019円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)734,736,644円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,494,538,499円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)63,918,033,917円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)640,293,578円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,456,225,787円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)698,325円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円計88,253,654,885円2.期末日における受益権の総数88,253,654,885口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年11月24日 至 2021年5月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年5月24日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月24日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月24日現在1口当たり純資産額1.0023円(1万口当たり純資産額)(10,023円)附属明細表

2021/08/17 9:25

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	88,910,769,918	100.00
純資産総額	88,910,769,918	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,910,769,918100.00純資産総額88,910,769,918100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/08/17 9:25