e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (2) 株式以外の有価証券 | | | |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | CAYMAN ISLANDS OPEN-ENDED UMBRELLA UNIT TRUST ALLIANZ NFJ INFRASTRUCTURE INCOME STRATEGY CLASS B | 508,386.349 | 6,073,539,199 | |
| 投資信託受益証券 合計 | | 6,073,539,199 | |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 499,501 | 499,800 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | | 499,800 | |
| 合計 | | | 6,074,038,999 | |
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
|
| 「アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)」の状況 |
| 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 元本 | ※1 | 146,953,639,439 | 154,051,413,972 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 100,235,804 | 89,160,416 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2021年12月20日現在 | 2022年6月20日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 147,053,875,243 | 170,670,574,388 |
| 流動資産合計 | | 147,053,875,243 | 170,670,574,388 |
| 資産合計 | | 147,053,875,243 | 170,670,574,388 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | - | 16,530,000,000 |
| 流動負債合計 | | - | 16,530,000,000 |
| 負債合計 | | - | 16,530,000,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 146,953,639,439 | 154,051,413,972 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 100,235,804 | 89,160,416 |
| 元本等合計 | | 147,053,875,243 | 154,140,574,388 |
| 純資産合計 | | 147,053,875,243 | 154,140,574,388 |
| 負債純資産合計 | | 147,053,875,243 | 170,670,574,388 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年12月20日現在 | 2022年6月20日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年6月22日 | 2021年12月21日 |
| | 期首元本額 | 94,758,941,484円 | 146,953,639,439円 |
| | 期中追加設定元本額 | 109,408,374,260円 | 76,145,962,552円 |
| | 期中一部解約元本額 | 57,213,676,305円 | 69,048,188,019円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用) | 266,761,115円 | 281,752,121円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 |
| | ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 |
| | US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 |
| | iFreeレバレッジ S&P500 | 10,292,398,375円 | 10,292,398,375円 |
| | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 70,959,132,903円 | 77,954,935,421円 |
| | クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1,000円 | 1,000円 |
| | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 499,501円 | 499,501円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 5,345,339,466円 | 4,785,645,303円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 6,483,785,045円 | 5,734,439,508円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,334,794,630円 | 885,079,448円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 936,360,631円 | 1,346,126,761円 |
| | ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 2,978,650,755円 | 5,091,243,300円 |
| | ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 3,084,973,807円 | 9,372,904,457円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 574,295,634円 | 538,317,221円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 861,497,868円 | 151,994,519円 |
| | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 104,920,073円 | 96,924,870円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 |
| | 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 462,255,199円 |
| | ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 101,154,451円 | 111,147,656円 |
| | ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 301,448,680円 | 4,992,083円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 | 17,490,084,539円 | 15,948,587,434円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 17,685,532,691円 | 19,084,842,999円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 1,058,922,067円 | 1,818,426,393円 |
| | ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 40,584,625円 | 48,632,578円 |
| | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 2,938,475円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 |
| | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 |
| | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 4,148円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 10,833円 | 10,833円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 10,788円 | 10,788円 |
| | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 12,751円 | 12,751円 |
| | ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | -円 |
| | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | -円 |
| | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | -円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 |
| | ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 5,813円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 |
| | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 15,402円 | 15,402円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 |
| | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 |
| 計 | | 146,953,639,439円 | 154,051,413,972円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 146,953,639,439口 | 154,051,413,972口 |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年6月20日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年12月20日現在 | 2022年6月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年12月20日現在 | 2022年6月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2021年12月20日現在 | 2022年6月20日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0007円 | 1.0006円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,007円) | (10,006円) |
附属明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
